Da teoria à prática. Parte 2 - página 51

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Eu também queria analisar movimentos em TFs pequenos - por exemplo, velas minúsculas, a fim de prever as características das barras em um TF grande - por exemplo, um dia. Isto é, tentar prever Hg, Lw, e direção da Cls-Opn, digamos, uma vela de um dia por movimento anterior em um minuto TF. E depois, de alguma forma, refinar a previsão com base na análise do gráfico diário. É claro que não se pode ganhar uma grande vantagem, mas algo aceitável pode ser obtido usando um portfólio com vários símbolos. Mas ainda não cheguei a isso.

Esta é uma pergunta muito interessante - como exatamente grandes movimentos são compostos de movimentos pequenos. Eu o estudei um pouco com base em como um grande ziguezague é composto de pequenos, mas não encontrei nada interessante.

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

O problema é que os pequenos movimentos são mais propensos a reverter, e os grandes, em uma tendência, tiram a maior parte dos lucros das pequenas reversões.

Minha pesquisa (baseada em ziguezague) mostra que, se comparada à SB, as pequenas são mais propensas a continuar e as grandes a reverter. Considerando a dispersão, a diferença não é muito significativa. Mas como existem alguns pequenos movimentos, é sempre possível tentar selecionar dentre eles aqueles que são mais interessantes.

Já escrevi aqui antes sobre os movimentos que podem ser interessantes para entrar na direção deles. Eu também escrevi que se trata apenas de tentar diminuir o consumo do sistema original da Shurik (adicionando um sistema auxiliar), o que pode permitir o aumento do volume.

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Há muito o que fazer para tentar acertar a idéia de Shurik.

Qual é sua fértil idéia de estréia? Eu, por exemplo, não o vejo).

Não é sequer um modelo de retorno, é apenas um modelo estacionário. Está muito longe do mercado.

[denis.eremin]

secret:
E qual é sua fértil idéia de abertura? Eu, por exemplo, não o vejo)

Não é sequer um modelo de retorno, apenas um modelo estacionário. Está muito longe do mercado.

Um modelo de não-estacionariedade suave funcionaria se a variância e o IR variassem suavemente. Então poderíamos brincar com o tamanho da janela flutuante do modelo

[Renat Akhtyamov]

Finalmente encontrei a porra da arbitragem

[denis.eremin]

Renat Akhtyamov:

Eu encontrei a porra da arbitragem.

Você o encontrou novamente? Quantas vezes tenho que encontrá-lo - já faz um ano.....

[Aleksey Nikolayev]

secret:
E qual é sua fértil idéia de abertura? Eu, por exemplo, não vejo isso)

Tem sido muito frutífero no sentido de proporcionar uma oportunidade de arranhar línguas no fórum) É muito importante em termos de socialização dos comerciantes)

segredo:

Não é sequer um modelo de retorno, apenas um modelo estacionário. Está bastante distante do mercado.

Quando o mercado está estacionário, a reversão é automática e sempre resiliente, portanto é procurada em spreads e portfólios.

Com a não-estacionariedade, pode estar presente também, mas pode estar de forma não-persistente (como em SB, por exemplo).

[Renat Akhtyamov]

denis.eremin:

Você o encontrou novamente? Quantas vezes temos que encontrá-lo - já se passou um ano.....

se eu soubesse, estaria vivendo em sochi ;)

[Evgeniy Chumakov]

Da teoria à prática. Parte 2

Todos cantam sobre algo diferente. Parte 2

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Com a estacionariedade, há automaticamente um retorno

Vejo, eu estava me referindo à correlação de incrementos)