Da teoria à prática - página 829
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Não, a demonstração vai ficar tudo bem.
No verdadeiro, é cerca de três vezes pior.
Não será 30%, mas será 10, mas já é um resultado, já é um resultado.
e se as paradas forem mais do que zero ou menos do que isso50-50 como sempre.
O que eu sei?! Assinalar amostra = const, e por tempo é variável.
Bem, descubra. Isso é para você, não para mim. A amostra tem que ser proporcional à duração do comércio. Caso contrário, a "tomada de decisão" é uma farsa.
Dados sobre o número de ticks coletados para diferentes pares de moedas nos últimos 3 dias:
Embora trabalhar com carrapatos, no meu TS, tenha mostrado, no geral, resultados satisfatórios, mas aqui está esta dessincronização em números, ela me surpreende e me enfurece.
Acontece que cada par tem seu próprio tempo, e isso não deveria ser o caso, é claro...
Devemos voltar à OHLC M1 ou não?
Sim, cavalheiros, pode-se ficar louco com este Forex.
Bem, descubra. Você é que precisa saber, não eu. A amostra deve ser proporcional à duração da transação. Caso contrário, a "tomada de decisões" é uma farsa.
Eu fiz as contas.
Em média, tenho carrapatos com a freqüência de 1 carrapato = 3 segundos. Ou seja, uma amostra de 3600 carrapatos, novamente na média, é de 3 horas. Meus negócios duram, em média, 1 hora.
Tudo ficaria bem, mas há médias demais quando se trabalha com carrapatos. Eu não gosto muito.
Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).
E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.
Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...
Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).
E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.
Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...
Bem, se você pegar apenas o preço de fechamento da OHLC M1, qual é o segredo? .... Você vincula o preço a um tempo discreto, de modo que o fluxo contínuo não baseado no tempo torna-se "não nativo" para a barra
Ou seja, uma amostra de 3.600 carrapatos, novamente com uma média de 3 horas. Os negócios, em média, duram 1 hora.
Isto ainda é relativamente tolerável, intestino grosso. Embora, seria ideal se os períodos de tempo para decidir se a entrada e a saída de um comércio não se sobrepusessem
esta dessincronização em números é o que me surpreende e me enfurece.
Acontece que cada par tem seu próprio tempo, o que não deveria ser o caso, é claro...
É absolutamente normal.
Você não acha que, digamos, o índice S&P e o índice MICEX deveriam ser tick-synchronous, acha? Cada ativo tem seus próprios negócios que levam a seus próprios carrapatos.
Da mesma forma, os pares de moedas. Embora estejam altamente correlacionados entre si, não estão 100% correlacionados. Há uma quantidade significativa de individualidade em cada um deles.
Bem, se você pegar apenas o preço de fechamento da OHLC M1, qual é o segredo? .... Você vincula o preço a um tempo discreto, de modo que o fluxo contínuo não baseado no tempo torna-se "não nativo" para a barra
Mais uma vez - quando você trabalha com OHLC M1 usando métodos TViMS, você tem que ter uma amostra significativa. De acordo com Chebyshev não deve ser inferior a 1000 valores.
Ou seja, você tem que trabalhar em uma janela deslizante = 24 horas (1440 valores).
Estou trabalhando nesta janela há meio ano(!!!). Eu tinha no máximo 2-3 negócios por semana. O resultado foi +-0% de lucro. Inacreditável, simplesmente catastroficamente enfadonho! Um comerciante normal deve trabalhar em janelas menores. Isto só pode ser conseguido trabalhando com carrapatos. E eles têm outro problema - quantidades diferentes para pares diferentes e em empresas de corretagem diferentes. Isso é uma besteira...
Há, afinal, algum segredo para carrapatos (não confundir com Bass!).
E a mudança para OHLC M1 priva imediatamente todos os estatísticos de amostras intradiárias significativas.
Algum tipo de mistério e contradição insolúvel aqui...
Não há nenhum mistério ou contradição.
Quer ler carrapatos a cada segundo? Seja bem-vindo. Não tinha um carrapato em um segundo? Pegue o anterior, ainda é válido.
Não quer carrapatos zero? Bem, não leia se não houvesse um tique em um segundo.
Não haverá nenhuma diferença particular em comparação com a leitura de cada carrapato.
Mas a janela em segundos é ainda mais correta.