Calcular a probabilidade de inversão - página 2

[Alexander_K2]

Encontramos algo nas escrituras:

[Maxim Romanov]

Alexander_K2:

Encontramos algo nas escrituras:

Sim.... Ou eu não entendo nada ou não diz nada sobre a essência da questão. Não sou tão bom em matemática para entender o significado de algumas fórmulas, preciso de detalhes, com uma fórmula, ou pelo menos em palavras. Faça desta maneira e daquela maneira e você ficará feliz.

Não sei ao certo por que introduzir a aceleração e os derivados. A memória parece depender apenas do passo anterior, tanto quanto sei, não há memória profunda. E se você introduzir a derivação e aceleração, como aplicá-la?

[Alexander_K2]

Maxim Romanov:
Sim.... Ou eu não entendo ou não diz nada sobre a essência da questão. Não sou tão bom em matemática para entender o significado de algumas afirmações em profundidade, preciso de detalhes, com uma fórmula ou pelo menos em palavras. Faça desta maneira e daquela maneira e você ficará feliz.

Não entendo de todo porque introduzir a aceleração e os derivados. A memória parece depender apenas do passo anterior, tanto quanto sei, não há memória profunda. E se você introduzir a derivação e aceleração, como aplicá-la?

Vou continuar a ler e pensar sobre isso... Mas obviamente o problema não é tão simples quanto parece.

[Maxim Romanov]

Alexander_K2:

Vou ler, vou pensar sobre isso... Mas obviamente a tarefa não é tão fácil quanto parece.

Talvez não seja tão simples assim. Perguntei a um matemático que conheço, ele está pensando há 2 dias), então decidi perguntar no fórum. Eu pensei que seria mais fácil.

[Алексей Тарабанов]

Obra-prima. Pegue um processo não Markoviano, calcule a derivada, obtemos um Markoviano, mas bidimensional.

A coordenada e a velocidade são duas variáveis aleatórias. Pelo que entendi, eles são independentes.

Também podemos praticar com os derivados - aceleração e assim por diante...

Rapazes, onde vocês conseguiram seu diploma tão barato? Ou é que você ainda não recebeu seu diploma?

[Vladimir]

Maxim Romanov:

Quem é bom em matemática, por favor, me ajude a resolver este problema, não consigo descobrir como fazê-lo.

1. temos um gráfico de densidade de probabilidade para uma distribuição normal, em uma distribuição normal não há memória e a probabilidade de cada etapa seguinte ser direcionada =50%.

2. Suponhamos que temos uma pessoa que dá 10 passos, ele pode dar um passo à direita ou à esquerda, cada passo seguinte é independente do anterior e a probabilidade de ir para a esquerda ou para a direita é de 50%. Então podemos construir uma tabela de densidades de probabilidade e estimar com que probabilidade ele se afastará do ponto de partida em 10 etapas. A 6ª coluna mostra a probabilidade em %. Da tabela obtemos que com probabilidade 0,0977% ele se moverá para a direita do ponto de partida por 10 passos ou com probabilidade 4,39% ele se moverá 6 passos por 10 passos.

...

Coloquei os números para torná-lo menos cotável.

Em 1: nas distribuições de probabilidade, e nas distribuições normais em particular, não existe a direção do próximo passo em absoluto. Tampouco existe um próximo passo em si. O que você está se referindo com o número 50% não é claro.

Em 2: É um problema combinatório. Especificamente, após o passo 1, a probabilidade de estar no ponto 0 é zero. Somente os pontos +1 e -1 têm probabilidades não nulas. Após 2 etapas já será impossível chegar até eles, apenas pontos -2 0 +2 são possíveis. Depois de três, os pontos -3 -1 1 1 1 3 continuam sendo possíveis. E assim por diante: -4 -2 0 2 4; -5 -3 -1 1 1 3 5; ... As probabilidades, como você pode ver, dependem fortemente do número do passo. O que não é nada característico da própria noção de probabilidade como limite para a freqüência relativa de um evento com um aumento infinito no número de provas. Não há convergência para o limite, embora o tamanho da oscilação da freqüência relativa em torno de zero diminua gradualmente.

