Da teoria à prática - página 42

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Alexander_K2:

É assim que eu vejo uma distribuição t2 bastante limpa para incrementos de retorno.


Alexander, deixe-me fazer-lhe algumas perguntas:

  1. O que o levou exatamente à conclusão sobre o tipo de distribuição? A aparência do histograma, cálculos ou algo mais? Ninguém mencionou este tipo de distribuição nos mercados financeiros antes de você.
  2. Qual é o pagamento esperado (em 5/3 dígitos) em um negócio que você espera (ou já tem) na saída de seu modelo? A questão é ditada pelo fato de se analisar os incrementos de tick, respectivamente, é lógico esperar a vantagem estatística de uma ordem próxima. O fato é que mesmo que o modelo realmente dê o OOP dentro do spread, então você não ganhará dinheiro com ele.

 
Petr Doroshenko:

A questão é que um provedor de liquidez substancial (#1) tem filtrado cotações/dados durante muito tempo e tem experiência. Este fornecedor (como provavelmente outros), muito provavelmente (puramente imho) é desativado em # 2 e # 3 em certos momentos do dia em alguma condição (talvez um bem oculto em certos momentos que permite não usar prazos mais altos). Isto é..:

- Não há regularidade definida no fluxo contínuo de carrapatos nos terminais 2 e 3: um par de horas de carrapatos vai nesta direção, depois cinco horas de forma diferente, depois alguma outra, e o sinal da mudança da regularidade é desconhecido para um usuário. Não faz sentido analisar carrapatos em agregadores simples de vários provedores de liquidez.

- o padrão de carrapato encontrado/ajustado para #2 e #3 não será confiável, porque a divergência de erros de dados em certos momentos atinge valores opostos como -1/+1 (direção ascendente/ descendente).

- Durante um minuto, o DT/corretor pode desenhar qualquer coisa, desde que o último minuto corresponda a algo (talvez alguém vá ao fca), e um DT/corretor grande não mudará o desenho com freqüência, mas apenas enviará uma atualização do histórico (e os superindicadores/conselheiros "penduram").

Já lhe ocorreu que os carrapatos podem vir em lotes para um, em intervalos iguais para outro, e com alguns outros intervalos para um terceiro?

Então, ao comparar as citações, toda a teoria acima é um disparate?

A questão é que primeiro é preciso sincronizar os gráficos pelo tempo, e só depois compará-los.

Mas estou 100% certo de que ninguém jamais conseguirá fazê-lo com carrapatos, a menos que tenhamos os mesmos canais de comunicação, os mesmos equipamentos de transmissão e recepção, etc.

E não é por nada que o ponto de referência para comparação é o gráfico na TF M1.

Mas mesmo em М1 os gráficos podem não coincidir porque o primeiro e o último ticks do minuto podem ocorrer em diferentes castiçais de diferentes empresas de corretagem e serão novamente diferentes.

E em geral eu não gostei do fato de algum geofísico desde o início ter dado a fórmula com um erro e ainda estar batendo em seu peito - eu sou mol....
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, deixe-me fazer-lhe algumas perguntas:

  1. O que o levou exatamente à conclusão sobre o tipo de distribuição? A aparência do histograma, os cálculos ou algo mais? Ninguém mencionou este tipo de distribuição incremental nos mercados financeiros antes de você.
  2. Qual é o pagamento esperado (em 5/3 dígitos) em um negócio que você espera (ou já tem) na saída de seu modelo? A questão é ditada pelo fato de se analisar os incrementos de tick, respectivamente, é lógico esperar a vantagem estatística de uma ordem próxima. A questão é que mesmo que o modelo realmente dê um MOS dentro do spread, você não pode lucrar com isso.

Saudações Alexander!

1. Eu também estava interessado no fato de que ninguém descreveu até agora esta distribuição em modelos de mercado. Como assim? Alguns Gauss, Laplace, Cauchy... E mais adiante em TODOS os modelos que estão disponíveis no momento não podem ser analisados a partir da palavra "de modo algum". Posso repetir o seguinte - há uma relação entre duas citações sucessivas, a chamada "memória". Temos 2 graus de liberdade. Os incrementos formam uma cadeia não-Markov, cuja distribuição de probabilidade deve ser descrita pela distribuição t2. Tem que estar lá. Nada mais está lá e não pode estar! Somente ele é um análogo discreto da distribuição t2 contínua que pode ser lido, por exemplo, aquicada tick. Bem, o spread e as comissões apenas reduzirão seu lucro.

