O fenômeno de São Petersburgo. Os paradoxos da teoria da probabilidade. - página 13
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Naturalmente, a partir de uma única realização de um processo aleatório (nossa série de preços) não podemos estabelecer sua forma exata. Esta estatística só nos permitirá determinar a probabilidade de estarmos errados, supondo que o processo não seja uma caminhada aleatória (um processo Wiener). Se esta probabilidade for menor do que o limite que estabelecemos - assumimos que o processo é distinto de uma caminhada aleatória - esta é a abordagem padrão matstat. A diferença de uma caminhada aleatória é interessante para nós porque a diferença é uma condição necessária (embora não suficiente) para a possibilidade de comércio.
Fui a seu seminário cerca de cinco ou seis anos atrás. Ele estava falando de seu sistema e de longas caudas. A.G. não tinha nada e nunca teve. Agora ele é chefe do departamento de investimentos da Finam, e geralmente está fora do jogo, como todos os patrões). Agora você pode se lembrar do sistema e das lutas que eles estavam travando.
Você pode estar certo, mas sua teoria parece bastante sólida e digna de estudo e teste.
A julgar pela descrição, existe, e muito existe, e não apenas em Python.
A questão aqui não é nem mesmo... há algo mais como...?, mas o que exatamente é necessário? O que está faltando? Escolhe-se a partir disso, não a partir de algo exótico em algum lugar.
O objetivo é simples - junte tudo para não ter que escolher. Como naquele filme sobre Munchausen - "e então decidimos combinar")
Python, em termos de estatísticas, é muito mais interessante e melhor que R, e, imho, muito mais fácil e rápido de fazer tudo. Acredite em sua palavra. Se você quer Python consistente (para que a libra não lute) - coloque o Anaconda e trabalhe no Spyder.
Tudo isso é para os nerds. Eu não preciso de todas as características extras.
Eu uso o google colab para fazer alguns cálculos em python diretamente do navegador sem instalar nada, na maioria das vezes apenas para aprender sobre MO
Não tenho nenhum problema real...Conversa interessante, como em um salão, estamos sentados juntos à noite e todos contam sua história, é realmente agradável ler tais conversas.
Vou começar respondendo com uma pergunta) Você conhece a lei de distribuição do índice Hurst para uma caminhada aleatória (processo Wiener)?
Para começar com uma pergunta) Você conhece a lei de distribuição Hearst para uma caminhada aleatória (processo Wiener)?
Diga-me))
Eu uso o google colab para calcular algo em python diretamente do meu navegador, sem instalar nada, principalmente para aprender sobre MO
Verifiquei. Eu nem consegui carregar um arquivo do meu computador).
Na verdade, Júpiter está no Anaconda, mas spyder é mais interessante e tem mais características em termos de ambiente de desenvolvimento.
Primeiro vou responder com uma pergunta) Você conhece a lei de distribuição Hearst para uma caminhada aleatória (processo Wiener)?
Se você pegar um barômetro que mostra o tempo, pequenas variações em uma direção ou outra, digamos dentro dos limites normais, você não sentirá sequer essa mudança no tempo.
O objetivo é simples - juntar tudo para não ter que escolher. Como naquele filme sobre Munchausen - "e depois decidimos combinar").
Para ter tudo junto - não existe tal coisa)).
Para ter tudo junto - não existe tal coisa).
E a força de um grupo?