Os princípios dos sistemas comerciais não-sindicadores. - página 6
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Tenho um mecanismo especial para isso, semelhante à estratégia do pêndulo.
Então você tem quase um "graal":) E se você reduzir a porcentagem de perda para 20-30%, então será definitivamente um graal :)
Williams está mentindo se seu livro diz exatamente como você descreveu...) é impossível que com TP de 4 vezes as paradas, os negócios lucrativos e de perdas fossem 50/50. Mesmo 40 sobre 60 parece uma esperança cor-de-rosa ...
Eu li seu livro há muito tempo, não me lembro o que dizia. Eu li seu livro há muito tempo, lembro-me do que ele diz. 50/50 é apenas um exemplo que não tem nada a ver com Larry, meu consultor especializado inacabado tem exatamente a proporção 50/50 de acordo com os testes.
Eu li seu livro há muito tempo, não me lembro o que dizia. 50/50 é apenas um exemplo, não tem nada a ver com Larry. Meu Conselheiro Especialista inacabado tem exatamente 50/50 em testes.
Com TP 4 vezes maior que as paradas?
Sim. A tomada é de 1.000 pips. Mas o preço raramente chegou a ele ao longo da história. Usamos o rollover sem perdas, mas os lucros não são negociados por um pip, mas por 100 ou mais, em média temos 3-4 paradas nos lucros.
Sim. A tomada é de 1.000 pips. Mas o preço raramente chegou a ele ao longo da história. Eu uso o rollover sem perdas, mas o lucro não é um pip cada, mas 100 ou mais e o lucro médio é de 3-4 pips.
ainda se vê que o lucro médio é apenas 20% maior do que a perda média. isto é, porque a probabilidade de obter 100 pips depende da parada. se sua parada for 100 pips + spread, então a probabilidade é igual.
Se você tomar uma parada de 100 pontos, é interessante) e o mais importante, é uma das decisões mais sábias.você ainda vê que o lucro médio é apenas 20% maior do que a perda média. Se eu tiver uma parada de 100 pips + spread, então as chances são iguais, e se eu tiver mais, então o lucro será maior e vice versa.
Se você vai entrar para uma parada de 100 pontos é interessante) e o mais importante, é uma das decisões mais inteligentes.Já tenho muito lucro em meu robô comercial forex, por isso vou tentar verificá-lo.
Além disso, o relatório mostra o tamanho do lucro médio em termos monetários. Se você contar o tamanho do lucro em pips, ele será 3-4 vezes mais do que a parada. E se você contar em dinheiro, isso depende do volume do negócio.
Sim...eu entendo...por exemplo, meu TP é sempre diferente dependendo da situação do mercado e é controlado pelo módulo de controle de risco, o problema é que meu corredor de ação é muito pequeno porque o robô calcula antes do tempo possíveis conseqüências no pior dos resultados e automaticamente procura por uma ótima entrada de sessão de negociação no mercado...
Se você aumentar o lote, você deve entender que os riscos inevitavelmente crescerão se você não mudar o TP e o SL, e deixar o mínimo no mesmo nível.
Estou muito curioso, como você mantém os riscos dentro de 4% quando você aumenta muito?
Só não tenho isso até agora... porque se eu aumentar os lotes o sistema começa a "afrouxar", quero dizer que a média de saque aumenta... porque eu não uso grelhas...
Grosso modo, meu robô está preso de mãos e pés pela realidade objetiva da situação do mercado.
Já tenho 55-70% de pedidos lucrativos...
Verdade, desde que TP = (SL-Spread) inicialmente... mas isso se deve apenas ao sistema de pedidos em si
eu não sei como fazer de outra forma ... é que quando se tem muito dinheiro correndo riscos é um grande empreendimento ...
...mas muitos permitem que o principal seja minimizar o tempo de permanência dos sistemas de ordens ou apenas ordens no mercado ...
o que inevitavelmente leva a riscos...
Só para que você entenda 55-70% dos negócios lucrativos é bom... mas estou tentando minimizar a permanência das ordens no mercado e procurando uma maneira de fazer isso acontecer... mais uma vez talvez eu tenha que inventar algum tipo de engenhoca extraordinário...
Sim...eu entendo...por exemplo, meu TP é sempre diferente dependendo da situação do mercado e é controlado pelo módulo de controle de risco, o problema é que meu corredor de ação é muito pequeno porque o robô calcula antes do tempo possíveis conseqüências no pior dos resultados e automaticamente procura por uma ótima entrada de sessão de negociação no mercado...
Se você aumentar o lote, você deve entender que os riscos inevitavelmente crescerão se você não mudar o TP e o SL, e deixar o mínimo no mesmo nível.
Estou muito curioso, como você mantém os riscos dentro de 4% quando você aumenta muito?
Só não tenho isso até agora... porque se eu aumentar os lotes o sistema começa a "afrouxar", quero dizer que a média de saque aumenta... porque eu não uso grelhas...
Grosso modo, meu robô está preso de mãos e pés pela realidade objetiva da situação do mercado.
Já tenho 55-70% de pedidos lucrativos...
Verdade, desde que TP = (SL-Spread) inicialmente... mas isso se deve apenas ao sistema de pedidos em si
eu não sei como fazer de outra forma ... é que quando você tem muito dinheiro correndo riscos é um negócio muito lucrativo ...
