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A julgar pelo comentário na captura de tela - você está controlando a barra de zero para tomar decisões.
Isto não é bom... Em uma barra zero, os indicadores podem ir e voltar muitas vezes durante a formação da barra, criando assim sinais falsos (jitter).
Para evitar isso, verifique a primeira barra já formada.
ou seja, para um cálculo preciso do PREÇO_CLOSE, é razoável usar a 1ª e seguintes barras?
estou certo?
mas se você usar PRICE_OPEN você pode usar 0 bar
código de verificação para 0 bar
bool NewBar()
{
data/hora estática última barra = 0;
barra de data/hora = Tempo[0];
if(lastbar!=curbar)
{
lastbar=curbar;
retorno (verdadeiro);
}
senão
{
retorno(falso);
}
ou seja, para um cálculo preciso do PREÇO_CLOSE, é razoável usar a 1ª e seguintes barras?
estou certo?
e se você usar PRICE_OPEN você pode usar 0 bar
o código da verificação de barras 0
bool NewBar()
{
datetime static datetime lastbar = 0;
datetime curbar = Time[0];
if(lastbar!=curbar)
{
lastbar=curbar;
return (true);
}
senão
{
return(false);
}
Esta função retorna uma bandeira para abrir um novo bar. Como se relaciona com o preço que é usado para calcular os indicadores?
Não...
Esta função retorna uma bandeira para abrir um novo bar. Como se relaciona com o preço utilizado para calcular os indicadores?
nenhuma...
Certo.
mas uma pergunta.
ou seja, para calcular com precisão o preço PREÇO_CLOSE, é razoável usar a 1ª e seguintes barras?
estou certo?
e se eu usar PRICE_OPEN então eu posso usar 0 barras?
Certo.
mas uma pergunta
ou seja, para um cálculo preciso do PREÇO_CLOSE, é apropriado usar 1 e barras subseqüentes?
estou certo?
e se PRICE_OPEN for usado, então 0 barras podem ser usadas?
Sim
Obrigado
O pagamento esperado é de -2,11 (negativo) ao testar com 0,1 lote um depósito de 10.000. É verdade que se você reverter a condição você obtém um sistema lucrativo ou não é este o caso?
Não é.
O MO que você tem é igual a menos o spread com uma cauda (assumindo que o spread é igual a dois pontos). O sistema pode ser ainda mais manipulado, se seu MO for pelo menos duas ou três vezes o spread... Isto é, no seu caso e assumindo que o spread é de dois pips, o MO deve ser maior que 5.
Errado.
Seu MO é menos o spread com uma cauda (assumindo que o spread seja de dois pontos). O sistema pode ser ainda mais manipulado se seu MO for pelo menos duas ou três vezes o spread. Isto é, no seu caso e assumindo que o spread é de dois pips, o MO deve ser maior que 5.
Por que usar um ciclo se apenas 1 barra é tomada? Basta usar 1 em vez de "barra". Verifique apenas se há novas barras para que não tenha que recalcular tudo em cada tic.
mais uma vez.
a versão mais simples (esquemática)
Obrigado pelo esquema.
Seria ótimo se meus pedidos fossem de um par de moedas. Mas eu tenho um EA multi-currency para 8 pares + condição para comprá-los ou vendê-los, ou seja, eu tenho 16 ingressos. Meu consultor especializado está trabalhando em cada nova abertura de bar, fecha todos os pedidos, verifica as condições e vende ou compra moedas. Não é um problema durante o dia, mas não é lucrativo fechar e reabrir pedidos em uma direção durante o flat.
Preciso trabalhar com matrizes ou é mais fácil colocar tal esquema de tiquetaque em cada par?