ATC sem cronograma(TF)
Olá a todos.
Tenho uma idéia de me afastar dos prazos ao criar o TS, para que o TS não dependa do TF, número de barras examinadas pela última vez, etc.
Encontrei apenas variantes usando carrapatos, mas não são fáceis de testar no Metatrader (os resultados são muito imprecisos)
Que outras variantes, abordagens, etc. você sabe, além do uso de carrapatos?
Os 5 serão extremamente precisos. Eu tenho um escalper em carrapatos, nem sequer sei sobre a TF.
Se eu não tiver carrapatos, vou usar M1, por exemplo, e trabalhar com ele. Qual é o problema, eu não entendo.
Olá a todos.
Tenho uma idéia de me afastar dos prazos ao criar o TS, para que o TS não dependa do TF, número de barras examinadas pela última vez, etc.
Encontrei apenas variantes usando carrapatos, mas não são fáceis de testar no Metatrader (os resultados são muito imprecisos)
Que outras variantes, abordagens, etc. você conhece além do uso de carrapatos?
Olá a todos.
Tenho uma idéia de me afastar dos prazos ao criar o TS, para que o TS não dependa do TF, número de barras examinadas pela última vez, etc.
Encontrei apenas variantes usando carrapatos, mas não são fáceis de testar no Metatrader (os resultados são muito imprecisos)
Que outras variantes, abordagens, etc. você conhece além do uso de carrapatos?
Se você não usar carrapatos, não terá OHLC para diferentes períodos de tempo (castiçais). Todas as outras visões são baseadas em carrapatos, eles são primários. Mas... eles são diferentes para diferentes corretoras e até mesmo para diferentes tipos de contas em uma corretora. Além disso, como instantâneos de real, e não de varejo forex, contêm várias taxas. Para uma idéia completa sobre o real forex os ticks de uma corretora (conta) carecem de características que só podem ser obtidas com grande trabalho, coletando ticks de dezenas de corretoras simultaneamente. Então, teremos características médias e de dispersão, tudo isso por enquanto.
Além disso, há também uma oportunidade de captar microtendências. Este é um efeito corporativo que não está no fluxo de carrapatos em uma conta, relacionado ao fato, que de dezenas de CDs está liderando e que está ficando para trás. Se as últimas mudanças de taxa já foram em uma direção para metade dos CDs, podemos prever que os próximos ticks de outros CDs mudarão na mesma direção. Somente este trabalho significativo, em minha opinião, ninguém quer fazer.
Se você não usar carrapatos, não haverá OHLC para diferentes períodos de tempo (castiçais). Todas as outras visões são baseadas em carrapatos, eles são primários. Mas... eles são diferentes para diferentes corretoras e até mesmo para diferentes tipos de contas em uma corretora. Além disso, como instantâneos de real, e não de varejo forex, contêm várias taxas. Para uma idéia completa sobre o real forex os ticks de uma corretora (conta) carecem de características que só podem ser obtidas com grande trabalho, coletando ticks de dezenas de corretoras simultaneamente. Então, teremos características médias e de dispersão, tudo isso por enquanto.
Além disso, há também uma oportunidade de captar microtendências. Este é um efeito corporativo que não está no fluxo de carrapatos em uma conta, relacionado ao fato, que de dezenas de CDs está liderando e que está ficando para trás. Se as últimas mudanças de taxa já foram em uma direção para metade dos CDs, podemos prever que os próximos ticks de outros CDs mudarão na mesma direção. Somente este trabalho significativo, em minha opinião, ninguém quer fazer.
Analisei 4-5 corretoras líderes na Matlab, as direções coincidem, os níveis não, mas provavelmente é por causa de spreads diferentes.
Um período de tempo é simplesmente uma amostragem ao longo do tempo. A recusa de um prazo é a recusa de amostragem e a mudança para uma freqüência variável de processamento de carrapatos.
Aqui não há problemas técnicos - na função OnTick() você apenas procura se é necessário receber uma nova cotação, se sim, você a salva, e então você vê se é hora de analisar ações comerciais e se sim, você as faz. É assim que a Renco Bars trabalha. É bastante simples.
