O grande mecanismo de perda

 

Quase todo mundo tem perdas de capital não sistêmicas de transações monetárias ou bolsistas, e eu não sou exceção. Nesta linha proponho pensar e compreender o mecanismo destes acidentes para tentar preveni-los no futuro. Estamos falando de perdas significativas pontuais ou de uma série delas. Para mim, esta é a maior desgraça no comércio, o que impede que você ganhe dinheiro por longos períodos.

Abaixo estou me citando de uma correspondência com um amigo que não está negociando, gostaria que você me dissesse se o mecanismo que descrevi é semelhante ao que está acontecendo com você nestes momentos em que as perdas em posições abertas se tornam muito grandes, e se não, por favor, descreva seus pensamentos sobre isso.

Sei que um sistema comercial totalmente automatizado pode resolver este problema, mas até agora não tenho conseguido fazer um TS decente que ganhe durante anos sem reajustes.

Descrevendo meu ponto de vista sobre a situação:

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O comércio é muito bom para ver suas fraquezas e é uma boa ferramenta para trabalhar nelas. Em geral, há um efeito muito estranho, é a negação da realidade, que você não quer aceitar, algo semelhante acontece com eventos trágicos com um ente querido, ou menos trágicos com você, mas muito significativos. Logicamente é ridículo - como o dinheiro pode afetar sua percepção da realidade, não é o dinheiro que o afeta, é sua atitude em relação a ele e a si mesmo. Para mim, dinheiro é tempo convertido, e tempo é a energia gasta para obter os benefícios, ou seja, o dinheiro faz parte do seu tempo passado. E a atitude para consigo mesmo neste paradigma é o limiar do erro confortável, ou seja, aceitar e perdoar a si mesmo por seus erros. A armadilha da percepção da realidade na negociação é que você entra numa transação e deve imediatamente admitir seu direito de perder dinheiro, seu direito de cometer um erro e controlar suas perdas, seu risco. Mas a percepção da realidade pressiona constantemente e faz com que você perceba cada perda como um erro, e como resultado você se esforça para não cometer erros - o que é normal do ponto de vista evolutivo, mas do ponto de vista do modelo matemático de negociação - um grande erro. A outra parte do problema é o estabelecimento de metas, ou seja Digamos que você estabeleceu uma meta de ganhar 100k até o final do mês, e na última semana do mês você alcança esta meta, você está se regozijando e se elogiando - que bom trabalho, você fez tudo corretamente, e então você entra no mercado com toda a costeleta, e o mercado vai contra você, o depósito começa a derreter, você fica atrás da linha que era a meta por um mês, você entende, suas ações passadas começam a depreciar, e é desagradável, e então você cai em outra armadilha - você quer se livrar do desagradável, e se for irreal, a psique humana oferece uma fantasia ou uma esperança, e assim você procura opções que irão reforçar, alimentar sua fantasia/esperança e, é claro que isso reduz a experiência emocional, mas em vez de consertar uma perda de 10k por hora após uma troca errada, você já está vivendo em sua fantasia, o que significa que você pode levar uma perda temporária (até que você saia da troca, o resultado financeiro está constantemente flutuando) e não sair da troca, ela pode durar várias horas, ou um dia ou mais, então você faz a análise geral do mercado novamente e percebe que a esperança é infundada, e você perde 100k e então começa a negar a realidade, vai passear, assistir a um filme, fazer alguma coisa, mas simplesmente não pensa no que está acontecendo, porque neste ponto o cérebro está procurando em vão por uma nova fantasia e não deve interferir. Portanto, pode acontecer vários ciclos, e então quando a perda já é de 300k vem a apatia e indiferença e não há fantasia, mas é um estresse muito forte de negação, que pressiona como se não fosse por nenhuma razão. Tudo termina com a aceitação de um erro, e a perda já pode ser de 500k, o que, naturalmente, leva à depressão.

