Da teoria à prática - página 1914
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É aqui queTheXpert também resolve problemas ao longo do tempo).
Tenho certeza de que ele os resolveu há muito tempo, em vez de resolvê-los)
Muitas fórmulas e nenhuma foto. Bobagem :)
Errado - há cerca de vinte gráficos e um belo emblema universitário)
Os integrais estocásticos, em minha opinião, são mais necessários na ciência das carteiras (carteiras neutras ao risco, etc.)
Asaulenka parece também ter mudado para um smartphone.
Acabei de lhe enviar uma mensagem: "Papai, você reconhece seu filho Sasha?" Ele não diz uma palavra, vira o nariz para cima...
Quem trata as crianças dessa maneira, Yura?! (se você estiver lendo estas linhas)
Eh, Shurik, santa simplicidade. Você realmente acha que ninguém pensou em "trabalhar" com tempo em matemática financeira antes de você?
Veja por exemplo aqui, há um resumo da história da questão.
Obrigado, é um artigo interessante.
Imho, a representação mais adequada da dinâmica de preços está no fluxo do tick. A coisa mais próxima a um fluxo de carrapatos é uma RANGE. São essencialmente os mesmos carrapatos, mas de um tamanho maior. Isto é, se definirmos uma tarefa para formar a partir de carrapatos de mercado de 5 dígitos, por exemplo, carrapatos de 4 ou 3 dígitos, então obteremos o tamanho correspondente.
Acho que sim. Minha experiência diz que para cada integral estocástica há um método simples de camponês com resultados 90% similares :)
Simplicidade é um conceito relativo) Algumas pessoas acham mais fácil com Bollinger, outras com Ornstein e Uhlenbeck)
Desde que funcione...
Simplicidade é um conceito relativo) Algumas pessoas acham mais fácil com Bollinger, outras com Ornstein e Uhlenbeck)
Desde que funcione...
Sim, não importa qual seja a cor do gato... Alguns gostam de vodka e outros de conhaque).
Obrigado, esse é um artigo interessante.
Imho, a representação mais adequada da dinâmica de preços está no volume do carrapato. A coisa mais próxima a um visor de fluxo de carrapatos são os Renches. Essencialmente são os mesmos carrapatos, mas de um tamanho maior. Isto é, se a tarefa for formar a partir de carrapatos de mercado um carrapato de 5 dígitos, por exemplo, carrapatos de 4 ou 3 dígitos, então serão obtidas rendges de tamanho correspondente.
O principal problema é que um tique não nos diz nada sobre a densidade atual do mercado, tentamos julgar o volume indiretamente através do número de carrapatos, pensando que ele se correlaciona com o número de carrapatos. É claro que é, mas apenas parcialmente. Por exemplo, 10 pontos no DOM podem conter 1000 lotes de limites ou 100, o movimento em carrapatos será o mesmo, mas no primeiro caso 10 pontos compraram dinheiro suficiente, enquanto no segundo caso não é suficiente e requer mais, mas não podemos vê-lo por carrapatos e não podemos distinguir duas situações principalmente diferentes.
Se a amplitude de movimento for menor que o tamanho especificado para as barras de variação, não aparecerão novas barras, embora na realidade o gráfico estivesse se movendo bem sobre carrapatos neste ponto e desse um sinal. Este é outro problema, que se segue parcialmente ao primeiro. Outra é uma fonte confiável de volumes de carrapatos. Pegamos cinco corretoras diferentes e vemos que seus volumes são muito diferentes, não há um histórico profundo e mesmo dentro de uma corretora os volumes podem variar significativamente, provavelmente, devido à rotação dos provedores de liquidez. Idealmente, precisamos de um gráfico equivocado baseado não no volume do carrapato, mas em lotes. Lotes Forex, sim.
Obrigado, artigo interessante.
Imho, a exibição mais adequada da dinâmica de preços está no fluxo do tick. A coisa mais próxima a um fluxo de carrapatos são os Renches. Essencialmente são os mesmos carrapatos, mas de um tamanho maior. Isto é, se a tarefa for formar um tiquetaque de mercado de 5 dígitos, por exemplo, tiquetaques de 4 ou 3 dígitos, então será obtido o tamanho correspondente.
Para um único bem é ótimo - há uma enorme variedade de maneiras grandfatherly (e os netos também estão tentando). Seria interessante resumir tudo isso para as carteiras de ativos.
Não tem nada a ver com o tema. Você pode ignorá-lo. Há algo de um procedimento de cabo de guerra no movimento de preços, o movimento do ringue na corda em relação à régua no chão. O cabo de guerra é ininterrupto 24/5 com refeições quentes e camas para dormir. O número de pessoas de ambos os lados é imprevisivelmente variável ao longo do tempo.
Há um movimento bidirecional interminável de pessoas de equipe em equipe. Todos os movimentos legais de um participante individual são descritos e cronometrados para a história e a emissão de recompensas. A recompensa é paga pela contribuição feita para a vitória local da equipe durante um período de tempo. Se uma contribuição é feita e a equipe perde no período, ela vai para o desperdício, o mesmo acontece com a recompensa.
Um tal pseudo-modelo.