Mas, os prazos são convenientes, não entendo por que devem ser rejeitados, e quais são suas vantagens?
Um período de tempo é simplesmente uma amostragem ao longo do tempo. A recusa de um prazo é a recusa de amostragem e a mudança para uma freqüência variável de processamento de carrapatos.
Não há problemas técnicos aqui - na função OnTick() você apenas procura se é necessário pegar a cotação de entrada, se sim, você a guarda, e então você vê se é hora de analisar as ações comerciais e se sim, você as faz. É assim que a Renco Bars trabalha. É bastante simples.
Mas, os prazos são convenientes, não entendo por que eles devem ser abandonados, e quais são os benefícios?
Os castiçais foram inventados há cerca de 300 anos por um comerciante japonês para visualizar os preços dos grãos na troca de grãos daquela época. E para representação visual e comércio manual são muito bons, apesar de sua antiguidade.
Um robô não precisa de castiçais, pois eles castram quase toda a informação dentro do castiçal, deixando apenas o HL.
Os castiçais foram inventados há 300 anos por algum comerciante japonês para visualizar os preços dos grãos na época da troca de grãos. E para representação visual e comércio manual são muito bons, apesar de sua antiguidade.
Um robô não precisa de castiçais, pois eles castram quase toda a informação dentro do castiçal, deixando apenas o HL.
Alexei, você está errado. Você mesmo trabalha com castiçais no período de 1S (parece que nem mesmo com castiçais, mas com apenas um preço C), e você mesmo diz que "castiçais não são necessários".
A roda em geral foi inventada há milhares de anos por algum troglodita - e ainda está em uso generalizado.
Também não lhe expliquei que qualquer sinal de representação é quantificado e discretizado. Isto é o que o cronograma e a representação do candelabro realmente fazem. Todas as informações dentro do candelabro não são necessárias para funcionar. Se o fizer, passe para um período de tempo menor.
Alexey, você está errado. Você mesmo trabalha com castiçais no período de 1S (nem mesmo castiçais, ao que parece, mas apenas um preço C), e diz que "castiçais não são necessários".
A roda em geral foi inventada há milhares de anos por algum troglodita - e ainda está em uso difundido.
Também não lhe expliquei que qualquer sinal de representação é quantificado e discretizado. Isto é o que a representação de tempo e candelabro realmente faz. Todas as informações dentro do candelabro não são necessárias para funcionar. Se o fizer, passe para um período de tempo menor.
Se precisarmos, e acima de tudo, de uma seqüência de Alto e Baixo em um minuto (e outros) OHLC (eu apagaria O e C da OHLC e substituiria H e L por E1 e E2 - taxas extremas na ordem de alcance), então o que fazer? Em intervalos de 10 segundos haveria saltos de barra irregulares, o que estragaria tanto a quantificação quanto a amostragem de sinais, muitas vezes sem sentido. Os carrapatos não têm esta desvantagem, quando eles vêm, é quando eles vêm. Sem ilusões de regularidade. E as propriedades reveladas pela análise OHLC podem muito bem não ter sentido, assim como O e C para as próprias minúcias.
O que você quer dizer com "carrapatos não têm essa desvantagem" ??? As carteiras são igualmente irregulares, e também têm "saltos de barra", estragando tanto a quantificação quanto a discretização.
O objetivo das barras é precisamente excluir informações redundantes dos dados de carrapatos. Muitos TSs trabalham com carrapatos, eles podem fazer sem barras. Mas, todos os meus testes mostram que tais TCs são muito instáveis, os mais estáveis são os TCs no H1. Tudo isso é menor - é principalmente lucro da DC.
Uma vez vi relatos "exemplares" de um escalpador. Parece ser ao mesmo tempo real e lucrativo. Mas acontece que as empresas de corretagem têm cinco vezes mais lucro. Eles parecem trazer lucro, mas para um comerciante não é tão grande assim, enquanto para uma empresa de corretagem é muito significativo.
Para mim, o lucro principal está em prazos maiores, e não faz sentido desistir da representação do candelabro.
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Olá a todos.
Tenho uma idéia de me afastar dos prazos ao criar o TS, para que o TS não dependa do TF, número de barras examinadas pela última vez, etc.
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