Além disso, fora de questão. Acho claro que a posição de um ponto como resultado de seu turno consecutivo de 1 etapa aqui e ali é determinada não apenas pela composição dessas etapas (número de combinações), mas também por sua ordenação. Os cálculos combinatórios em tais casos não utilizam o número de combinações, mas o número de colocações (https://www.matburo.ru/tv_komb.php).

[Maxim Romanov]

Алексей Тарабанов:

Obra-prima. Pegamos um processo não Markoviano, calculamos a derivada e obtemos um Markoviano, mas bidimensional.

A coordenada e a velocidade são duas variáveis aleatórias. Pelo que entendi, eles são independentes.

Também podemos praticar com os derivados - aceleração e assim por diante...

Rapazes, onde vocês conseguiram seu diploma tão barato? Ou é que você ainda não recebeu seu diploma?

Por favor, mostre-me um exemplo de como resolver este problema. Os números podem ser extraídos do primeiro post do gráfico de barras brancas.

[Vladimir]

Maxim Romanov:
Mostre, por exemplo, como resolver este problema. Os números podem ser extraídos do primeiro post do histograma branco.

Talvez você consiga resolvê-lo. Basta explicar primeiro seus "dados brutos do histograma".

Diga-me quais são os números, como eles são obtidos, qual é o seu significado.

Por qual razão você os chama de"densidade de probabilidade". Ou seja, a questão da existência desta mesma distribuição e sua diferenciação (a densidade é a primeira derivada da probabilidade) já foi resolvida em algum lugar. Onde?

Explique por que há omissões em vez de dados para pontos ímpares. Você pretende fornecer estes dados posteriormente, ou está solicitando uma solução geral, para qualquer dado.

[Maxim Romanov]

Vladimir:

Talvez você consiga resolvê-lo. Basta explicar primeiro seus "dados brutos do histograma".

Diga-me quais são os números, como eles são obtidos, qual é o seu significado.

Por qual razão você os chama de"densidade de probabilidade". Ou seja, a questão da existência desta mesma distribuição e sua diferenciação (a densidade é a primeira derivada da probabilidade) já foi resolvida em algum lugar. Onde?

Explique por que há omissões em vez de dados para pontos ímpares. Você pretende fornecer estes dados posteriormente, ou está solicitando uma solução geral, para qualquer dado.

Em um histograma, a idéia é a seguinte: pegue uma amostra de 10 passos, (1 passo pode ser para cima ou para baixo), meça quantos passos, nesses 10 passos, o processo se afastou do ponto de partida. Em seguida, tiramos 10 000 amostras de tais amostras e calculamos quantos por cento foram para -10 etapas a partir do ponto de partida (para baixo), depois -8, -6 e assim por diante. Estas porcentagens estão escritas no histograma, e valores de -10 a 10 estão escritos na parte inferior do histograma.

O processo é desconhecido, existe apenas este histograma, não se sabe se é Markoviano ou não, nada se sabe, apenas o que é mostrado na figura é conhecido.

Não há dados sobre os ímpares porque o processo pode ir apenas 0, 2, 4, 6, 8 e 10 passos verticais em 10 passos.

[Maxim Romanov]

Maxim Romanov:
O significado do histograma é o seguinte: tomamos uma amostra de 10 passos (1 passo pode ser para cima ou para baixo) e medimos a distância pela qual o processo se moveu desde o ponto de partida para estes 10 passos. Em seguida, tiramos 10 000 amostras de tais amostras e calculamos quantos por cento foram para -10 passos desde o ponto de partida (para baixo), depois -8, -6 e assim por diante. Estas porcentagens estão escritas no histograma, e valores de -10 a 10 estão escritos na parte inferior.

O processo é desconhecido, existe apenas este histograma, não se sabe se é Markoviano ou não, nada se sabe, apenas o que é conhecido na figura.

Não há dados sobre os ímpares porque o processo pode ir apenas 0, 2, 4, 6, 8 e 10 passos verticais em 10 passos.

Em geral, o processo é pouco conhecido, aqui eu gerei especificamente uma seqüência, na qual o próximo passo depende do anterior, e a probabilidade de continuar algo como 65%, eu não me lembro exatamente. Isto é, eu defino a probabilidade de continuação-> seqüência gerada-> distribuição, agora quero recuperar o parâmetro de probabilidade de continuação da distribuição.