Da teoria à prática - página 620
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Algo me fez interessar por esta distribuição como modelo para os retornados:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
É extremamente semelhante à distribuição incremental real e seus valores são, ao pensar nisto, pela diferença de duas quantidades com a distribuição de Poisson.
Se isto for verdade, então podemos argumentar que o preço em si tem uma distribuição Poisson com respeito à expectativa na janela deslizante. E a distribuição de Poisson tende a normalizar com um grande tamanho de amostra.
Portanto, faça o que quiser comigo, mas a teoria de processos Gaussiano, Wiener como o processo Ornstein-Uhlenbeck com retorno à média não foi totalmente esgotada.
Suspeito que devemos aumentar os intervalos de tempo entre a leitura das citações de carrapatos (especificamente - trabalhar em alta ordem no fluxo de Erlang) e em uma janela deslizante pelo menos vinte e quatro horas.
Executo meu TS com fluxo de Erlang de 60ª ordem (lido uma vez por minuto em média) e janela = 24 horas - será interessante comparar minhas citações mais tarde com OPEN/CLOSE M1...
Suponha que haverá raros ofícios (Deus me livre, estou pronto para ser paciente), mas gracioso.
P.S. Eu também não esqueço a autocorrelação - vamos ver se ela está diminuindo exponencialmente em momentos mais longos, como Ornstein e Uhlenbeck exigem.
Agora, o que há a dizer é o seguinte.
Eu olho para as distribuições incrementais e como elas mudam seus momentos estatísticos dependendo dos intervalos de leitura das cotações, e percebo que os preços de mercado NÃO têm a propriedade da auto-similaridade. Esta propriedade é exclusiva para processos com distribuições estáveis, infinitamente divisíveis (por exemplo, normais) de incrementos - como o movimento Brownian. Este não é o caso no mercado.
Obviamente, Mandelbrot e seus companheiros, que não têm conhecimento de física (e pior ainda - eles têm conhecimento, mas o escondem cuidadosamente), enganaram intencionalmente as pessoas desesperadas, para que fossem escalar em dados de carrapatos e pequenos períodos de tempo, e enchessem seus bolsos inferiores perdendo seus depósitos.
Então é isso!
Algumas reflexões imediatas: à medida que a TF aumenta, nós nos aproximamos da SB, o que implica:
1) O princípio da fractalidade se decompõe
2) Os sinais de crescimento da SB são herdados
Também dito.
P.S. Google S.V. Bulashev Estatísticas para o comerciante. Bulashev dá a noção de uma distribuição exponencial generalizada. p. 43
Também dito.
Eu esclareceria - não ao processo ACF SB delta-cor relacionado ao ACF, mas ao processo Ornstein-Uhlenbeck (SB com ACF exponencialmente decrescente) com um retorno à média. O próprio Senhor Deus está chegando aos que sofrem, aqueles que estão passando por um longo caminho de decepção, e dando tal processo. Mas, ainda tem que chegar lá.... Eu ainda estou a caminho....
:))))
Afinal de contas, eu terminaria os "ouvidos". Não sei como você os conseguiu - mas me lembro de alguns grandes negócios com eles.
Se não foi bem sucedido - você precisa analisar as razões, Koldun tem razão - você precisa de um debriefing minucioso.
Mas se a "média", sem analisar as razões, há um lucro de pelo menos 25% ao mês, embora com perdas de negócios - devemos apenas apostar no real e não nos preocuparmos. IMHO.
Eu acho que o mágico fez o seguinte:
1. BP - incrementos.
2. Transformada direta de Fourier, temos um espectro
3. O sinal inicial (requerido) é sinusoidal, aplicamos um filtro Winner-Kolmogorov ao espectro
4. Deixamos as freqüências, de acordo com o desvio padrão mínimo em relação ao sinal original.
5. O melhor sinusoidal é plotado no gráfico incremental
----
OBS: 6. Asseguramos que não haja peixe nele.
Presumo que o feiticeiro tenha feito o seguinte:
1. BP - incrementos
2. transformação direta de Fourier, temos um espectro de freqüências e amplitudes.
3. o sinal inicial é sinusoidal, por isso aplicamos o filtro Winner-Kolomogorov ao espectro
4. Mantemos freqüências, de acordo com o desvio padrão mínimo em relação ao sinal original
5. Traçar o melhor sinusoidal no gráfico incremental
Não consegui resistir, desculpe. Você tem ondas senoidais em todos os lugares, nem uma única reta, curva, ou torção. Isso significa que você está negociando exclusivamente apartamento.
Presumo que o feiticeiro tenha feito o seguinte:
1. BP - incrementos
2. transformada direta de Fourier, temos um espectro.
3. sinal inicial (desejado) é uma onda sinusoidal, por isso aplicamos um filtro Winner-Kolmogorov ao espectro
4. Deixamos as freqüências, por desvio padrão mínimo em relação ao sinal original.
5. O melhor sinusoidal é plotado no gráfico incremental
----
OBS: 6. Asseguramos que não haja peixe nele.
Ponto 1 - sem dúvida.
O resto é um desperdício, já que não há peixes!
Eu vi alguns gráficos da BP que ele usa. É quase impossível ver visualmente como ele os conseguiu.
Eu não pude evitar, desculpe. Você tem ondas senoidais por toda parte, não uma única reta, curva ou torcida. Isso significa que você está negociando exclusivamente apartamento.
Não
o feiticeiro estava mostrando uma onda senoidal em incrementos e K_2 está coçando a cabeça sobre como fazer isso, essa é a única razão
Estou apenas tentando ler este tópico...
é por isso que ajuda com o tédio
Ponto 1 - nenhuma pergunta feita.
O resto, que se lixe, já que não há peixe!
Eu vi alguns gráficos da BP que ele usa. É quase impossível ver como ele os conseguiu visualmente.
Eu já escrevi como.
e que também não há lucro nisso.
Todos os artigos do Kolmogorov (eu li algo hoje) contam com o fato de que o sinal inicial é conhecido. Você vai em vão, contando com este tipo de literatura....
O sinal inicial em nosso caso não é o nosso sinal, mas o alvo da citação. Corrigimos o movimento em direção a esta meta para evitar a formação de uma linha reta + para obter mais contra-tendências. Esta meta nunca será calculada, não importa o quanto você tente.