Da teoria à prática - página 676
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Os tiques também fazem sentido...
Não é a primeira vez que eu vejo a foto que você está postando.
A pergunta é - O QUE É ISTO?!
não vai funcionar, o que será encontrado em 2-3 meses, que funcionará apenas nesta parte da história como tudo o resto vamos procurar regularidades estatísticas, já tratamos desta questão:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Não quero repetir o que escrevi em vários tópicos, mas em resumo: análise técnica e economia estão mais próximas da pseudociência do que de investigações científicas, mas esta é minha opinião pessoal, que formei pessoalmente e ))))
Não sei)) minha agenda sempre tem uma pergunta que ainda não posso resolver... tudo o mais foi feito há muito tempo) e funciona não importa a época do ano... claro que há crises, mas vou vê-las de qualquer forma... e a tempo...
eis a questão... é fundamental..:
Por exemplo, o drawdown é pequeno, você perdeu, digamos 20 dólares, como aumentar os lucros médios sem aumentar os lotes para que os riscos não aumentem ou pelo menos se mantenham em um nível aceitável...?
É por isso que o drawdown (fixado por um stop loss, por exemplo) sempre afeta a rentabilidade a longo prazo e, às vezes, neva em um crescimento de lotes e riscos, já que é preciso recuperar este drawdown. É claro que não se trata de sinais, mas de formas de abrir e fechar negócios. Seria legal discutir isso aqui ou me enviar um link para uma filial onde se sugerisse algumas idéias sobre como fazê-lo...
O aumento dos lotes é essencialmente uma redução na distância para a linha 0.
Direi apenas que a solução desta questão é 30% do trabalho sobre os ganhos em forex e em geral em qualquer mercado sem uma diferença.
não vai funcionar, o que será encontrado em 2-3 meses, que funcionará apenas nesta parte da história como tudo o resto vamos procurar regularidades estatísticas, já tratamos desta questão:https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Não quero repetir o que escrevi em vários tópicos, mas em resumo: análise técnica e economia estão mais próximas da pseudociência do que da pesquisa científica, mas esta é minha opinião pessoal, que eu formei pessoalmente e )))
a economia não é apenas previsão, ela tem muito a oferecer
Eu não posso revelar o que sei... e não preciso revelar. não posso revelar o que sei ... e não tenho que ... como os trilhos que você segue podem abrir mais do que eu fiz ... mas por respeito a pessoas como Novaja, Aleksandr_K vou dar uma dica ... aqui você vê o crescimento dos volumes de carrapatos ... eu não vejo um padrão ... Não estou falando de sinais, estou dizendo que a aleatoriedade é aleatória em 98% ... mas o caráter do movimento aleatório pode dar algo importante considerando o fato de que caudas grossas são formadas após a linha vermelha. Novaja sabe aproximadamente o que quero dizer) Não cheguei a ele com base nos volumes em si, é que esses sinais, que não estão relacionados a nenhum volume, foram especialmente lucrativos e coincidem aproximadamente com aqueles lugares onde a linha vermelha está... não em todos os lugares onde essa linha está... é compreensível... mas exatamente onde está uma das linhas vermelhas.
construir uma correlação da análise dos eventos anteriores ao que já aconteceu, e você verá o que precisa ver e onde precisa vê-lo.
resposta: de jeito nenhum!
Infelizmente, a razão: stoploss/takeprofit * lote - este é o risco, eu também "adicionaria" a freqüência das entradas de mercado a esta fórmula... mas por enquanto vamos deixar as coisas dessa maneira,
e precisamos fazer negócios no futuro de qualquer forma para compensar a perda. Se mudarmos o lote que obtemos Martingale e a média, se mudarmos o stoploss obtemos sobreposição de perdas, se mudarmos o takeprofit reduzimos a expectativa matemática ...)
Concordo plenamente com você.
e se TP/SL = 0,98 ?)
Lote = const ?
Fechamento parcial do lote ? não sabe o que pode funcionar lá fora ?Acho que para verificar o TS deve primeiro ser testado com um lote fixo, se a expectativa matemática for satisfatória, então a gestão do capital pode melhorar a rentabilidade
dei um exemplo de um artigo acima, da mesma série o primeiro foihttps://www.mql5.com/ru/articles/1526
SZS: eu costumava conversar com o 6ETrader no Skype e ele dizia abertamente que negociava futuros pelo seguinte princípio: ele abre uma ordem, o preço passa de 10-15 pips, depois fecha 2/3 da ordem e a situação é melhor, infelizmente o MM é mais importante ;)
Sim) Você está certo, é que quando eu pego caudas grossas com antecedência... o sistema de ordens funciona bem para mim em qualquer direção ... mas às vezes a perda é só porque os preços estão "tremendo" ou simplesmente não há movimento suficiente ... os riscos estatísticos onde com um determinado risco no depósito eu posso usar situações de mercado e ganhar ... então eu tenho que aumentar os riscos ... ou apenas esperar e esperar que as próximas sessões de negociação sejam lucrativas o suficiente no total para cobrir perdas com rapidez suficiente ...
