Da teoria à prática - página 155
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Sim, o tamanho da amostra é diferente para cada par. Exatamente. Isto é muito importante. Mesmo a Vizard_, em minha opinião, não compreende totalmente este ponto. E a resposta é simples - a função de onda de cada par é diferente, por assim dizer, nomeada.
Por que tantas perguntas? O camarada toma o período de amostragem do preço - 1s. Depois, todos os tipos de estatísticas. Se alguma coisa não mudou durante este tempo)). O autor já se tornou Feiticeiro)).
O que eu realmente não entendo é o tempo exponencial. Para quê? Existem abordagens padrão com fatores de ponderação que reduzem o peso nas estatísticas de dados antigos.
Com o tempo exponencial (contagens), simplesmente jogamos fora algumas das informações entre as contagens, e conforme a janela se move, essas informações começam a cintilar - as contagens aparecem, desaparecem, e reaparecem, etc.
Mais uma vez - sem o Wizard eu teria vindo a estes gráficos muito mais tarde. Embora eu o tivesse feito. Ele notou isso e só ajudou um pouco. Aparentemente, ele ficou cansado de esperar.
E é o seguinte - este algoritmo já é bom e veremos os resultados. Se os resultados forem positivos, eu ficarei neste algoritmo para sempre. Mas, mais uma vez - Feynman argumentou explicitamente que, com base no conhecimento da função da onda e de sua amplitude, pode-se e deve-se prever o movimento das partículas. E a Wizard está sentada em redes neurais, é apenas óbvio. Assim, se algo de repente estiver errado, passaremos sem problemas para o próximo tópico e começaremos a ensinar a todos lá e a interferir entre as frases :)))))
Então, semelhante à foto acima, você pode postar uma lista de seus pares com volumes de amostra para cada um deles?
Por que tantas perguntas? O camarada toma o período de amostragem do preço - 1s. Depois, todos os tipos de estatísticas. Se alguma coisa não mudou durante este tempo)). O autor já se tornou Feiticeiro)).
O que eu realmente não entendo é o tempo exponencial. Para quê? Existem abordagens padrão com fatores de ponderação que reduzem o peso nas estatísticas de dados antigos.
Com o tempo exponencial (contagens), simplesmente jogamos fora algumas das informações entre as contagens, e conforme a janela se move, essas informações começam a cintilar - as contagens aparecem, desaparecem, e reaparecem, etc.
A única coisa em que o autor está certo é que ninguém faz isso).
Suspeito, a fim de obter o inverso do expoente e depois uma relação linear entre a distribuição normal e a resultante
O problema é que ao acrescentar aleatoriedade onde antes não havia nenhuma, estamos aumentando a entropia, não a diminuindo.
Se um método determinístico fosse proposto, não haveria problema.
Aí, a etapa de medição depende dos dados passados de acordo com uma fórmula. Como em Kagi ou Renko, mas um pouco mais complicado.
Seja pelo volume acumulado, ou pela acumulação de volume em uma compra quando o mercado está em queda.
Espero que os exemplos sejam claros. Mas uma seqüência aleatória é um exagero.
Volumes de amostra:
AUDCAD = 19600
AUDCHF = 14400
AUDJPY = 12100
AUDUSD = 14400
CADJPY = 16900
CHFJPY = 19600
EURAUD = 32400
EURCAD = 44100
EURCHF = 16900
EURGBP = 14400
EURJPY = 22500
EURUSD = 16900
Bem, isto é para processar um arquivo de 200.000 citações, enquanto nós precisamos de pelo menos 1.000.000.
O que será que o EURCAD tem de tão especial que supostamente precisa de 3 vezes mais amostragem?)
Todos os cruzamentos são semelhantes em volatilidade e tendência, há diferenças, mas não por vezes.
Cheira como uma ficção. Alexander, de onde veio tal diferença nos cálculos?
O que será que o EURCAD tem de tão especial que supostamente precisa de 3 vezes mais amostragem?)
Todos os cruzamentos são semelhantes em volatilidade e tendência, há diferenças, mas não por vezes.
Cheira como uma ficção. Alexander, de onde veio tal diferença nos cálculos?
Caros programadores, porque é que, embora eu tenha um cheque em todos os lugares quando abro um pedido
{ RefreshRates(); total_orders_USDCHF=OrdersTotal(); if(total_orders_USDCHF==0) { Balance=AccountBalance(); Lots=NormalizeDouble((Balance/10.0)*0.01,2); double BidNorm=NormalizeDouble(Bid,Digits); ticket_sell_USDCHF=OrderSend("USDCHF.I",OP_SELL,0.01,BidNorm,0,0,0); }mas eu ainda tenho 4 pedidos abertos simultaneamente em pares diferentes?
É por causa disso?
{ EventSetMillisecondTimer(314); }Este parâmetro é o mesmo para todos os EAs.
Estagiários! Onde estão os reais? Sem brincadeiras e sem brincadeiras...