Limpeza substancial????

 

Os colegas são bem-vindos,

O que é limpeza? Entendo que a licitação é interrompida para equilibrar compradores e vendedores através da sobreposição de negócios intercambiáveis, como exemplo. A essência disso é esclarecer as negociações que ocorreram durante a sessão de negociação. Entretanto, o que a bolsa faz se várias negociações não foram contabilizadas no processo comercial e o saldo não se rompe? Ou seja, no processo de compensação, eles contaram e descobriram que alguns contratos foram perdidos. O QUE faz a troca? Isso muda a história da sessão negociada na área de volume? Alguém pode explicar com os dedos?


Estou perguntando por quê. Tive 3 erros na história esta manhã após a otimização, porém depois de limpar o número de erros aumentou para 5, parece que eles ajustaram a história. A questão é que eu uso dados dependentes de citação e com qualquer mudança de histórico o resultado final a zero bar muda significativamente. Como exemplo, calculo o indicador AD, que usa um volume comercial real e começa a ser calculado a partir de uma determinada barra do histórico, então se o histórico mudar o volume da barra pelo menos por uma unidade, então a diferença será significativa para a barra zero. E, a cada clareira, o erro se torna cada vez maior. E eu não consigo entender, ou esta troca corrige a história, ou eu tenho um cálculo torto. Alguém pode explicar claramente? Obrigado de antemão!

 
Começou a MT esta manhã e após a limpeza da noite passada o erro aumentou novamente. Que diabos é X? Se este for o trabalho manual da troca em si para mudar a história, nenhuma estratégia automática, especialmente o trabalho em NS não funcionará de forma estável. Não é uma má proteção para o dreno....
 

Mihail Marchukajtes:

E eu não consigo descobrir se é a bolsa de valores que governa a história,

Alguém pode explicar, por favor? Obrigado de antemão!

Recomendo abrir um quadro de seleção na clareira (antes da clareira), e colocar um pedido de oferta de compra e durar sobre ele. Talvez isto esclarecerá a situação para você.

 
Mihail Marchukajtes:

Os colegas são bem-vindos,

O que é limpeza? Entendo que a licitação é interrompida para equilibrar compradores e vendedores através da sobreposição de negócios intercambiáveis, como exemplo. A essência disto é esclarecer as negociações que ocorreram durante a sessão de negociação. Entretanto, o que a bolsa faz se várias negociações não foram contabilizadas no processo comercial e o saldo não se rompe? Ou seja, no processo de compensação, eles contaram e descobriram que alguns contratos foram perdidos. O QUE faz a troca? Isso muda a história da sessão negociada na área de volume? Alguém pode explicar com os dedos?


A troca não muda nada e as trocas não se perdem. O histórico de negociação de câmbio só está disponível para a sessão atual.
Na compensação, para as posições abertas são recalculadas margens de variação (acumulação de lucros ou perdas), garantias recalculadas.
E outras coisas técnicas.

O histórico que você obtém através do MT5 é coletado e armazenado no corretor.

Muitas vezes eu vi uma situação em que na sessão atual na MT5 havia citações, e depois não estava na história no dia seguinte, e vice versa.
Além disso, a conexão direta com a troca, há citações que não estavam nem na MT5 nem na história da MT5.

Portanto, sobre a validade da história no MT5, você precisa entrar em contato com o corretor.

 
Vladimir Mikhailov #:

Troca

Muitas vezes vi a situação quando na sessão atual na MT5 havia uma citação que não estava na história no dia seguinte, e vice-versa.

Eu não sei o que fazer com este tipo de intercâmbio. (Estou girando o quanto eu quero. ---- muito provavelmente, eles têm um provérbio assim).

Eles saíram dos jornais de 1988. Eu mesmo estava em cima do assunto.