Meu robô comercial está recebendo cerca de 100-150% por ano, mas devido ao fato de eu ter escrito as perdas acima, posso comer 30%-50% do lucro total por um longo tempo, e como meu robô está tentando cobrir essas mesmas perdas o risco aumenta e o módulo de controle de risco não o deixa fazer isso, é claro ...
Eu estava prestando atenção para "bloquear perdas rapidamente" porque quanto mais tempo você está perdendo mesmo pequenas perdas, a chance de encontrar algo desagradável para o comércio cresce constantemente... e quando há uma crise local, quando o ruído do mercado começa a explodir até o limite de caudas grossas, você não pode ganhar nada.....
e o corredor de lucro verde é muito estreito...e rápido no tempo tende a 0...+ perdas se acumularão o que aumenta a chance de riscos cada vez maiores e de auto-travamento nas negociações...
Sim) Você tem razão, é que quando eu pego rabos gordos com antecedência. O sistema de ordens funciona bem para mim em qualquer direção... mas às vezes a perda dos preços é apenas "sacudida", excede os riscos estatísticos quando posso usar situações de mercado com um determinado risco do depósito e ganhar... então tenho que aumentar os riscos... ou apenas esperar e esperar que as próximas sessões de negociação sejam lucrativas o suficiente no total, para cobrir perdas com rapidez suficiente...
Bem, você pode chamá-lo de martingale ou gestão de risco... Mas a essência é a mesma, cada entrada no mercado é um risco, então você entra no mercado com um risco maior, e depois reduzi-lo fechando parcialmente o lote, houve um tópico sobre "o anti-martingale prevalece", houve cálculos de que o TS se torna mais viável na história se você usar o anti-martingale (o lote é reduzido por perder negócios)
Mas o mercado tem sido plano há anos, agora o sistema está trabalhando no cálculo do risco e das perdas à espera ou calculando a média, se o mercado estiver em tendência, será difícil de trabalhar
ZS: o post acima sobre volatilidade intradiária, bem, é o único padrão em toda a história que é e provavelmente será sempre ;)
a questão não é o que acontece durante o dia, a questão é o que o precede - para captar tal volatilidade no tempo é irreal - inevitavelmente você obtém uma batida ou estabilização de preços)
mas essa não é a questão de qualquer forma =)há muito tempo atrás havia um fio sobre "triunfos anti-martingale", e havia cálculos de que o TS se torna mais sobrevivível na história se o anti-martingale for usado (o lote é reduzido em caso de perda de negócios)
isto seria muito interessante)
Estou usando meias perdas...ou seja, eu...o robô... leva metade das perdas e depois fecha outra metade e assim por diante) funciona muito bem) talvez isso ajude...hmmm....
Ahem...
Difícil de ler Gunn, é claro...
Mas, as primeiras impressões são estas:
1. sobre distribuições e quantiles Gunn não pensou a partir da palavra "nem mesmo uma vez".
2. Subconscientemente, junto com Einstein, ele usou a proporção "quadrado de deslocamento ~ tempo" apenas não para moléculas, mas para preços. Isto prova mais uma vez meu argumento sobre a aplicabilidade da teoria do movimento browniano aos preços.
3. O intervalo de confiança foi calculado com base no spread (HIGH-LOW) do preço na janela em movimento.
4. O ângulo entre raio-vetor do preço e eixo do tempo era a chave mágica que eu estava procurando. Se for mais de 45 graus - tendência, se for menos - plano (ou - pelo contrário, ainda não consegui...).
Sobre a proporção "quadrado de deslocamento ~ tempo" e aplicabilidade da teoria do movimento browniano aos preços. https://www.mql5.com/ru/articles/1530:
Um comerciante que criou um TS comutador de tubulações geralmente está iludido sobre a freqüência de perda de negócios. As raízes desta ilusão remontam à idéia de um processo de preço de fechamento tipo vigner e validade da fórmula de Einstein para o movimento browniano: "se tomarmos SL=20, TP=2, então a probabilidade de (20/2) ^2=100 vezes menor que uma stop loss é disparada quando os preços se afastam do preço aberto do que a probabilidade de um take profit; portanto, este TS deve ser lucrativo". A ilusão desta noção é que este processo não é um processo Wiener, e as probabilidades correspondentes diferem por muito menos do que um fator de 100!