Parar a perda não funciona mais - perder é perder. - página 6

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Dmitiry Ananiev:

Você se familiarizaria com a terminologia e mecanismo geralmente aceitos para a execução de transações.
Para executar uma negociação, uma ordem (Ordem de Mercado) é enviada para abrir uma negociação no mercado. Portanto, esta ordem requer um CS. É por isso que o comércio não foi executado.

Neste caso, você não verá uma ordem de mercado na pilha.

Você está ignorando os fatos? Uma ordem de fechamento de contador não precisa de um GO adicional. Familiarize-se com os termos - eu já o fiz antes

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Barbatanas na pilha - tentando entender o que aconteceu com os carrapatos

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

Li aqui sobre citações indicativas - ficou mais claro, em geral é um tipo separado de negociação, ou seja, não é o nosso caso - excluimo-lo por enquanto.

Cidadãos, por que vocês estão discutindo sobre os tipos de pedidos (categorias) quando isso está claramente indicado nas regras?

7.10. Uma Ordem submetida ao Sistema de Comércio deve conter uma referência a uma categoria:

- Ordem Limitada - uma Ordem que prevê a execução de uma Operação de Futuros ao preço / valor do spread especificado na Ordem ou ao melhor preço / valor do spread, e permite a execução parcial. A parte não executada da Ordem permanece na fila como uma Ordem Ativa separada e mantém os parâmetros de tempo de sua colocação inicial na fila da Ordem Ativa;

- uma Ordem de mercado que permita a execução parcial significará uma Ordem executada no momento do anúncio ao preço / valor de spread especificado na Ordem ou ao melhor preço / valor de spread no volume da Ordem (se o volume da Ordem for menor ou igual ao volume total de correspondência entre as Ordens Ativas e o preço / valor de spread não pior que o preço / valor de spread especificado na Ordem) ou no volume das Ordens Ativas especificadas (se o volume da Ordem exceder o volume das Ordens Ativas especificadas). A parte não executada da Ordem será imediatamente eliminada pela Bolsa do sistema de negociação;

- uma Ordem de mercado que não permita execução parcial significará uma Ordem executada no momento do anúncio ao preço / valor de spread especificado na Ordem ou ao melhor preço / valor de spread no volume da Ordem (se a Ordem não puder ser executada por completo, será imediatamente excluída pela Bolsa do Sistema de Negociação).

Se no momento do anúncio de uma Ordem de mercado permitindo a execução parcial entre Ordens Ativas de contador com o preço não pior que o preço especificado na Ordem há uma Ordem/Ordens com o mesmo TIN (ou código substituindo-o) como na Ordem de mercado especificada, então a Ordem de mercado especificada será executada no volume não excedendo o volume total de Ordens Ativas de contador com o mesmo TIN (ou código substituindo-o).

Licitações limitadas podem ser direcionadas ou não direcionadas. As ofertas de mercado só podem ser desfeitas.


 
Aleksey Vyazmikin:

Você está ignorando os fatos? Um contra pedido de fechamento não requer uma CS adicional. Familiarize-se com os termos - eu já o fiz antes


E que tipo de ordem é enviada quando uma Stop Loss é acionada? Em que linha de sua citação está escrito ?

2. Quem lhe disse que uma contra-ordem não precisa de um SE adicional? Por exemplo, o preço estava se movendo contra sua posição e depois a liquidez cai drasticamente, o que não é incomum para instrumentos menos líquidos.

Sua proposta final deve corresponder à mesma contraproposta. Caso contrário, o comércio não será realizado. Portanto, se a ordem oposta estiver muito longe, então para a execução de tal transação será necessário dinheiro para cobrir a perda da posição atual e a perda em um novo negócio que ocorrerá em seu pedido. Esta é uma descrição exagerada, mas na realidade isso pode acontecer.

3. Você está discutindo em nome da discussão. A bolsa de valores não é forex. Há armadilhas em todos os lugares. Estude-os primeiro. Negocie na demonstração.
Você cita algumas citações ridículas que não determinam como a perda de carga é acionada. E você não dá nenhum número.

 

Explicarei a você em poucas palavras.

