Tiki em tempo real - página 23
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Pelo contrário, cada carrapato(evento) que chega ao manipulador OnTick, deve ir para o OnBook.
Veja, há três eventos no manipulador OnTick, mudança de preço da melhor oferta, mudança de preço da melhor oferta, e comércio(último).
Se o preço de compra ou venda mudar sem uma negociação, este será o evento, e estes eventos serão enviados à OnTick.
E a OnBook também tem que pegar esses eventos, mas seus próprios eventos, seu manipulador, caso contrário haverá um descompasso de lances e preços de compra entre manipuladores.
E se a OnTick recebe um último evento, significa que uma troca já passou.
O comércio gera o evento na OnTick, porque após o comércio o preço ou o volume das ofertas e pede para mudar no mercado.
É um círculo vicioso.
Tanto no OnTick como no OnBook, há um evento Best Bid e Best Ask. Eles devem ser sempre os mesmos.
E o evento é o último por si só, e gera um evento no OnBook após o comércio.
Portanto, qualquer evento que chegue ao manipulador OnTick deve ser refletido de forma sincronizada no OnBook.
Sim, houve um erro em meu código. Um método alternativo mostrou que tudo estava bem. As carrapatos são muito raramente 3 seguidas, um pouco mais frequentemente 2. Mas definitivamente não existem tais agrupamentos.
E se a OnTick recebe um último evento, isso significa que houve uma troca comercial.
O comércio gera um evento no OnBook, porque após o comércio, o preço ou o volume do bando muda no copo.
É um círculo vicioso.
Pergunta.
O que acontece se duas ordens contrárias forem executadas a preços de mercado e os volumes e preços dessas ordens forem os mesmos?
Quando tal pedido é executado, que informações devem ser refletidas no livro de pedidos de troca, no livro de pedidos e na fita de transação?
Pergunta.
O que acontece se houver duas contrapropostas realizadas a preços de mercado e os volumes e preços dessas propostas forem os mesmos?
Quando tal pedido é executado, que informações devem ser refletidas no livro de pedidos de troca, no livro de pedidos e na fita de transação?
A propósito, sim, eu também pensei que poderia haver uma série de dois ou mais carrapatos que só causam um OnBook. Mas isso provavelmente não acontece com muita freqüência?
A propósito, sim, eu também estava pensando que poderia haver uma série de tiques que causassem um único OnBook. Mas isso provavelmente não acontece com muita freqüência, não é mesmo?
Qualquer mudança no volume do tick sem uma mudança no preço, não são tratadas pela OnTick.
Respondendo minha pergunta, você entenderá por que nemtodo carrapato tem que passar pelo OnBook.
Qualquer mudança de volumes no DOM sem mudanças de preço não é tratada pela OnTick.
Se você responder minha pergunta, você entenderá por que nem todo carrapato deve necessariamente passar pelo OnBook.
Sim, estou vendo seu ponto de vista. Estou apenas aprendendo a negociar ações. Mas a conclusão é clara - OnBook é apenas para monitorar a situação no mercado. Tenho que usar o OnTick para realizar uma análise adequada do que está acontecendo no mercado. Obrigado a todos.
Pergunta.
O que acontece se duas ordens contrárias forem executadas a preços de mercado e os volumes e preços dessas ordens forem os mesmos?
Quando tal ordem é executada, que informações devem ser refletidas no livro de ordens de câmbio, no livro de ordens e na fita de transação?
As ordens contra-executadas irão para a alimentação dos negócios.
E me parece que a OnTick também vai gerar um último evento.
As licitações contra-executadas irão para a alimentação dos negócios.
E me parece que a OnTick também vai gerar um último evento.
Isto é correto.
Neste caso, os pedidos irão primeiro para o registro do pedido,
Então haverá uma tentativa de executá-las, se as ordens forem executadas, elas irão para a alimentação dos negócios. Aqui no MT5 vem o tique da transação.
Se as ordens não forem executadas, elas são rejeitadas ou vão para o livro de ordens e aguardam sua execução. É aqui que o ticker é atualizado no MT5.
O mais provável é que seja isto que oENUM_BOOK_TYPE
BOOK_TYPE_SELLL_MARKET
Vender ordem ao preço de mercado
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
Comprar ordem
Mas nenhum desses eventos vem da troca. Não terminado...
Pergunta.
O que acontecerá se duas licitações opostas forem executadas a preços de mercado, e os volumes e preços dessas licitações forem os mesmos?
Quando tal execução ocorrer, que informações devem ser refletidas no livro de pedidos de troca, no livro de pedidos e na fita adesiva comercial?
Se a oferta for uma oferta de mercado, não tem preço.
Se não houver preço, apenas duas ofertas de mercado, a primeira será igualada com o que está na xícara, então a segunda será igualada com o que resta na xícara. Elas não podem ser combinadas entre si.
Se a oferta for uma oferta de mercado, não tem preço.
Se não houver preço, apenas duas ofertas de mercado, a primeira será igualada com o que está no copo, então a segunda será igualada com o que sobrou no copo. Elas não podem ser combinadas entre si.
Sim, estas aplicações não têm um preço.
Uma ordem de mercado tem prioridade sobre uma ordem limite.Mas para afirmar que estes pedidos convergirão para o livro de pedidos, você precisa ver o registro de pedidos, ou seja, a fila de pedidos.
E se houver aplicações contrárias no registro, elas serão executadas, mas se não, somente haverá uma referência ao livro de pedidos.