Mas, eu pensei - sou ou não sou um físico? O que é mais importante para mim - dinheiro ou verdade? Verdade! É isso aí!

Então, decidi seguir em frente - para descrever um processo não estacionário de preço em si, que se relacionava ao processo estacionário de incrementos através desta distribuição t2. E foi aí que a tempestade de emoções se instalou, o que pode ser visto neste tópico :))))))))

 
Alexander_K2:

Saudações, Alexander!

1. Também estou interessado no fato de que ninguém descreveu esta distribuição em modelos de mercado até o momento. Como assim? Alguns Gauss, Laplace, Cauchy... E mais adiante em TODOS os modelos que estão lá fora no momento, você não pode olhar para a palavra "de jeito nenhum". Posso repetir o seguinte - há uma relação entre duas citações sucessivas, a chamada "memória". Temos 2 graus de liberdade. Os incrementos formam uma cadeia não-Markov, cuja distribuição de probabilidade deve ser descrita pela distribuição t2. Tem que estar lá. Nada mais está lá e não pode estar! Somente este é um análogo discreto da contínua distribuição t2 sobre a qual você pode ler, por exemplo, aquihttp://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus.

Fica-se com a impressão de que se usa a palavra "repetir" no sentido de "provar", "provar". É como se você acreditasse em tais justificações. É assim que é feito na mídia hoje em dia, mas por que aqui?

Em seu link eu consegui "ler" apenas a frase "Não há informação". Talvez outros tenham sido mais afortunados?

 
Vladimir:

Você parece usar a palavra "repetir" no sentido de "provar", "justificar". E é como se você mesmo acreditasse em tais justificações. É assim que se faz hoje em dia na mídia de massa, mas por que aqui?

Em seu link eu consegui "ler" apenas a frase "Não há informação". Talvez outros tenham sido mais afortunados?

http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
 
Vladimir:

Você parece usar a palavra "repetir" no sentido de "provar", "justificar". E é como se você mesmo acreditasse em tais justificações. É assim que é feito hoje em dia na mídia, mas por que aqui?

Só consegui "ler" a frase "nenhuma informação" de seu link. Talvez outros tenham tido melhor sorte?


Vladimir, eu acho que você está bem ciente de que este é o caso. As provas eram difíceis para mim pessoalmente. Você acha que eu faço tudo em um dia? Se você não acredita em mim, vá e veja por si mesmo.

 
Alexander_K2:

Saudações, Alexander!

1. Posso repetir o seguinte - há uma ligação entre duas citações que vêm em seqüência, uma chamada "memória". Temos 2 graus de liberdade. Os incrementos formam uma cadeia não-Markov, cuja distribuição de probabilidade deve ser descrita pela distribuição t2. Tem que estar lá. Nada mais está lá e não pode estar!

2. ... ...ao recebercada carrapato, ele deve ser pipsado. Bem, o spread e as comissões simplesmente reduzirão seu lucro.


Alexander, obrigado pelas respostas detalhadas.

