Distribuição de aumentos de preços - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Também escrevi repetidamente neste tópico - se você acha que trocar (jogar) com trapaceiros, então ficar no jogo, como devemos chamá-lo?
Não é um fato que eu pense assim. Eu ofereci apenas uma versão :)
P / S. E se você não acha que troca (jogar) com trapaceiros (mas na realidade sim), então ficar no jogo como você pode ser chamado?
Não discutam por nada, comerciantes!
Espero que o Forex não seja um jogo, contanto que as condições prévias para tal declaração não estejam em vigor.
O que nos poupa é a natureza não marcante do processo de preços - e com certeza tiraremos vantagem disso!
Não discutam por nada, comerciantes!
Espero que o Forex não seja um jogo, contanto que as condições prévias para tal declaração não estejam em vigor.
É a imoralidade do processo de preços que nos salva - e nós definitivamente tiraremos vantagem disso!
No conjunto completo do terminal todos os indicadores implicam em preços não marcados, ou seja, os desenvolvedores do terminal (qualquer um com indicadores técnicos) já estão cientes da presença/ausência da cenoura.
Há uma suposição teórica de que os mercados são fractais, na pequena TF pode-se observar os mesmos processos que nos grandes - ainda não foi discutido, talvez valha a pena discutir... (humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Ou seja, alguém já pensou e provou a imorcidade da formação de preços, pelo menos desde o advento da análise do candelabro, quando o "tique" esperou uma semana ou um mês - figurativamente, sem cenoura.
Por que alguém coletaria uma amostra obviamente individual de um dt/broker (outra amostra de dt/broker no mesmo intervalo pode diferir três ou cinco vezes), se todos os dt/brokers têm amostras de minutos a meia hora terão o mesmo número de quanta? As atas são suficientes para verificar a suposição teórica, o histórico por atas pode ser encontrado por 3 ou mais anos - mais do que suficiente para a elaboração de estatísticas. Presumo que o objetivo é encontrar alguma obviedade menor que a posição de abertura (fechamento) antes da dupla troca, ou seja, discretização de 1/2 semana, como novo dia 1/5(6) semana, tempo de abertura/trabalho da troca 1/3- 1/2-1 dia.
Para o que dei um exemplo com o índice (apenas 4 pares) - dc/broker introduz nas citações convencionais originais alguma mudança, que tem um certo padrão, do qual dc/broker devido a seu modelo de negócio não pode (c)omitir, que você pode extrair fisicamente e usar para enriquecimento infinito (você mesmo ou dc/broker).
- Praticamente, um minuto é suficiente, a funcionalidade terminal da mt (se ao menos ela não recalculasse seus indicadores por carrapatos) é suficiente.
- Se você se tornar um IB, seu corretor/negociante pessoal de escalpes fechará os olhos.
- Encontre um padrão/loophole entre as opções de prêmios ws mercado - qualquer banco irá comprá-lo.
- Não basta, faça o cálculo do filtro no xilinx - $200, alguns meses e você é quase o rei das estatísticas.
- Stick Perelman em xilinx vende em amazon é como um apito bluetooth para um smartphone/mt4/5(nicho livre) - você será um multi-milionário dólar multi-milionário.
Em 2008 o índice mmwb/rts começou a cair, nunca tinha olhado para os gráficos destes índices antes, apanhou um conhecido a observar este gráfico - o meu resumo da situação por volta de 1200 foi "comprar a 900, a 600 e deixar a 300 para tudo e cobrir o todo ***", o resumo de um físico e financeiro qualificado foi "VOCÊ O QUE, isto não é possível!!!! É economia" - talvez eu seja um gênio... não, praticamente qualquer ilusionista estabeleceria a(s) ordem(ões) (grid)assim. PE/finanças principais não ensinavam grid/ilan.