E o que acontece então é que a principal causa da perda é uma reação emocional a um erro na forma de um mecanismo de defesa, que é tanto mais forte quanto mais ações livres de erros tenham levado à realização do objetivo.
Estou tentando entender estes mecanismos comportamentais para melhor me entender, para melhor perceber a realidade.
E aqui está o que pode ser feito para comprar estes fatores que afetam as emoções:
1. Mudar a atitude em relação ao dinheiro - realmente irrealista - muito profunda na mente;
2. Arriscar o dinheiro de outra pessoa sem responsabilidade pelo resultado - pode ajudar em teoria, mas como fazê-lo realisticamente, e não estou falando aqui do dinheiro de outra pessoa, mas da retirada emocional da responsabilidade por ele - precisamos de um sistema de recompensa não vinculado ao resultado financeiro, por exemplo, para o cumprimento dos riscos, mas na ausência de motivação para o lucro - não tenho certeza de que a negociação será realmente eficaz. Deve haver uma separação de papéis, como nos bancos ou trusts - estratégia do analista e implementação (tática) do comerciante. O comerciante privado é seu próprio estrategista e tático.
3. A supervisão - o controle externo dos riscos e do estado emocional do comerciante - deve ser muito eficaz e garantir proteção contra grandes perdas únicas, indo além dos limites do risco razoável. Entretanto, isto é difícil de implementar em casa - em quem confiar para julgar independentemente seus fracassos? Novamente, os comerciantes profissionais na forma de pessoas jurídicas têm se não um psicólogo no pessoal, então pelo menos um gerente de risco que tecnicamente corta as perdas.
4. Mude a atitude em relação a seus erros na negociação - há uma grande conexão com erros na negociação ou qualquer outra coisa, mas é claro, com a experiência você fica cada vez melhor na separação de erros na negociação e em suas outras atividades, mas às vezes, sob a amplificação das emoções, esse controle de separação desmorona.

5. Alguma outra idéia além de não fazer esta atividade? Ou tudo isso o estressa demais - entediante e desinteressante?

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Aleksey Vyazmikin:

Lembro-me de algo ser dito sobre ovos em uma cesta, poderia ser isto?

 

Todo raciocínio gira em torno de EMOTIONS.

E este é o principal erro.

Você precisa se afastar completamente das emoções e mudar para métodos de cálculo puramente matemáticos ...

Neste caso, é mais fácil otimizar sua estratégia, tanto em termos de lucros como de perdas ...

 
e esperar e ver...
 
Alexandr Andreev:

Eu me lembro de algo sobre ovos em uma cesta, poderia ser isto?

Se você apenas considerar espalhar o dinheiro por vários corretores diferentes para não colocá-lo prontamente em uma conta, então talvez. Como uma proteção contra si mesmo. A negociação de diferentes instrumentos não fará nada, pois a conta está com um único corretor.

 
Serqey Nikitin:

Todo raciocínio gira em torno de EMOTIONS.

E este é o principal erro.

Você precisa se afastar completamente das emoções e mudar para métodos de cálculo puramente matemáticos ...

Neste caso, é mais fácil otimizar sua estratégia, tanto em lucros como em perdas ...

Parece-me, também, que o problema é que as emoções afetam o desempenho.

Por outro lado - as emoções motivam algumas ações. Se você não se importa se o TS vai funcionar ou não - então de que vale a pena criar esse TS? Quer-se fazer algo que seja interessante ou necessário ... E quando "não importa" - significa que não há necessidade, não há interesse, não há nada que motivaria a trabalhar para melhorar o TS.

Para mim pessoalmente, esta falta de motivação é o problema mais sério. Como eu disse antes, em oito anos de negociação (em breve serão nove) eu não perdi dinheiro, mas também não retirei nada. E agora eu sempre me pego que não adianta fazer algo - já "enterrei" este dinheiro, todos os meus esforços levam apenas a "ficar em torno de zero" - os DTs estão felizes, mas acontece que não tenho nada a ganhar... Como resultado - sem emoções, mas também sem motivação para fazer algo. Durante alguns meses estive pensando sobre uma idéia interessante, para a qual uma semana teria sido suficiente para escrever... Mas ainda está no ar... É a falta de emoção e motivação... Tudo isso é inútil...

 
Serqey Nikitin:

Todo raciocínio gira em torno de EMOTIONS.

E este é o principal erro.

Você precisa se afastar completamente das emoções e mudar para métodos de cálculo puramente matemáticos ...

Neste caso, é mais fácil otimizar sua estratégia, tanto em lucros como em perdas ...

A teoria é clara para todos, eu gostaria de discutir questões práticas, de preferência com pessoas que tenham experiência de trabalho com grandes contas.

