Da teoria à prática - página 101
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A propósito, o que eu disse acima não se aplica a pessoas inteligentes que entendem que sem uma compreensão clara do processo é impossível ganhar dinheiro com forex e não têm ilusões sobre isso, mas trabalham com diligência. Continuarei meu caminho com eles. E pessoas como o sempre-memorável Reshetov deixam que eles continuem a mexer em redes neurais. E onde ele conseguiu encontrar redes no ensolarado Uzbequistão? Eu não entendo... :)))))
Antes de mais nada, não seria tão rápido a chamar o processo de físico. Mas mesmo que você o chame como tal, vejo que sua compreensão do processo está completamente ausente e você não está nem mesmo no início do caminho. Os freqüentadores experientes do fórum empilharam em você como um monte de definições, noções e regularidades que levam anos ou mesmo décadas para serem compreendidas. Em geral, eu também não teria pressa em afirmar que você entende o processo!!!!
Quanto aos tópicos que são discutidos aqui no momento, eu mesmo vou a este fórum só para rir... porque eu não consegui inventar nenhuma bobagem desse tipo de propósito!!! Portanto, talvez você esteja fazendo uma coisa muito boa. Este tópico tem realmente merecido a atenção até mesmo das pessoas que simplesmente lêem o fórum há anos, mas agora decidiram se envolver em controvérsias. E isso já vale muito - muito a fazer!!!!
Em um minuto... em questão de segundos e frações, há falhas de flash. Os servidores de troca processam milhares de pedidos por segundo. Mas isso é tudo lirismo.
A lírica é que o tempo é essencial para se obter lucro com as transações de câmbio.
Vejo que você é um grande fã de empurrar seu próprio ponto de vista.
Eu me retiro.
Se eu faço críticas, minhas críticas estão atrás de mim e não há necessidade de procurar motivos para ficar chateado. Você tem sido aproveitado pelos lesados). É por isso que estou aqui - para animar você. E talvez para colocá-lo no caminho certo... Caso contrário, você estará ficando louco em suas fórmulas aqui O principal é não confundir onde se faz brincadeiras e onde há pensamentos valiosos)) e não confundir admoestações com os pensamentos de "criança pequena", embora às vezes as crianças pequenas pensem em pensamentos mais elevados do que qualquer adulto. Os adultos estão muito atolados em fórmulas e convenções ... É difícil para eles saírem deles. Portanto, não vá muito fundo ou você ficará tão confuso quanto Rechet.
os pensamentos de grandes pessoas se tornam claros não de uma vez e às vezes nem mesmo em sua vida. e nem todos são reconhecidos como grandes por outras "pessoas inteligentes". afinal, eles não podem ver nada atrás de sua "sagacidade", atrás da viga em seus olhos
Sim, bem, enquanto opodotr mais experiente,tendo recebido aprovação da Trump, e dificilmente traduzindo seus pensamentos americanos para o russo, está praticando suas belas palavras aqui, vamos continuar.
Anexarei os links aos arquivos de cálculo para os pares de moedas AUDCAD e AUDCHF.
Lá você pode ver os cálculos do volume da amostra, histogramas de incrementos e divergências, cálculos de quantis, etc.
A preparação para o início do TC está quase concluída. Estou ansioso para o Ano Novo.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
Sinceramente,
Alexander_K
Algumas reflexões sobre a teoria delineada logo no primeiro post do fio. Vejo algumas inconsistências com a teoria da probabilidade na forma como ela é apresentada.
1) Quando construímos uma distribuição empírica a partir de uma amostra e assumimos que ela é uma aproximação de alguma distribuição, sempre fazemos algumas suposições. A versão mais simples é assumir que nossa amostra é uma realização particular de uma seqüência de quantidades distribuídas igualmente independentes. Em nosso caso, estamos falando de aumentos de preços e, se esta suposição se confirmar, então nosso processo pertencerá à classe de processos com incrementos estacionários independentes (vamos encurtá-los para a SNAP).
2) A distribuição dos incrementos de um processo PSP pertence à classe das distribuições infinitamente divisíveis. A distribuição Estudantil só pertence a esta classe se seu grau de liberdade for unidade, caso em que coincide com a distribuição Cauchy.
3) A classe do PNSP está incluída na classe dos processos Markov.
4) Os processos de difusão são Markovian por definição
5) O processo em consideração não é descrito pela equação usual de Fokker-Planck, uma vez que a deriva e a difusão aqui não são funções de valor único de preço e tempo, mas representam algumas funções definidas em toda a pré-história de preços. Por esta razão, o processo (se existir) é provavelmente, sim, não-markoviano.
De modo geral, à medida que a discussão avançava, percebi que a leitura de dados em intervalos exponenciais era a única maneira correta de coletar dados. Os histogramas que estou postando aqui são prova disso. Qualquer outro método resulta em algum tipo de confusão, e o mordomo puro aparece dessa forma.
exponencial é isto.
este tópico é bom. ainda ninguém estudou a fundo a distribuição de divisas.
bem, eles fizeram um gráfico.
mas ninguém o analisou.
ninguém tem a educação apropriada.
Algumas reflexões sobre a teoria enunciada logo no primeiro post do fio. Da maneira como é dito, vejo algumas inconsistências com a teoria da probabilidade.
1) Quando construímos uma distribuição empírica a partir de uma amostra e assumimos que ela é uma aproximação de alguma distribuição, sempre fazemos algumas suposições. A versão mais simples é assumir que nossa amostra é uma realização particular de uma seqüência de quantidades distribuídas igualmente independentes. Em nosso caso, estamos falando de aumentos de preços e, se esta suposição se confirmar, então nosso processo pertencerá à classe de processos com incrementos estacionários independentes (vamos encurtá-los para a SNAP).
2) A distribuição dos incrementos de um processo PSP pertence à classe das distribuições infinitamente divisíveis. A distribuição Estudantil só pertence a esta classe se seu grau de liberdade for unidade, caso em que coincide com a distribuição Cauchy.
3) A classe do PNSP está incluída na classe dos processos Markov.
4) Os processos de difusão são, por definição, Markovianos
5) O processo em consideração não é descrito pela equação usual de Fokker-Planck, uma vez que a deriva e a difusão aqui não são funções de valor único de preço e tempo, mas representam algumas funções definidas em toda a pré-história de preços. Por esta razão, o processo (se existir) é provavelmente, sim, não-markoviano.
Saudações!
Aí vêm os verdadeiros profissionais, finalmente!
1. e logo você está errado. Nossos incrementos dependem uns dos outros, e como! Não sei por que, mas logo no primeiro dia de minha análise entendi que existe uma dependência entre duas cotações sucessivas - obtemos um vetor do preço atual e do anterior. 2 graus de liberdade. Há e não pode haver nada mais nos incrementos do que a distribuição de um aluno t2! Mas, meu Deus, é meio "impuro". De fato, nos incrementos temos uma função de densidade de probabilidade = produto da distribuição t2 e algum tipo de distribuição exponencial com uma lambda bastante grande. O que este componente exponencial significa - ainda não pode ser descoberto. Trabalhando.
2. Não há distribuição Cauchy e nunca houve.
3. 4. 5. Temos exatamente um processo não-markoviano. E é nisso que temos que nos basear. E a equação Fokker-Planck, naturalmente, não descreve completamente o comportamento da função densidade de probabilidade. Deve conter um termo integral. O resultado é uma equação integro-diferencial.
Você precisa escrever um consultor especializado e testá-lo durante um longo período de tempo.
Por que você precisa estudar todos os pares?
Você pode experimentá-lo em outros símbolos.