  1. Se eu entendi corretamente, a conclusão sobre a distribuição de carrapatos se baseia no fato de que a cadeia é não-markoviana, ou seja, há uma "memória" e uma conexão do presente/futuro com o passado. Você aceita isto como um axioma, sem provas? Também tenho a tendência de pensar que existe alguma "memória" porque, por exemplo, os níveis, as linhas de tendência e outras ferramentas técnicas funcionam com mais freqüência do que não. Mas qual é a medida quantitativa dessa "memória" e se podemos tomá-la cegamente como base?
  2. "Pipsing at every tick"? Você tem certeza disso? Há corretores/revendedores que o ajudarão a fazer isso na demonstração e você terá lucro mesmo com entradas aleatórias: eles mudarão as citações a seu favor, abrirão/fecharão com um deslize positivo para você. Mas no mercado real será exatamente o oposto. E minha pergunta sobre a LFL que não foi feita não era sobre curiosidade. Qualquer TS com a LFL dentro do spread está condenado a falhar no mercado real.
Desejo-lhe sinceramente sucesso, mas temo que você esteja cometendo o erro de investigar especificamente os incrementos de carrapatos. Na minha humilde opinião, em vez de (Bid+Ask)/2 e amostras em intervalos de tempo iguais ou exponencialmente distribuídos, é melhor mudar para a filtragem/amostragem dos incrementos de preço por um valor fixo de cerca de 1-2 spread médio, de fato para o filtro de limiar mais simples. Qual é a desvantagem de contar em intervalos fixos? Porque o preço pode ir e voltar por uma quantidade apreciável durante esse intervalo. E pode não ser um pico acidental, mas você vai perdê-lo. O filtro de limiar reduzirá muito a quantidade de dados para análise, filtrando o ruído de tick gerado pelo mercado e pelo corretor, e não perderá movimentos significativos de preço. E outra vantagem é que os incrementos de 1-2 spreads não podem mais ser comercializados teoricamente, mas praticamente. E com seu aparelho de "função de quantil e níveis de confiança", mais ainda.
 
Alexander Sevastyanov:

Alexander, obrigado por suas respostas.

  1. Se entendi corretamente, a conclusão sobre a distribuição dos retornos de carrapatos se baseia no fato de que a cadeia é não-markoviana, ou seja, há uma "memória" e um elo presente/futuro com o passado. Você aceita isto como um axioma, sem provas? Também tenho a tendência de pensar que existe alguma "memória" porque, por exemplo, os níveis, as linhas de tendência e outras ferramentas técnicas funcionam com mais freqüência do que não. Mas qual é a medida quantitativa dessa "memória" e se podemos tomá-la cegamente como base?
  2. "Pipsing at every tick"? Você tem certeza disso? Há corretores/revendedores que o ajudarão a fazer isso na demonstração e você terá lucro mesmo com entradas aleatórias: eles mudarão as citações a seu favor, abrirão/fecharão com um deslize positivo para você. Mas no mercado real será exatamente o oposto. E minha pergunta sobre a LFL que não foi feita não era sobre curiosidade. Qualquer TS com a LFL dentro do spread está condenado a falhar no mercado real.
Desejo-lhe sinceramente sucesso, mas temo que você esteja cometendo o erro de investigar especificamente os incrementos de carrapatos. Na minha humilde opinião, em vez de (Bid+Ask)/2 e amostras em intervalos de tempo iguais ou exponencialmente distribuídos, é melhor mudar para a filtragem/amostragem dos incrementos de preço por um valor fixo de cerca de 1-2 spread médio, de fato para o filtro de limiar mais simples. Qual é a desvantagem de contar em intervalos fixos? Porque o preço pode ir e voltar por uma quantidade apreciável durante esse intervalo. E pode não ser um pico acidental, mas você vai perdê-lo. O filtro de limiar reduzirá muito a quantidade de dados para análise, filtrando o ruído de tick gerado pelo mercado e pelo corretor, e não perderá movimentos significativos de preço. E outra vantagem é que os incrementos de 1-2 spreads não podem mais ser comercializados teoricamente, mas praticamente. E usando seu aparelho de "função de quantil e níveis de confiança", mais ainda.

Quanto ao ponto 2 - Concordo plenamente. É por isso que eu não o fiz.

Obrigado pelo correio! Terei que pensar sobre isso.

 
Alexander_K2:
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
Obrigado pelo link, muito interessante.
 
Alexander_K2:

No ponto 2, estou totalmente de acordo. Foi por isso que não o fiz.

Obrigado pelo correio! Vou ter que pensar sobre isso.

Mas aqui você está errado.

Seu caminho está certo, há tantos erros na aplicação prática da teoria e nas fórmulas.

E você só pode se corrigir se você combinar quatro coisas: teoria, negociação, programação em linguagens comerciais especializadas e buscar o conselho de comerciantes experientes.

E não se esqueça que uma ordem de VENDA é aberta por lances, e a ordem de COMPRA é aberta por lances, enquanto a ordem de compra é um spread. O que você vai negociar usando dados de carrapatos como dados iniciais?
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