 

Para ser honesto, essa foi a razão pela qual eu mudei da Alpari, porque eles estavam mudando atrevidamente as citações sobre a história. Bastava trocar alguns pontos de qualquer um dos parmetros de barra na história semanal e voilá, o TS estava caindo aos pedaços. Encontrei estas mudanças na história cerca de 5 vezes, corrigi-as (o MT4 poderia fazer isso) e os sinais TS entraram no lugar. Por isso o fiz algumas vezes para ter certeza da minha suposição e depois disso a Alpari foi ferrada. Não sei se devo enviá-los da mesma forma, porque é um verdadeiro golpe de sorte da parte deles. Eles sabem com certeza que estas mudanças não são visíveis aos olhos, mas para o TS baseado no neurônio, especialmente quando ele foi treinado com os mesmos dados, e depois foi corrigido e os sinais não funcionam. Não esperava isso de você Opener, não esperava isso de você... Que vergonha!!!


E o interessante é que a correção é suficientemente profunda na história, acho que dentro de 1-2 semanas, caso contrário, por que um erro tão grande na divergência no momento, este erro tem tempo para se acumular durante este tempo. Eu acho que tudo de bom é o MT5, mas por que os desenvolvedores ainda não pensaram neste aspecto de segurança?

Só há uma saída: escreva seu próprio histórico e use-o SOMENTE para desenhar os dados de entrada, é por isso que o MT5 se torna menos importante :-(

 

Como senti que, além de OI e delta, você mesmo precisava coletar o volume real. Mas se se trata de coletar os parâmetros da própria barra, então ela não se encaixa de forma alguma e Abrir neste caso vai realmente cair nos meus olhos..... Gostaria de ver o que acontece com a conexão direta com a troca por foder tais corretores ....

 
Mihail Marchukajtes #:

Para ser honesto, essa foi a razão pela qual eu mudei da Alpari, porque eles estavam mudando atrevidamente as citações sobre a história. Bastava trocar alguns pips em qualquer um dos parmetros de barra em uma semana de história e voilá, o TS estava se desfazendo diante dos meus olhos.

Como o sistema poderia ser tão instável? Um par de pips não é nada. Ou você negocia carrapatos com um tp de alguns pips?

 
Mihail Marchukajtes #:

Como senti que, além de OI e delta, você mesmo precisava coletar o volume real. Mas se se trata de coletar os parâmetros da própria barra, então ela não se encaixa de forma alguma e Abrir neste caso vai realmente cair nos meus olhos..... Eu gostaria de ver a conexão direta com a troca, porque eles não querem saber de tais corretores....

Eu deveria ter visto algum "congelamento" de citações para algum instrumento de alguns segundos a vários minutos em Otkritie, enquanto as citações para outros instrumentos estavam chegando, ou seja, o problema não estava na conexão.

Como preciso de um fluxo contínuo de citações sem omissões, decidi mudar do MT5 para uma conexão direta.
Eu mesmo recolho as citações necessárias e depois testo os algoritmos de negociação.

 
vladavd #:

Como um sistema pode ser tão instável? Um par de pips não é nada. Ou você negocia com carrapatos com um par de pips?

Ao utilizar o indicador de Acumulação/Distribuição, quando, digamos, o volume muda por vários valores no início de sua criação até o momento da barra zero, a divergência torna-se significativa. Se você tomar a diferença entre dois pontos deste indicador, então esta diferença será sempre a mesma, mas se você a tomar como está, então estas mudanças levam a erros cumulativos, especialmente se o histórico de tais mudanças for vários. Assim!!!
 
Vladimir Mikhailov #:

Em Otkritie no MT5 houve um "congelamento" de citações para um determinado instrumento de alguns segundos para vários minutos, enquanto as citações para outros instrumentos estavam chegando, ou seja, o problema não estava na conexão.

Como preciso de um fluxo contínuo de citações sem omissões, decidi mudar do MT5 para uma conexão direta.
Eu mesmo recolho as citações necessárias e depois testo os algoritmos de negociação.

A questão é que as citações para instrumentos de baixo líquido podem não aparecer por vários minutos. Resolvi este problema escrevendo valores zero ao final de cada minuto ou o anterior sem alterações no arquivo de texto.

E como você organizou a conexão direta? Quanto custa o serviço? Ou seja, você abriu uma conta diretamente na bolsa? Eu também estou pensando em fazer isso....