Da teoria à prática - página 16
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Eos incrementos de retorno são de fato não estacionários .
Mas isso não significa que você não possa trabalhar com eles por causa disso. A única questão é, trabalhar para que resultado?
Qual é o objetivo aqui? Escrever uma fórmula de mercado? Ou remover dinheiro? E estes objetivos são muito diferentes.
Oleg, também tenho uma pergunta para você - qual é a vantagem de trabalhar com cada carrapato? Por que os comerciantes aqui lutam tanto por isso?
Pessoalmente, acho que isso não faz sentido.
E "Por que os comerciantes estão lutando tanto por isso? -- é uma forma de perceber a realidade.
Qual é a vantagem de trabalhar exatamente com cada carrapato? Por que os comerciantes aqui lutam tanto por isso?
Porque um carrapato é um quantum do mundo comercial, a menor partícula indivisível da qual qualquer período de tempo é cortado em fatias. E qualquer tipo de gráfico: Renko, Kagi, quebra de três linhas, cruze zero, barra. Em outras palavras, já vemos que o gráfico é um indicador do preço, mas o preço em si é um tique.
Mas em seu raciocínio eles podem ser negligenciados, se você construir um modelo baseado em preços medidos em períodos iguais (por exemplo, preços próximos), e volatilidade durante o período de medição (preço alto e baixo), e a volatilidade é separada, separadamente do alto e baixo. Ou você pode calcular a linha média de volatilidade e a deriva de fechamento a partir dela (a linha média de volatilidade).
Se você construir tal modelo, você não poderá olhar para carrapatos.
E, a propósito, qual é o modelo de preço físico? Como você o imagina? Talvez se você filosofar nesta direção, então aparecerá um modelo matemático adequado do processo.
Todos nós entendemos que um fluxo de ordens voa para o mercado e combina com a liquidez, então qual é a natureza deste fluxo? O fato de este fluxo ter uma memória é incontestável, mas será que ele tem inércia? Novamente, que tipo de memória? O comerciante não analisa as citações, mas as cotações, então ele reage à aproximação de certos níveis, etc.
Porque um carrapato é um quantum do mundo comercial, a menor partícula indivisível da qual qualquer período de tempo é cortado em fatias. E qualquer tipo de gráfico: Renko, Kagi, quebra de três linhas, cruze zero, barra. Em outras palavras, já vemos que o gráfico é um indicador do preço, mas o preço em si é um tique.
Mas em seu raciocínio eles podem ser negligenciados, se você construir um modelo baseado em preços medidos em períodos iguais (por exemplo, preços próximos), e volatilidade durante o período de medição (preço alto e baixo), e a volatilidade é separada, separadamente do alto e baixo. Ou você pode calcular a linha média de volatilidade e a deriva de fechamento a partir dela (a linha média de volatilidade).
Se você construir tal modelo, você não poderá olhar para carrapatos.
E, a propósito, qual é o modelo de preço físico? Como você o imagina? Talvez se você filosofar nesta direção, então aparecerá um modelo matemático adequado do processo.
Todos nós entendemos que um fluxo de ordens voa para o mercado e combina com a liquidez, então qual é a natureza deste fluxo? O fato de este fluxo ter uma memória é incontestável, mas será que ele tem inércia? Mais uma vez, que tipo de memória? Afinal, o comerciante não analisa as citações, mas as cotações, então ele reage à aproximação de certos níveis, etc.
Cada carrapato deve ser considerado apenas porque são os carrapatos que são enviados para a entrada MT5. E nenhum prazo ou barra não desempenha nenhum papel aqui.
Imagine que este é um jogo de futebol. Você pode jogar futebol com base em alguns "bares"?
Imagine um jogador de futebol de pé e espera por um certo tempo e começa a agir quando o tempo de pausa termina, ou seja, quando um bar é formado. Não é engraçado?
É por isso que você tem que considerar cada carrapato e agir de acordo com a situação, porque cada próximo carrapato será capaz de mudar a situação.
E se, com o desenvolvimento da tecnologia, os tiques começam a chegar em freqüências de até 1 microssegundo, então todos eles devem ser contabilizados também????
Com o desenvolvimento da tecnologia, você pode facilmente contabilizá-los e processá-los!
No século XVI, os japoneses não tinham tecnologia e trabalhavam com apenas 4 números em um dia, chamando-os de velas.
E agora estamos começando a fazer tic-tac...
E se, com o desenvolvimento da tecnologia, os tiques começam a chegar a uma freqüência de até 1 microssegundo, então todos eles devem ser contabilizados também????
Posso surpreender alguém, mas isto já está acontecendo, sem esperar pelo desenvolvimento da técnica. Os negócios reais são muito mais freqüentes, mas as corretoras constroem filtros e enviam os dados já filtrados e escovados para a alimentação do tick-feed.
Por exemplo, se você não souber o que fazer com um robô, pode ser uma boa idéia começar um novo.
Portanto, sim, você tem que construir um modelo robusto, não dependendo de estatísticas de carrapatos. A propósito, a mudança do filtro pode ser rastreada no histórico da M1 através da mudança das estatísticas de volume do carrapato.
Os dados serão usados como base para a análise, mas não conheceremos os segredos dos algoritmos. Ele acabou de mencionar que você não pode negociar com base em dados descoordenados, você ficará preso com as solicitações.E se, com o desenvolvimento da tecnologia, os tiques começam a chegar a uma freqüência de até 1 microssegundo, então todos eles devem ser contabilizados também????
O cérebro humano é capaz de processar informações mais rapidamente do que o computador mais potente. Ele tem algo que nenhum computador tem, e que é intuição e engenhosidade.
Então é o contrário - perseguir cada carrapato é completamente desnecessário e não há problema em aceitar carrapatos em um certo intervalo se não estivermos arbitrando. Estou entendendo bem isto?
Não exatamente, as estatísticas devem ser coletadas (são dados importantes), mas o fluxo em si muda quando o filtro muda, e é descoberto geralmente pós-faturamento.
O problema dos físicos é que todas as suas equações estão ligadas ao delta t, portanto o gerador de freqüência deve ter uma freqüência clara, mas com carrapatos ele flutua. O único preço em que podemos confiar em termos de tempo é o preço de fechamento do bar. Neste caso, sabemos com certeza que o bar fechará naquele momento.
E mesmo de perto temos lacunas no tempo nos fins de semana.
Exatamente, Nicholas! Mas uma barra é carrapato coletado durante um minuto, e se imaginarmos uma certa segunda barra, não é correto pensar que o último carrapato chegando dentro de um segundo é o que precisamos???
A média da taxa de amostragem em muitos DCs é de 3 - 3,5 segundos, ao definir o parâmetro para 1Hz você está indo abaixo da taxa de amostragem de fluxo.
Mesmo com uma taxa de amostragem de 3Hz, estamos obtendo um fluxo instável. Você só pode ignorar a instabilidade a partir de 30seg.