Da teoria à prática - página 180
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Para falar sem rodeios, é um mau negócio, mesmo sendo lucrativo no final. Você superou a margem de lucro.
Um sistema normal teria fechado tal comércio com um stop loss. Um sistema normal nunca abriria tal negócio - não há nada no gráfico que mude a direção do preço, e este, o preço desceu ainda mais. Ou seja, não há outro critério de entrada que não seja o preço que sai de uma determinada faixa.
Eu concordo, Yuri. Será necessário analisá-lo em detalhes. Tenho o coeficiente de assimetria como um parâmetro adicional e não estou satisfeito com ele. Não é o que eu gostaria que fosse.
Gráficos de Intensidade de Preços e Cotações para GBPJPY:
Cavalheiros!
Cada vez mais perto está o dia e a hora em que começarei a distribuir o modelo Graal a todos aqueles que tremem de impaciência. Uma questão filosófica permanece - é para todos?
Passo meu tempo livre relendo os temas selecionados deste fórum, e lágrimas saem de meus olhos senis - Deus, quantas pessoas inteligentes e loucas têm batido sobre o problema! Filósofos, poetas, matemáticos e físicos. Ninguém pode contá-las todas... Onde você está agora?
Não se aborreça - é um problema da física quântica, quando se tem que operar tanto com preço quanto com sua função de onda, e reduzir um processo não-markoviano aproximadamente a um processo pseudo-markoviano com quase memória. Não é tão simples assim, então não é sua culpa por sua própria obtusidade.
Portanto, a distribuição do modelo será feita assim - você me faz um pedido no pessoal, eu vejo seus posts em todo o arquivo deste fórum. Se você realmente lutou muito pela solução, coloque a alma, o que é chamado - eu o enviarei gratuitamente e acompanharei a instalação e correrei de graça.
PS Este posto NÃO se aplica às pessoas que participaram das discussões neste tópico. Eu mesmo enviarei todos vocês e, ao contrário, pedirei pessoalmente que aceitem este presente, já que vocês me ajudaram muito com seus comentários.
Sinceramente,
Alexander_K.
Você já testou sua bicicleta pelo menos em alguns anos? Como se você não tivesse uma torrente de indignação por parte daqueles que sofrem ))))
O que é isso por alguns anos? Há 6 anos eu venho testando em 3 meses de história. 3 meses - depuração + 3 meses - teste - tudo. Os sistemas são estáveis por cerca de um ano. Como O.Bender costumava dizer - não preciso de uma eterna agulha primus.
Esse é exatamente o meu ponto de vista. Considerando que não há Grails, uma afirmação tão importante de encontrar um poderia ser um fracasso igualmente importante quando se percebe que a teoria não é viável.
Em geral, todos os cálculos, por mais complexos que sejam, acabam levando a um de dois resultados - COMPRAR ou VENDER. Da mesma forma, todas as pesquisas fundamentais no mercado conduzem a uma linha de equilíbrio no final. Não importando quais teorias nós pesquisamos ou quais teorias nós desenvolvemos, o resultado de TODOS esses estudos foi a curva da linha de equilíbrio. E a confirmação mais confiável de qualquer teoria no mercado é a presença da linha de saldo REAL acima de zero na conta de negociação REAL. Portanto, Alexander, suas declarações sobre o suposto graal parecem, no mínimo, ridículas. Para mim, como uma pessoa experiente, isso até pica. Portanto, menos pathos e mais fatos. Se você começar a negociar não em uma única transação, mas em uma série de séries, não se surpreenda que a realidade será diferente da teoria e o balanço patrimonial não será exatamente o que você esperava.
Eu costumava pensar que havia muitos agarradores como você neste site, especialmente no início da minha carreira, incluindo eu mesmo.
Não posso dizer nada sobre seu trabalho, pode haver uma razão, mas não um graal...... Porque não há graal, assim como não há máquina de movimento perpétuo. IMHO
O que é isso por alguns anos? Há 6 anos eu venho testando em 3 meses de história. 3 meses - depuração + 3 meses - teste - tudo. Os sistemas são estáveis por cerca de um ano. Como disse O.Bender - eu não preciso de uma eterna agulha primus.
Um TS com otimização excessiva regular pode ser testado em três meses de história, mas três meses é usado para verificar a validade de parâmetros específicos, e o próprio sistema com parâmetros diferentes deve dar resultados estáveis e durante um longo período, portanto, alguns anos é uma exigência razoável.
Um TS com otimização excessiva regular pode muito bem ser testado em um histórico de três meses, mas um histórico de três meses testa a validade de parâmetros específicos, e o próprio sistema com parâmetros diferentes deve dar resultados consistentes durante um longo período, portanto, alguns anos é uma exigência razoável.
Você também pode dizer isso em minutos. Seus prazos são muito longos. Não tenho certeza se existe um TS que possa operar por um ano sem uma reoptimização séria. O prazo de operação do TS dentro de três meses é aceitável, mas somente em um grande TF a partir de um dia ou mais... IMHO
Aqui estão os resultados de duas semanas:
Nem todos os ofícios são mostrados, é claro.
Em uma conta demo, mas usando citações de uma conta NDD real.
Em 2 semanas +100% para o depósito.
Esta semana vou testá-lo em um fluxo de citações de Poisson. Se tudo estiver bem, vou começar de verdade. Se for o mesmo lá - é isso, o que mais preciso?
E sim! Eu não quero ofender ninguém com meus postos! É apenas uma forma de comunicação. Sinto sinceramente pelas pessoas que, como os leões, lutaram com o Forex, mas caíram em uma batalha desigual. Eu quero ajudá-los.
Você me fala sobre as atas. É um período de tempo muito longo que você está falando. Não tenho certeza de que existam tais TS que possam funcionar por um ano sem uma super otimização séria. Prazo de operação do TS dentro de três meses é aceitável, mas somente em grandes TF a partir de um dia ou mais... IMHO
Talvez eu seja categórico demais, masAlexander_K2 cria um modelo que explica todo o mercado Forex, se não todo o comércio.
Por assim dizer, é uma equação comercial universal.
Este modelo tem exigências mais elevadas.