Digamos que você tenha 100 rublos e uma alavancagem de 1:10. Você compra um ativo por 2 contratos a 100. Depois há um colapso na troca e no preço do ativo Luxúria, ou seja, a última troca por exemplo = 80. E o preço de oferta = 20. Você tem uma parada de perda aos 70 anos. E a próxima barbatana vem em = 60. Ao mesmo tempo, a Licitação permanece = 20. Você desencadeou uma parada de perda. Que deve ser ativado pelo preço = 20. Como resultado, você está em déficit de 160 rublos sobre o resultado da transação e seu saldo se revela - menos 60 rublos. Naturalmente, o mercado de câmbio exigirá que você compense as perdas do seu comércio. E você, estupidamente, não terá estes 60 rublos. O que fazer? Para evitar que você se encontre em tal situação, surgiu a CS.

 
Dmitiry Ananiev, tenho que parar a conversa ociosa com um homem que cita documentos oficiais da bolsa como "esquerdista", que não vê os números reais no ramo e ignora ou não quer entender o que está escrito e cospe, que não se comunica de forma construtiva, infelizmente não é interessante e improdutivo para discutir. Leia novamente o tópico, preste atenção aos comentários feitos por outros participantes do tópico, faça um esforço para entender a situação e, então, talvez possamos voltar ao diálogo.
 

Não há nenhuma palavra "Stop Loss" em suas citações. Há apenas uma classificação das ordens. Qual foi a finalidade dessa citação? Por que você anexou citações indicativas a ele?

Você já ouviu falar de cadeias de lógica? Eu, por exemplo, não vejo nenhuma lógica em suas citações.

Em geral, resolva por conta própria, se quiser. Espero ver os resultados de suas investigações neste tópico.

 
Dmitiry Ananiev:

Não há nenhuma palavra "stoploss" em suas citações. Há apenas a classificação das ordens. Qual foi o objetivo desta citação em particular? Por que você anexou citações indicativas a ele?

Você já ouviu falar de cadeias de lógica? Eu, por exemplo, não vejo nenhuma lógica em suas citações.

Em geral, resolva por conta própria, se quiser. Espero ver os resultados de suas investigações neste tópico.

Há um documento "Regras de negociação organizada no mercado de derivativos da Bolsa de Moscou"- eu o cito e não há nenhum conceito de Stop Loss, então eu lhe dei uma lista de aplicações que são realmente enviadas para a Bolsa, incluindo uma "ordem de mercado", que é executada Stop Loss, que serve como uma ordem condicional adiada ao corretor para implementar a operação de negociação no mercado.

Surpreendentemente, não vejo respostas lógicas para meus cargos, mas sim um desejo de dobrar a linha e não ver as novas circunstâncias que foram explicadas a você anteriormente.

Você não contribuiu de nenhuma forma para o processo, não encontrou nenhum documento, não foi capaz de dar sua avaliação da situação, por isso só estou frustrado por ter tentado em vão chegar a um diálogo construtivo.

 

Mais uma vez, não há ordens de mercado, não há stop loss, não há take profit! Isto é tudo gíria!
No sistema central de intercâmbio, existem apenas ordens pendentes. E, dependendo do tipo de ordem e do local de sua execução, seu comportamento é definido.

limite de compra inferior à oferta - é definido como uma ordem pendente, para comprar ao melhor preço (oferta no ticker).
limite de venda acima da oferta - é definido como uma ordem pendente, vender ao melhor preço (oferta no touro)

comprar limite acima da licitação - colocar acima da licitação, e como é um limite, ele é executado imediatamente na licitação mais próxima (é o mercado, no mercado, como você gosta ou chama)
limite de venda abaixo da licitação - colocar abaixo da demanda, e como é um limite, é executado na licitação mais próxima (ou mercado, no mercado, ou o que você gosta de chamar)

buy stop - é definida como uma ordem pendente, para comprar ao pior preço, a ordem é executada como limite de compra acima da oferta(é mercado, no mercado, como você gosta ou chama)
parada de venda - é definida como uma ordem pendente, para vender pelo pior preço, a ordem é executada como limite de venda abaixo da licitação(é mercado, no mercado, como você gosta ou chama)

limite de parada de compra - é definido como uma ordem pendente com condição de deslizamento, é executado como limite de compra acima da oferta (pode sermercado, ou mercado como você quiser)
limite de stop de venda - colocado como ordem pendente com condição de deslizamento, executado como limite de venda abaixo da licitação (também mercado, ou mercado, ou mercado como você desejar)

Mercado, mercado, tirar lucro, parar perdas, arrasto, etc., não existem tais ordens, isto é gíria!

