Da teoria à prática - página 63
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E a pergunta para Nikolay permanece - eu li no fórum que você e um certo Prival estavam lutando pela possibilidade de trabalhar com todos os dados de carrapatos. Qual era o objetivo?
Sinto muito pelo tempo desperdiçado com estes tiques idiotas. Tanto trabalho... Ainda bem que eu descobri a tempo. Ainda há tempo antes do Ano Novo!
Alexander, o que você pode dizer à comunidade sobre a quase exclusividade deles?
Alguém me dê a fórmula para o desvio padrão.
Ou um simples pedaço de código para calculá-lo.
e por que todos gostam tanto do RMS e não do desvio padrão.
95% do que?
intervalo de confiança de 95%
Btw, sobre a medida da tendência central. Verde é o WMA onde os pesos dependem das probabilidades de incrementos. Vermelho - SMA regular.
Alexander, o que você pode dizer à comunidade sobre a quase exclusividade deles?
Oh, ótimo! Que negócio! O lucro ao fechar o negócio não seria mais???? Só um pouquinho... Não, eu não insisto. Após a mais dura derrota com a distribuição t2, sou preguiçoso demais para recalcular valores de probabilidades de incrementos. Enganei-me, e agora estou mais inclinado a escolher a SMA. Terei que pensar sobre isso...
A WMA está ligeiramente atrasada em relação às tendências, pois há incrementos maiores e eles têm menos peso. Portanto, sim, o lucro provavelmente será um pouco maior. A questão é que não há diferenças fundamentais.
Você não está errado, apenas não percebeu que as probabilidades de incrementos não desempenham um papel fundamental.
A WMA está ligeiramente atrasada em relação às tendências, pois há incrementos maiores e eles têm menos peso. Portanto, sim, o lucro provavelmente será um pouco maior. A questão é que não há diferenças fundamentais.
Você não está errado, apenas não percebeu que as probabilidades de incrementos não desempenham um papel fundamental.
Mas, agora vemos que isso criou muitos problemas - diferentes fluxos de carrapatos, etc., etc. E não há como provar que houve um certo valor em tal e tal momento (em milissegundos!!!). E o preço OPEN é uma coisa de ferro, certo? Certo?
Você pode provar isso. O CD torna o banco de dados publicamente disponível, e qualquer pessoa é livre para baixá-lo. Se o CD mudar o tick após o fato, isso pode ser comprovado através de exprtise/análise de arquivos armazenados pelos usuários.
ENTÃO, no passado era assim: você mesmo está registrando algo lá, não acreditamos em seus dados, nossos dados armazenados no servidor são os mais corretos. E você não pode provar nada.
OK. Vou desaparecer por um tempo - preciso aprender como tirar os arquivos OPEN do MT4 e trabalhar com eles.
O programa que eu tenho agora é uma porcaria total! E não há distribuição t2 e preciso trabalhar com preços OPEN, não carrapatos. Acredito na teoria incondicionalmente e vou corrigir o programa. Daí o título deste tópico. CADA solução deve ser justificada teoricamente, caso contrário, não há como.
Da MT4 não há problema, citações de arquivo F2, salvo como .csv
No MT5 é mais complicado, o terminal não tem tal função, devemos escrever um código para descarga, mas no MT5 a base M1 é mais longa, porque todas as TFs no MT5 são construídas a partir da M1, enquanto no MT4 cada TF é descarregada separadamente do servidor.