Da teoria à prática - página 61
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Bem, o autor já tem várias horas de trabalho, com flutuações de dezenas de pontos. E ele é inexperiente demais para lidar com carrapatos, acho que cada carrapato de 5 dígitos será inútil em 10 páginas)
Exatamente assim! Isso foi uma verdadeira ajuda!
Acho que não.
Eu estava deprimido com a questão de tomar tiques. E agora você vai ver como esses problemas são resolvidos!
Não, Yuri - Eu preciso do arquivo de citações OPEN/CLOSE ou de 4 dígitos (o que é preferível, porque aos meus olhos Vladimir se tornou uma espécie de guia para os cegos no deserto :))) apenas meu corretor!
Vou chegar ao fundo disto e nada me impedirá. Afinal de contas, você já entendeu que o Forex será literalmente desmontado em partes? Você não tem? :))))
Pare já com a chamada de nomes.
Você não precisa de um arquivo com 4 dígitos. Pegue qualquer um e arredonde-o até 0,0001 incrementos se você quiser 4 dígitos. Ou a 0,0002 , ou 0,001. Se a 0,001, você terá quase sempre minutos suficientes. Se for menor, você precisa de carrapatos.
Sobre o número de pares de moedas. Quando você escreveu sobre o conceito de graus de liberdade no sentido mecânico, eu pensei que você entendia que dos 28 pares apenas sete são independentes, os outros são apenas partes de dividi-los um pelo outro. Diz você, pegue um par. Você só foi até o limite, haverá muito mais problemas, não haverá princípios inúteis para lidar.
И... acalme-se. Distraia-se. É muito útil quando não se sabe a que se agarrar.Em algum lugar no início da linha, Alexander escreveu que o mercado é auto-similar. Ou seja, tem as mesmas propriedades em diferentes períodos de tempo.
Para descobri-lo, tomei vários MAs com períodos significativamente diferentes, os tracei em TF 1m, e calculei distribuições com respeito a eles. Isso pode ser feito com rapidez suficiente no mesmo R.
Se o mercado é auto-similar, então as distribuições devem se sobrepor ao aumentar a escala. Acontece que eles não o fazem, as distribuições diferem significativamente, ou seja, o mercado não é similar a ele mesmo.
Portanto, segue-se que estratégias que operam em diferentes escalas de tempo não podem ser movidas para outra escala, e provavelmente em alguns casos não podem ser movidas de forma alguma.
A não-similaridade também confirma que as estratégias que operam em diferentes escalas de tempo são muito diferentes na técnica. Digamos, escalpelização, estratégias intradiárias, de curto e médio prazo e estratégias de longo prazo são todas técnicas comerciais muito diferentes.
Talvez seja tudo trivial, mas eu não tinha pensado nisso antes.
De acordo com o fio condutor, a estratégia de Alexander é "negócios raros que duram horas", embora não tenhamos certeza disso, pois só tínhamos uma demonstração na nossa frente.
Minha atividade está em uma escala de tempo diferente de negociação, e sem nenhuma semelhança com o mercado, é uma técnica muito diferente. Em resumo, não meu setor do mercado).
Em outras palavras: é ridículo dar conselhos aos comerciantes de Rolls Royce quando você mesmo está comercializando chucrute. O contrário também é verdade, a propósito.
Pare já de distribuir atalhos.
Você não precisa de um arquivo com 4 dígitos. Pegue qualquer um e arredonde-o até 0,0001 se você quiser 4 dígitos. Ou a 0,0002 , ou 0,001. Se a 0,001, você terá quase sempre minutos suficientes. Se for menor, você precisa de carrapatos.
Sobre o número de pares de moedas. Quando você escreveu sobre o conceito de graus de liberdade no sentido mecânico, eu pensei que você entendia que dos 28 pares apenas sete são independentes, os outros são apenas partes de dividi-los um pelo outro. Ele lhe diz para tirar um par. Você só foi até o limite, haverá muito mais problemas, não haverá princípios inúteis para lidar.
И... acalme-se. Distraia-se. É muito útil quando não se sabe a que se agarrar.Também não acho que todos os carrapatos precisem ser analisados. Mas, o objetivo de trabalhar no mercado não é analisar os momentos atuais de CB, mas comparar os momentos atuais calculados com os momentos médios históricos, ou seja, não podemos deixar de analisar o histórico e armazenar alguns valores tabulares de momentos de CB para um par de moedas em particular. Vou me ater a esta opinião, e ninguém me convencerá do contrário.
Não vi nenhum indicador que funcione com dados históricos, porque é um componente integral da equação do movimento! Como assim?
De sua descrição, segue-se que você precisa de um indicador em conjunto com o Expert Advisor (ou a função embutida no indicador que define os critérios de entrada efetiva), onde o Expert Advisor otimiza os parâmetros do indicador (as regras de entrada são definidas para o indicador, por exemplo, duas passagens de MA) em um determinado histórico e todos os procedimentos de otimização devem ser executados automaticamente com um período especificado.
"Ainda não vi nenhum indicador que funcione com dados históricos, porque é um componente integral na equação do movimento! Como assim?"
Quais você acha que são os parâmetros de entrada do indicador? Nos parâmetros de entrada do indicador, os parâmetros ótimos são definidos em um determinado histórico com um período de tempo especificado. Neste caso, a otimização é feita em modo manual, e você está falando de otimização automática dos parâmetros indicadores.
Para os amadores e mestres das estatísticas, sugiro realizar a seguinte análise (mas aqui, ao invés disso, deveria levar em conta a hora de inverno e a hora de verão, ou talvez não).
O ponto: determinar as estatísticas de onde e por quanto tempo o preço se desloca do tempo atual por uma determinada etapa.
Suponhamos que damos um passo de 10 velhos pips. O horário atual do servidor é 12:00 de quarta-feira. Precisamos determinar para onde o preço mudou 10 pips do Open 12:00 de quarta-feira. Para cima ou para baixo.
Após a coleta de estatísticas, veremos para onde o preço mudou e por quanto tempo.
A análise também pode ser realizada na direção oposta, a partir do minuto atual, já que hoje, é claro, para os mesmos dias da semana.
Acho que expliquei claramente.
Se alguém quiser fazer isso, por favor, compartilhe os resultados.
Este tipo de estudo foi publicado no kbpauk há cerca de 10 anos. Tanto quanto me lembro, durante a sessão "deles" o viés é para um lado, durante a sessão "de outra pessoa" é para o outro. Mas este enviesado é fraco, nem mesmo os custos, tanto quanto me lembro.
Nikolay, eu dei uma rápida olhada nas alocações de minutos de barra OPEN/CLOSE, o link para o qualYuriy Asaulenko me forneceu.
Sim, parece que devemos trabalhar com esses preços, ou melhor, escolher um deles. Aqui você tem delta T = 60 seg. e a distribuição que é próxima à distribuição Laplace.
No entanto, ainda vou olhar para ele - não há necessidade de apressar. O momento é muito importante.