 
Roman:

Mercado, mercado, tirar lucro, parar perdas, arrasto, etc., não existem tais ordens, é gíria!

Existem ordens limitadas e de mercado - estes conceitos são oficiais para a Bolsa de Moscou. A questão de sua implementação técnica é secundária - é claro que não se pode comprar/vender de uma só vez, tudo acontece através da convergência com uma certa freqüência.

Todas as outras variações são implementadas através do terminal no servidor do corretor e também são despejadas em ordens limitadas ou de mercado quando certas condições ocorrem.
 

Não vamos discutir sobre espaços em branco, mas preste atenção a esta parte do documento "PRINCÍPIOS DE GARANTIA DO NCC (JSC) BENEFÍCIOS NO MERCADO DURANTE".

"

Os valores atuais dos parâmetros de risco estabelecidos pelo Centro de Compensação de acordo com a Metodologia para Determinação dos Parâmetros de Risco do Mercado de Derivativos da PJSC Moscow Exchange by NCC (JSC) serão publicados no site do Centro de Compensação na Internet.

...

Artigo 4 Agregação de posições para fins de cálculo do colateral, Regras de contabilização de spreads de calendário e parâmetros de contabilização de riscos de expiração

4.1 Para fins de cálculo das Garantias para o Código de Liquidação, a posição para cada Instrumento será calculada pela soma dos volumes das posições contabilizadas nas seções de registro contábil de posição.

4.2 Para fins de cálculo das Garantias da Corretora, as posições contabilizadas nas seções de registro contábil de posição podem ser agrupadas de acordo com uma das regras:

4.2.1. Ao aplicar a Regra de Agregação de Contas - Compensação, a posição deve ser calculada de forma semelhante à cláusula 4.1 destes Princípios.

4.2.2 Ao aplicar a Regra de Agregação de Contas - "Netting", a posição da Corretora não é calculada. Os riscos das posições contabilizadas nas seções de registro contábil de posição devem ser calculados e ainda agregados de acordo com a cláusula 5.7.9 destes Princípios.

4.3 A regra de agregação para cada Corretora deve ser estabelecida pelo Membro Compensador mediante apresentação do pedido.

...

5.7.9 Ao calcular o resultado financeiro para as posições contabilizadas na Corretora, ao selecionar a regra de agregação de contas "Semi-agregação de contas", os resultados financeiros calculados com base no par. 5.7.6. o resultado financeiro para as posições contabilizadas no registro contábil das posições deve ser somado.

...

5.7.6 Os resultados financeiros com base no Primeiro, Segundo e Terceiro grupos de cenários conjuntos são somados.

"

Pelo que entendi, o corretor tem que garantir que essas regras sejam cumpridas no momento da compensação, e implementa o próprio controle da CS do cliente, ou estou enganado e isso é feito através do software da empresa de compensação NCC (JSC)!

Além disso, acontece que existem duas opções de contabilização de CS em posições abertas - consolidada e separada - "Netting" e "Semi-Netting" - o tamanho do CS em diferentes corretores depende disso - e quem sabe qual opção a Otkritie corretora escolheu? O "Netting" parece mais previsível e compreensível, mas o "Polunetting", como eu o entendo, é mais lucrativo se considerarmos que a maioria deles drena no câmbio e o cálculo é consolidado para todas as posições.

 

Na minha opinião, o argumento é inapropriado. Devido à falta de um conceito claro de TERM.

Logicamente, as paradas podem muito bem ser substituídas por ordens opostas (que é, de fato, o que acontece). A questão da prioridade na execução - isso é um sim.

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