Procurando por padrões - página 29

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Projeto Maznev Rails.

Muito obrigado, Alexey!

Em relação à tomada, o sistema parece estar a 161,8% do corpo da vela maior. Mas é preciso realmente olhar para a história.

Os autores deste sistema levam em conta não apenas duas velas uma ao lado da outra, mas às vezes um padrão de 3 ou 4 velas, o que eventualmente forma uma inversão.

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:
mas às vezes um padrão de 3 ou 4 velas que eventualmente forma uma inversão.

Vitaly, formule a condição ou mostre-me onde lê-la.

[Реter Konow]

Maxim Romanov:
O campo é tal que aqueles que sabem estão relutantes em compartilhar conhecimento porque não é lucrativo educar seus rivais).

Mas, está bem, aqui está outro padrão. Se tomarmos o mercado como uma fonte de entropia, e duas pessoas negociarem uma contra a outra, a probabilidade de ganhar é maior para aquele que tem mais dinheiro. Por exemplo, duas pessoas estão jogando, uma tem $100, a outra $10000. Depois, a outra virá com US$ 1000, e também alienará aquele que tiver mais dinheiro. Assim, quem tiver mais dinheiro, ganhará. Daí a estratégia abstrata: se você encontrar um participante específico e negociar contra ele, então você pode ganhar mais dinheiro, mesmo que o mercado seja aleatório. A propósito, somente aqueles que têm acesso a certas informações não desdenham este algoritmo.

Se duas pessoas estão jogando, a probabilidade de ganhar é maior para aquele que toma o preço de mercado, abrindo um negócio em seu detrimento (ele perde um pip). Aqueles que assumem o mercado e movem o preço. Esta é a base do princípio do movimento de preços.

Aquele que tem mais dinheiro pode mover o preço em sua direção, mas não o fato de que este movimento vai valer a pena e ser apoiado por outros participantes.

É elementar comprar grandes volumes, absorvendo posições de vendedores, por exemplo. Mas onde está a garantia de que o mercado continuará a avançar na mesma direção?

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Vitaly, formule a condição ou mostre-me onde lê-la.

Pediu a foto emprestada ao autor. A vela à esquerda é mais longa que o normal, seguida por não uma vela longa, mas duas em fila, mas em geral formando o padrão em questão. A questão é que se deve realmente definir as condições e critérios de acordo com os quais o padrão é definido. Eu nunca pensei nesse formato. Será preciso pensar para identificar as principais características que podem ser expressas no idioma do código.

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
Se duas pessoas estão jogando, a probabilidade de ganhar é maior para aquele que toma o preço de mercado, abrindo um negócio em seu detrimento (ele perde um ponto). Aqueles que assumem o mercado e movem o preço. Esta é a base do princípio do movimento de preços.

Por que você acha que sim? Por mais que eu tenha pensado sobre este ponto, cheguei à conclusão de que ser um provedor de liquidez (fazendo ofertas) é mais lucrativo do que comprar de volta aquelas ofertas no mercado. Quem clica no mercado está em desvantagem definitiva, de acordo com meus cálculos. Explique seu ponto de vista, por favor.

É assim que o mercado é construído, não concordamos com uma questão elementar), estimamos nosso próprio lucro de forma diferente. E então cada participante avalia individualmente o benefício e está em)

[Vitaliy Maznev]

A propósito, aqui estão mais exemplos de padrões de reversão, que também se enquadram na idéia de@RomFilaqui descrita. No sentido de que eles podem ser identificados pela OHLC e praticamente por uma única barra.

[secret]

Roman Kutemov:
O tamanho do bar será diferente para dia/noite aqui?

Para sistemas tipo bollinger, não.

[Aleksei Stepanenko]

Maxim Romanov:

Por que você acha que sim?

Maxim e Pyotr, pensem em como isso poderia ser aplicado a nós, porque essa conversa poderia continuar por muito tempo

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

Por que você acha que sim? Por mais que eu tenha pensado sobre este ponto, cheguei à conclusão de que ser um provedor de liquidez (fazendo ofertas) é mais lucrativo do que comprar de volta aquelas ofertas no mercado. Quem clica no mercado está em desvantagem definitiva, de acordo com meus cálculos. Explique seu ponto de vista, por favor.

É assim que o mercado é construído, não concordamos com uma questão elementar), estimamos nosso próprio lucro de forma diferente. E então cada participante avalia individualmente os benefícios, e o jogo começa).

É simples))

Você e eu fazemos um acordo. Você vende a maçã, eu compro. Você diz: 5 rublos, eu digo: 4 rublos! O preço é indeterminado entre nós, e nada acontece. E então me cansei de esperar e disse: tudo bem! Que sejam 5 rublos! E eu compro uma maçã. Tomei o preço de mercado, e você vendeu pelo preço limite. Você vendeu em seu próprio benefício, mas eu subi o preço. Mesmo que em meu detrimento, mostrei aos outros compradores minha confiança de que a maçã valia a pena. E os outros, vendo minha determinação, começam a comprar maçãs dos vendedores depois de mim. Esta última, vendo a demanda, por ganância aumenta o preço, mas a reação em cadeia é colocada em movimento e os compradores não podem ser parados. E então, os vendedores começam a perder dinheiro. Suas posições entram em déficit porque elas mesmas aumentam o preço, e eu, que dei o exemplo e estava no início do movimento, recebo o lucro máximo).

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:

A propósito, aqui estão mais exemplos de padrões de reversão,

OK, vamos tirar os Trilhos do caminho primeiro. Penso que as 2 velas que absorvem a anterior podem ser atribuídas a este padrão. O resto dos padrões será feito separadamente.