Otimização vs encaixe na história
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
Se houver ultrapassagem em várias passagens independentemente da aplicação para frente, é um ajuste.
Qual é a diferença fundamental entre estes conceitos?
Sim, os colegas estão certos! Qualquer otimização é um ajuste à história!
E aí vem outro problema: Qual é o método para determinar a QUALIDADE dos parâmetros resultantes na otimização?
Minha opinião: o teste prospectivo não é suficiente para determinar a qualidade da otimização...
Sim, os colegas estão certos! Qualquer otimização é um ajuste à história!
E aí vem outro problema: Como determinar a QUALIDADE dos parâmetros obtidos durante a otimização?
Minha opinião: um teste prévio não é suficiente para determinar a qualidade da otimização...
Já faz um ano que venho lidando com este assunto.
Esta mesma característica, em minha opinião, deveria ser chamada de "sustentabilidade" ao invés de "qualidade".
Isto é, não a "beleza" ou "quantidade" do resultado, mas sua capacidade de não mudar com pequenas mudanças no mercado.
Entretanto, eu pessoalmente tento medir este parâmetro pelos resultados do teste de avanço. Os resultados são, infelizmente, muito modestos.
A otimização é a busca de uma otimização ótima, geralmente global. Ou seja, é uma busca por parâmetros estáveis do sistema. Ele pode se transformar em um encaixe se for encontrado um ótimo local e\ou a dimensionalidade dos parâmetros a serem otimizados for muito grande.
Há uma boa otimização, sub-optimização e super-otimização. O excesso de otimização pode ser equiparado a uma correspondência histórica.
A otimização deve ser realizada em uma única passagem, no mesmo órgão de Expert Advisor no primeiro início antes do início da negociação, e depois, durante o processo de negociação, somente parâmetros otimizados devem ser corrigidos. A otimização é realizada por um bloco especial interno separado do Expert Advisor que calcula os parâmetros em vez de passar por eles. Neste caso, os parâmetros podem ser tornados privados e visíveis apenas para o Consultor Especialista, pois são auto-ajustáveis (auto-optimizadores).
Se houver uma ultrapassagem em várias passagens independentemente da aplicação para frente, é um ajuste.
Em geral, é o caminho errado.
há uma boa otimização, sub-optimização e sobre-optimização.
Recordar o critério Good Fit, em poucas palavras?
os acuraci mais aceitáveis com o menor número de parâmetros, em 2 palavras
isto é sem levar em conta os avanços e outras coisas, porque a questão era qual era a diferença entre os dois conceitos
se for um avanço, é um equilíbrio de erros, etc. O avanço remove automaticamente a otimização excessiva da primeira seção, quase provavelmente
E depois há as estatísticas, que nada têm a ver com o processo de otimização... populações em geral, amostras representativas, etc.os acuraci mais aceitáveis com o menor número de parâmetros, em 2 palavras
isto é sem levar em conta o que se refere a avanços e outras coisas, porque a questão era qual era a diferença entre os dois conceitos
se for um avanço, é um equilíbrio de erros, etc. O avanço remove automaticamente a otimização excessiva da primeira seção, quase provavelmente
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