Como você compara corretamente duas linhas não sobrepostas? - página 5
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google : Invariantes do mercado.
Digamos que um certo estoque está sendo negociado atualmente em torno de 10 rublos. Então, um aumento de 1 rublo em seu preço seria de 10%. Suponha que, após alguns anos, o preço das ações tivesse subido para 100 rublos. O aumento de preço de 1 rublo será de apenas 1%. Um rublo para uma ação de 10 rublo e uma ação de 100 rublo são coisas muito diferentes, portanto os investidores estão focados nos rendimentos percentuais e não nos rendimentos monetários, ou seja, eles estão focados nos valores relativos e não nos absolutos.
Isso parece ser o que é necessário.
Opção interessante. Mas isso já foi dito acima. Alguns posts sobre métodos estatísticos. A essência é que uma determinada faixa de preço é tratada como um máximo e um mínimo. Mas eu escrevi sobre como o método fica fora de controle quando o máximo ou o mínimo é violado. E você precisa ser capaz de sobrepor corretamente as faixas, como por exemplo.
Você está fora do laço. Vá grelhar fora.
Há duas linhas não sobrepostas que estão em "níveis diferentes" (como na foto acima).
Como eles podem ser "combinados" para que estejam lado a lado e se sobreponham?
Você pode calcular uma média em cada linha, depois linha_1 = valor_1/mean_1, etc. Mas será esta a maneira correta de fazer isso? O tamanho da amostra afeta a adequação dos resultados... ou deveria ser feito de outra forma? Ou através da normalização de Max e Min ? Novamente o período de amostragem? Na verdade, qual é o caminho certo?
Acho que você sabe o que quero dizer...
Alexey, você poderia sugerir algum tipo de regressão que seja robusta a outliers, de preferência imediatamente sob a forma de fórmulas?)
https://www.mql5.com/ru/forum/372456/page3#comment_23234856
Alexey, você poderia sugerir alguma regressão resistente ao outlier, de preferência sob a forma de fórmulas?)
Há fórmulas apenas para ANC) Por isso é muito preferido e freqüentemente utilizado, apesar de todos os problemas) Para todos os outros - mexer com métodos numéricos...
Se a correlação for fraca, então ou a correlação é fraca (não significativa) ou não é linear.
Tente o método Theil-Sen para estimar o coeficiente de regressão linear. É bastante popular e amplamente utilizado em várias ciências, mas não é muito utilizado no comércio.
Para todos os outros, há muita manipulação com métodos numéricos... Se a correlação é fraca, então ou a dependência é fraca (não significativa) ou não é linear.
Se a correlação for fraca, então ou a relação é fraca (não significativa) ou não é linear.
Tente o método Theil-Sen para estimar o coeficiente de regressão linear. É bastante popular e amplamente utilizado em todos os tipos de ciências, mas por alguma razão não é mencionado com freqüência no comércio.
Infelizmente, ninguém vê mais além de seu nariz. Durante muito tempo foi desenvolvido um ISC para regressão não-linear - PNB é chamado de PNB. Muitos tópicos são dedicados a este problema no fórum, mas todos teimam em "ignorá-los". As PNBs nasceram e foram desenvolvidas em nosso fórum. Deve ser uma pena enfrentar dificuldades quando existem soluções óbvias para o problema. Dê-lhes um autor estrangeiro, apesar de não serem compatíveis com a PNB. Comprovado muitas vezes. Estou ficando cansado de dizer isso publicamente. Penso que nos dias de Gauss e dos dois autores do ISC, era mais fácil promover a realização para as massas. Estou disposto a comparar a PNB com o notóriométodo Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Infelizmente, ninguém consegue ver além do nariz. Um ISC para regressão não linear foi desenvolvido há muito tempo - PNB é chamado de PNB. Muitos tópicos são dedicados a este problema no fórum, mas todos teimam em "ignorá-los". Os PNBs nasceram e foram desenvolvidos em nosso fórum. Deve ser uma pena enfrentar dificuldades quando existem soluções óbvias para o problema. Dê-lhes um autor estrangeiro, apesar de não serem compatíveis com a PNB. Comprovado muitas vezes. Estou ficando cansado de dizer isso publicamente. Penso que nos dias de Gauss e dos dois autores do ISC era mais fácil promover as conquistas para as massas. Estou disposto a comparar a PNB com o notóriométodo Theil-Senhttps://www.mql5.com/ru/forum/372456/page5#comment_23244541
Yusuf, você é o único que não entende o elementar.
Yusuf, você é o único que não entende o básico.
O que, exatamente, eu não entendo? Por favor, me esclareçam.