Um acidente ou um padrão não reconhecido? - página 6
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Se você não conhece o padrão antes do tempo, não existe tal método.
Se você sabe disso, não há problema).
Quase todos na discussão estão persistentemente procurando padrões de mercado, por alguma razão - por métodos estatísticos, a fim de simulá-los. Você precisa disso?
OK, vou entrar: o mercado é não-estacionário. Todos eles?
Não, nem todos. Por que você precisa modelar o mercado? Talvez para entender onde a direção do movimento de preços mudará para o oposto e para mudar sua direção no tempo. Onde colocar TP - o parâmetro de pedido mais desnecessário.
Os limitadores também podem ser definidos. Isto é melhor, mas não substituirá o sinal na dinâmica.
Você vê o que está acontecendo (destruição na cabeça): em vez de procurar leis de mercado para utilizá-las em negociações, estamos procurando ativamente um modelo de mercado e, por alguma razão, um modelo estatístico.
Enquanto isso, ficou comprovado diante de seus olhos que mesmo uma caminhada aleatória pode fazer dinheiro, como um processo determinístico.
Então, que diferença faz para você se o mercado é aleatório ou não? Seu negócio é ganhar dinheiro com seus padrões, não com seus modelos.
A aleatoriedade C e a regularidade H são formas de necessidade. Portanto, nunca é possível prever se o processo comercial segue um caminho aleatório ou regular em um determinado momento no tempo. Conseqüentemente, ao realizar os testes TS, determinamos as correlações C e Z para uma determinada amostra de comprimento, que é válida para o período de teste especificado. Tentativas de adaptar esta proporção para outros comprimentos e períodos estão condenadas. O uso de testes avançados é um erro grave na avaliação da estabilidade do TS. O teste de estratégias no testador é uma ferramenta para verificar a eficiência das idéias colocadas na teoria TS. Nada mais pode ser exigido, e mais ainda, é estúpido esperar qualquer coisa do testador. Mesmo o resultado com um lucro de 80/20 não garante a estabilidade do TS. No momento certo, um 20 aleatório irá ultrapassar um 80 regular. Nem tudo é tão simples quanto parece óbvio.
Tenho a suspeita de que mesmo que saibamos para que lado irá o processo comercial, ele não nos ajudará de forma alguma.
O fato de que o movimento de preços tem um caráter misto como C-randomness e Z-law soa bastante lógico.
Se tudo está claro com uma aleatoriedade e pode ser definido como uma probabilidade de 50/50 (preço a descer/preço a subir), então a definição de uma regularidade como uma característica distintiva,
no mínimo, precisa ser definido.
Bem, se distinguirmos a regularidade da aleatoriedade, então como ela deve diferir dela qualitativamente, exceto pela causa do evento.
A regularidade - embora pareça agradável e tranquilizadora, mas devido a sua dualidade, criará com a mesma probabilidade 50/50
qualquer evento (preço acima / preço abaixo).
Exemplo.
Sabemos sobre a alta das taxas do Banco Central, mas não sabemos como o mercado reagirá a ela.
Como resultado, os movimentos de preços após um aumento da tarifa serão naturais, como reação ao evento, e a direção do preço será aleatória,
como uma manifestação da reação mista do mercado a este evento.
Como resultado, o valor da definição - Z- regular, não é totalmente claro além da utilidade de referência que ela - Regularidade existe).
Exemplo.
Sabemos que a taxa do banco central vai aumentar, mas não sei como o mercado reagirá a isso.
Como resultado, os movimentos de preços após um aumento da tarifa serão naturais, como reação ao evento, enquanto a direção do preço PARA ME será aleatória,
como uma manifestação da reação mista do mercado a este evento.
Como resultado, o valor da definição - Z- regular, não é totalmente claro além da utilidade de referência que ela - Regularidade existe).
Porque seu TS não vai explicar essa direção - para seu TS será aleatório, não um padrão.
E o movimento do outro comerciante será explicado por seu TS - para ele será lógico, e aqueles movimentos que podem ser explicados por seu sistema, para ele será aleatório.
Regularidade e aleatoriedade são as funções de um TS em particular.
Pensei que poderia estimar a proporção de não aleatoriedade no mercado.
Para o meu TS são 5-10 negociações por dia - de 10 a 18, ou seja, 8 horas = 480 min. Suponha que o padrão para uma entrada exista por 2 min (um padrão não é necessariamente alguma combinação de candelabros)).
Então a parte não aleatória do mercado para o meu TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Pensei que poderia estimar a proporção de não aleatoriedade no mercado.
Para o meu TS são 5-10 negociações por dia - de 10 a 18, ou seja, 8 horas = 480 min. Suponha que o padrão para uma entrada exista por 2 min (um padrão não é necessariamente alguma combinação de candelabros)).
Então a parte não aleatória do mercado para o meu TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
"... Bem, se distinguimos a regularidade do acaso, então como deve ser qualitativamente diferente dele, exceto pela causa do evento em si". ...". Um evento aleatório não tem nenhuma causa, mas tem uma conseqüência. Conseqüentemente, não há relação de causalidade. Deve haver uma vírgula após "Bem".
"...Sabemos sobre o aumento das taxas do Banco Central, mas não sabemos como o mercado reagirá a ele. ...". Você não sabe, nós estamos adivinhando. Mas não há problema com a pontuação.
"...A definição de um padrão como característica distintiva,pelo menos, requer definição. ...". Com base no acima exposto, dou a definição: a presença de relações de causa e efeito indica a natureza não-acidental do processo, ou seja, a presença de regularidades no processo. A propósito, faltam duas vírgulas.
Eles diferem na forma como os resultados dos testes mudam quando os parâmetros de entrada mudam ou o próprio algoritmo muda insignificantemente. Se eles mudam seriamente, isso significa que lidamos com a aleatoriedade, ou seja, que nos encaixamos na história. Se mesmo com mudanças significativas houver uma tendência subjacente de aumento - significa que é bem possível que não seja uma casualidade. Embora não haja garantia em nenhum lugar - estamos lidando em princípio apenas com a probabilidade - mas está ao nosso alcance dobrá-la em nosso favor.
Concordo com um dos autores que o mercado é dinâmico e é ilógico procurar por padrões estáticos. Se buscarmos a tendência, ela mudará como e quando quiser, e a questão é qual é realmente o prazo. Isso deixa a volatilidade (volume) e a correlação dos pares de moedas, que é onde precisamos olhar.
Sem padrões estatísticos, é impossível encontrar qualquer coisa. No entanto, também é impossível encontrar os 2-4% pelas próprias estatísticas.
Só há uma maneira: observação -> hipótese -> teste estatístico da hipótese. Então é uma questão de sorte - seja confirmada ou não).
Sem padrões estatísticos, é impossível encontrar qualquer coisa. No entanto, também é impossível encontrar os 2-4% pelas próprias estatísticas.
Só há uma maneira: observação -> hipótese -> teste estatístico da hipótese. Então é uma questão de sorte - ou é verdade ou não).
Só pode ser refutado. Ou não.