...mas muitos permitem que o principal seja minimizar o tempo de permanência dos sistemas de ordens ou apenas ordens no mercado ...
o que inevitavelmente leva a riscos...
Só para que você entenda que 55-70% dos negócios lucrativos são bons... Mas estou tentando minimizar o tempo de permanência das ordens no mercado e procurando uma maneira de fazer isso acontecer... Talvez eu tenha que inventar algum tipo de engenhoca extraordinário novamente...
Sobre o aumento dos lotes, eu já escrevi antes. Eu não estou apenas aumentando o lote por uma razão. O lote é calculado de tal forma que, em caso de parada de perda, o tamanho da perda não excederá a limitação especificada. A limitação é definida como uma porcentagem do depósito. Nesse exemplo, eu usei limite de 1% (você pode colocá-lo mais alto). E como posso ter mais de uma posição aberta de cada vez, há um limite no número de posições abertas de uma só vez (4 posições nesse exemplo). Daqui, obtemos um risco flutuante de 1 a 4% do depósito. Em caso de perda, não aumento muito ao abrir uma nova posição para cobrir a perda anterior. O prejuízo é coberto devido ao fato de que os lucros em um comércio lucrativo excedem 3-4 vezes o prejuízo. Em outras palavras, um negócio lucrativo cobre 4 negócios perdidos. O lote só aumenta junto com o crescimento do depósito; se o depósito diminui, então o lote também diminui.
Por exemplo: Limite de perda de 1%. TC que seja 3 vezes maior do que 3%. Depósito, digamos $1000. 1% de US$ 1000 é US$ 10. Em um comércio, nós tivemos um prejuízo e agora nos restam US$ 990. O próximo comércio também está perdendo 1% de 990, isto é 9,90 arredondado para 10, temos $980 restantes. O terceiro comércio foi um lucro de 3% de $980, o que significa $29,40.
...
Tente fazer dois Take Profits para a posição. Um virtual, o segundo real. Ao chegar a um takeaway virtual, feche uma parte da posição e estabeleça uma parada sem perdas. Mantenha a parte restante e arraste lentamente até atingir a real tomada ou feche sem perdas. Se você tem 55-70% de negócios lucrativos com take igual a stop-loss, então o take virtual pode ser feito igual ao tamanho do stop-loss e o take real várias vezes maior. Como opção, você pode abrir dois negócios com um take igual para parar a perda, e tomar o segundo com um stop loss muito maior. Mas esta variante é adequada apenas para contas de hedge.
...
Se você quiser diminuir o tempo de manutenção da posição, devemos diminuir o tamanho do TP que o preço tem tempo para alcançá-lo durante o dia. Além disso, se a troca for positiva, podemos mantê-la por vários dias.
Sobre o aumento dos lotes, eu já escrevi antes. Eu não aumento o lote apenas por uma razão. O lote é calculado de tal forma que, no caso de uma parada de perda, o tamanho da perda não excederá o limite especificado. A limitação é definida como uma porcentagem do depósito. Nesse exemplo, eu usei limite de 1% (você pode colocá-lo mais alto). E como posso ter mais de uma posição aberta de cada vez, há um limite no número de posições abertas de uma só vez (4 posições nesse exemplo). Daqui, obtemos um risco flutuante de 1 a 4% do depósito. Em caso de perda, não aumento muito ao abrir uma nova posição para cobrir a perda anterior. O prejuízo é coberto devido ao fato de que os lucros em um comércio lucrativo excedem 3-4 vezes o prejuízo. Em outras palavras, um negócio lucrativo cobre 4 negócios perdidos. O lote só aumenta junto com o crescimento do depósito; se o depósito diminui, então o lote também diminui.
Por exemplo: Limite de perda de 1%. TC que seja 3 vezes maior do que 3%. Depósito, digamos $1000. 1% de US$ 1000 é US$ 10. Em um comércio, nós tivemos um prejuízo e agora nos restam US$ 990. O próximo comércio também está perdendo 1% de 990, isto é 9,90 arredondado para 10, temos $980 restantes. O terceiro comércio foi um lucro de 3% de $980, o que significa $29,40.
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Tente fazer dois Take Profits para a posição. Um virtual, o segundo real. Ao chegar a um takeaway virtual, feche uma parte da posição e estabeleça uma parada sem perdas. Mantenha a parte restante e arraste lentamente até atingir a real tomada ou feche sem perdas. Se você tem 55-70% de negócios lucrativos com take igual a stop-loss, então o take virtual pode ser feito igual ao tamanho do stop-loss e o take real várias vezes maior. Como opção, você pode abrir dois negócios com um take igual para parar a perda, e tomar o segundo com um stop loss muito maior. Mas esta variante é adequada apenas para contas de hedge.
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Se você quiser diminuir o tempo de manutenção da posição, devemos diminuir o tamanho do TP que o preço tem tempo para alcançá-lo durante o dia. Além disso, se a troca for positiva, você pode mantê-la por vários dias.
Eu consegui ... mas a rede funciona para você e não para mim ... então o que funciona para mim não vai funcionar. Sim ... você está certo que eu estava diminuindo o TP ... ainda acontece que eu estou aumentando o prejuízo, que é o mesmo que se eu estivesse aumentando os lotes porque o prejuízo é várias vezes maior do que o lucro ...