Estou lidando com casos raros quando as regras comerciais são violadas, e os problemas surgem em uma avalanche. Por exemplo, uma das minhas regras não é recuar uma posição de um dia para o outro e somente negociar dentro de um dia, mas às vezes ela é violada - acho que fui construído dessa forma, então preciso de um mecanismo para me proteger das conseqüências negativas em caso de violação de algumas regras comerciais. Como sair desta situação com perdas mínimas.

 
Georgiy Merts:

Também me parece que o problema é que as emoções afetam o desempenho.

Por outro lado - são as emoções que motivam algumas ações. Se você não se importa se o TS vai funcionar ou não - então de que adianta criar esse TS? Quer-se fazer algo que seja interessante ou necessário ... E quando "não importa" - significa que não há necessidade, não há interesse, não há nada que motivaria a trabalhar para melhorar o TS.

Para mim pessoalmente, esta falta de motivação é o problema mais sério. Como eu disse antes, em oito anos de negociação (em breve serão nove) eu não perdi dinheiro, mas também não retirei nada. E agora sempre me pego que não adianta fazer algo - "enterrei" este dinheiro, todos os meus esforços levam apenas a "ficar em torno de zero" - os DTs estão felizes, mas acontece que não tenho nada a ganhar... Como resultado - sem emoções, mas também sem motivação para fazer algo. Durante alguns meses estive pensando sobre uma idéia interessante, para a qual uma semana teria sido suficiente para escrever... Mas ainda está pendurado no ar... É a falta de emoção e motivação... Tudo isso é inútil...

É um tópico quente para acrescentar este ponto a um livro sobre a psicologia do comércio.

 
Alexander Bereznyak:
Supervisionando, e só esperando para ver se vai embora...

Não, não estamos falando de sorte na primeira etapa, estamos falando de fechar uma posição sobre um sinal técnico, por exemplo, quando uma tendência se inverte - a formação do movimento oposto do corte ZZ, mas depois há uma inversão desta decisão tacticamente correta. Ou acontece que não há um recuo por mais tempo do que costuma haver. Basta focar nos indicadores estatísticos na primeira fase.

 
Georgiy Merts:

Também me parece que o problema é que as emoções afetam o desempenho.

Por outro lado - são as emoções que motivam algumas ações. Se você não se importa se o TS vai funcionar ou não - então de que adianta criar esse TS? Quer-se fazer algo que seja interessante ou necessário ... E quando "não importa" - isto significa que não há necessidade, não há interesse, não há nada que motivaria o trabalho para melhorar o TS.


Dividir o processo inteiro em partes:

1. Criação da estratégia - aqui é onde suas emoções são relevantes...

2) Comércio - é melhor não deixar suas emoções correr soltas aqui...

 
Georgiy Merts:

Também me parece que o problema é que as emoções afetam o desempenho.

Por outro lado - são as emoções que motivam algumas ações. Se você não se importa se o TS vai funcionar ou não - então de que adianta criar esse TS? Quer-se fazer algo que seja interessante ou necessário ... E quando "não importa" - significa que não há necessidade, não há interesse, não há nada que motive a trabalhar para melhorar o TS.

Para mim pessoalmente, esta falta de motivação é o problema mais sério. Como eu disse antes, em oito anos de negociação (em breve serão nove) eu não perdi dinheiro, mas também não retirei nada. E agora eu sempre me pego que não adianta fazer algo - já "enterrei" este dinheiro, todos os meus esforços levam apenas a "ficar em torno de zero" - os DTs estão felizes, mas acontece que não tenho nada a ganhar... Como resultado - sem emoções, mas também sem motivação para fazer algo. Durante alguns meses estive pensando sobre uma idéia interessante, para a qual uma semana teria sido suficiente para escrever... Mas ainda está pendurado no ar... É a falta de emoção e motivação... Tudo isso é inútil...

A propósito, é claro que este é um tópico diferente, mas minha experiência é que os avanços na TC vêm precisamente depois ou durante perdas significativas, quando uma "fantasia" de uma saída positiva da situação é criada. Isto de alguma forma me motiva a encontrar erros em minhas ações, em termos de análise técnica, e as idéias estão surgindo. Mas posso não ter força suficiente para implementá-las - tenho idéias no papel durante cerca de um ano de codificação na minha velocidade.

Razão: