Os prefs da Bashneft parecem uma pechincha - página 6

 
rjurip1:

Isso é ainda pior )) Teria suas próprias idéias.... ))

Boas idéias não podem nascer sem conhecimento suficiente.

 
rjurip1:

Isso é ainda pior )) Teria suas próprias idéias.... ))

É como aquela piada - "Eh, eu tinha tantas boas idéias!")

 
prostotrader:

E também tomei MosBuild (antes do vencimento do MOEX-6,19) a 12,5% APR (incluindo todas as comissões e impostos)

Estou correto ao assumir que o GO é zero nos futuros de venda com BA no EBS?

 
Aleksey Vyazmikin:

Estou correto ao assumir que o CS é zero nos futuros para venda com BA no EBS?

Os futuros são vendidos primeiro, portanto o CS é levado até o final da sessão noturna,

Se o BA for comprado, então o CS é zerado na compensação noturna.

 
prostotrader:

Os futuros são vendidos primeiro, portanto o CS é levado até o final da sessão noturna,

Se o BA for comprado, o CS é zerado na compensação noturna.

E se o BA for comprado desde o início e depois vender os futuros, o CS será imediatamente zero (dentro do BA), ou ainda tenho que esperar pela compensação da noite?

 
Aleksey Vyazmikin:

E se você comprar um BA primeiro e depois vender os futuros, o CS será imediatamente zero (dentro do BA), ou você ainda tem que esperar pela compensação da noite?

Não, os BAs não podem ser comprados primeiro (os futuros têm muito menos liquidez) e os CS ainda serão tomados antes da compensação da noite.

 
prostotrader:

Não, a BA não pode comprar primeiro (os futuros têm uma liquidez muito menor) e a GO ainda tomará a compensação noturna.

Sim, eu não levei em consideração, se você levar futuros não negociados, então, de fato, pode haver dificuldades com grandes volumes - eu estou acostumado a Si.

Então o mecanismo é que com a venda gradual de futuros eu tenho que comprar ações ao mesmo tempo? Você compra em limites ou no mercado?

 
Aleksey Vyazmikin:

Sim, eu não havia considerado que, se você toma futuros não negociados, pode de fato ser difícil com grandes volumes - estou acostumado a Si.

Então o mecanismo é que com a venda gradual de futuros você tem que comprar ações ao mesmo tempo? Você compra com limites ou no mercado?

Os futuros são vendidos somente por limite e as ações são compradas por pseudo-mercado (limite com um preço mais alto. Você não pode comprar ações com uma ordem de mercado no Open)

outStr:= 'ACCOUNT=' + ExpData.SpotAccaunt + '; CLIENT_CODE=' +
               ExpData.Client + '; TYPE=L; TRANS_ID=' + id +
               '; CLASSCODE=' + ExpData.SpotData.ClassCode + '; SECCODE=' +
               ExpData.SpotData.SecCode +
               '; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=B' + '; PRICE=' +
               FloatToStr(ExpData.SpotData.SellPrice + 10 * ExpData.SpotData.Step) +
               '; QUANTITY=' + FloatToStr(MustSpotVol) + ';';

Acrescento 10 pips.

ExpData.SpotData.SellPrice + 10
 
prostotrader:

Os futuros são vendidos somente por ordem de limite e as ações são compradas por ordem de pseudo-mercado (ordem de limite com um preço mais alto. Você não pode comprar ações com uma ordem de mercado em Otkryvashka)

Entendi, obrigado.

E eu que pensava que não tinha apanhado o jeito do Quickie - então depende do corretor? Alguma idéia por que essas restrições são tão restritivas?

 
Aleksey Vyazmikin:

Entendi, obrigado.

E eu pensei que não tinha apanhado o jeito de Quickie - então depende do corretor? Você sabe por que eles são tão restritivos?

Como me foi dito: "Então não há manipulação de mercado" :)

Razão: