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Isso é ainda pior )) Teria suas próprias idéias.... ))
Boas idéias não podem nascer sem conhecimento suficiente.
Isso é ainda pior )) Teria suas próprias idéias.... ))
É como aquela piada - "Eh, eu tinha tantas boas idéias!")
E também tomei MosBuild (antes do vencimento do MOEX-6,19) a 12,5% APR (incluindo todas as comissões e impostos)
Estou correto ao assumir que o GO é zero nos futuros de venda com BA no EBS?
Estou correto ao assumir que o CS é zero nos futuros para venda com BA no EBS?
Os futuros são vendidos primeiro, portanto o CS é levado até o final da sessão noturna,
Se o BA for comprado, então o CS é zerado na compensação noturna.
Os futuros são vendidos primeiro, portanto o CS é levado até o final da sessão noturna,
Se o BA for comprado, o CS é zerado na compensação noturna.
E se o BA for comprado desde o início e depois vender os futuros, o CS será imediatamente zero (dentro do BA), ou ainda tenho que esperar pela compensação da noite?
E se você comprar um BA primeiro e depois vender os futuros, o CS será imediatamente zero (dentro do BA), ou você ainda tem que esperar pela compensação da noite?
Não, os BAs não podem ser comprados primeiro (os futuros têm muito menos liquidez) e os CS ainda serão tomados antes da compensação da noite.
Não, a BA não pode comprar primeiro (os futuros têm uma liquidez muito menor) e a GO ainda tomará a compensação noturna.
Sim, eu não levei em consideração, se você levar futuros não negociados, então, de fato, pode haver dificuldades com grandes volumes - eu estou acostumado a Si.
Então o mecanismo é que com a venda gradual de futuros eu tenho que comprar ações ao mesmo tempo? Você compra em limites ou no mercado?
Sim, eu não havia considerado que, se você toma futuros não negociados, pode de fato ser difícil com grandes volumes - estou acostumado a Si.
Então o mecanismo é que com a venda gradual de futuros você tem que comprar ações ao mesmo tempo? Você compra com limites ou no mercado?
Os futuros são vendidos somente por limite e as ações são compradas por pseudo-mercado (limite com um preço mais alto. Você não pode comprar ações com uma ordem de mercado no Open)
Acrescento 10 pips.
ExpData.SpotData.SellPrice + 10
Os futuros são vendidos somente por ordem de limite e as ações são compradas por ordem de pseudo-mercado (ordem de limite com um preço mais alto. Você não pode comprar ações com uma ordem de mercado em Otkryvashka)
Entendi, obrigado.
E eu que pensava que não tinha apanhado o jeito do Quickie - então depende do corretor? Alguma idéia por que essas restrições são tão restritivas?
Entendi, obrigado.
E eu pensei que não tinha apanhado o jeito de Quickie - então depende do corretor? Você sabe por que eles são tão restritivos?
Como me foi dito: "Então não há manipulação de mercado" :)