A libra não é mais a mesma (o sal é mais doce, o açúcar é mais salgado, o mql5 foi inventado, etc.), dê uma olhada por três meses - a idéia de carrapatos vai cair por si só)))
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e teste de estratégias comerciais
Distribuição de aumentos de preços
Maxim Dmitrievsky, 2017.11.06 17:10
Não seria como reinventar a roda aqui, como o RSI em outro fio... por caminhos científicos complicados :) e tentar reinventar outro modelo de mercado
Ou talvez apenas uma nova série como prova do axioma Dow?
A coleta de dados para os dois métodos de cálculo do tempo do tick-tock está em andamento. Só poderei fazer a análise no fim de semana.
Por que coletar dados quando você já os tem?
Sobre a pergunta "Distribuição encontrada, mas como aplicá-la"?
Estou interessado em aprender máquinas para criar um robô comercial com neurônios. Um dos problemas é que o neurônio pode ser facilmente treinado para prever alguns aumentos de preço, mas não há garantia de que funcionará corretamente em novos dados, este problema se aplica a qualquer robô comercial em geral.
Há uma teoria de que as previsões dos neurônios devem cair na mesma distribuição que os dados de entrada, ou seja, por exemplo, pegamos milhares de carrapatos (ou preços abertos), treinamos o neurônio para prever o aumento de preço para cada carrapato e depois prevemos os dados de treinamento para determinar o quanto está errado. Normalmente, a métrica r^2 é usada para estimar a precisão da neuronka, mas além disso, é possível comparar as distribuições dos aumentos de preço originais e os aumentos de preço previstos; se as distribuições não coincidirem, é mais provável que a neuronka falhe com os novos dados. Eu mesmo ainda não comparo as distribuições, "similaridade de distribuições" é muito nebulosa para mim. Mas poderia ser bastante útil para aqueles que o entendem. E se eu entendi corretamente, o modelo de gargalo mencionado anteriormente também faz tal comparação de distribuições.
Há uma suposição teórica de que os mercados são fractais e que os mesmos processos podem ser observados em TFs pequenas e grandes - até agora não foi contestada, talvez deva ser contestada... (humor) https://ru.wikipedia.org/wiki/Фрактальный_анализ_рынка . Ou seja, alguém já pensou sobre isso e provou a falta de trabalho na formação dos preços, pelo menos desde o advento da análise do candelabro, quando o "tick" foi esperado por uma semana ou um mês - figurativamente, sem cenoura.
Ou talvez apenas uma nova etapa para provar o axioma Dow?
Excelente e oportuno comentário! Obviamente, é - como eu não poderia ter adivinhado logo! (digo sem ironia - só posso ser desculpado pelo fato de ter começado a me envolver seriamente em processos forex relativamente recentemente)
E você sabe o que é um fractal em termos de teoria da probabilidade? Não é nada mais que uma superposição ("mistura") de distribuições homogêneas. Assim, podemos concluir que a distribuição de probabilidade do preço Ask ou Bid é uma superposição das distribuições dos Estudantes com 2 graus de liberdade.
Assim, formulo hipóteses básicas sobre os processos no mercado Forex, que podem ser consideradas comprovadas empiricamente e experimentalmente (na verdade, a pessoa que prova essas hipóteses de forma analítica, pode ir com segurança ao Comitê Nobel para um prêmio: ))))
1. O processo de formação de preços Ask e Bid é não-markoviano.
Na prática - todos os consultores especialistas, indicadores e assessores que não consideram a análise de dados históricos (tais como Bandas de Bollinger, Transformada Fast Fourier, etc.) não podem ser considerados a partir da palavra "de forma alguma".
2. A distribuição de probabilidade de incrementos de preço (retornos) no fluxo de cotações de carrapatos é uma distribuição discreta, assimmptoticamente descrita pela distribuição do estudante com 2 graus de liberdade e a função de quantilQ(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt(2/a), onde a=4*p*(1-p), s - desvio padrão não-paramétrico.
Na prática -todos os EAs, indicadores e assessores que utilizam a distribuição normal gaussiana em seus cálculos (assim como outras distribuições clássicas), regra dos "3 sigmas", etc., também podem ser ignorados.
3. Adistribuição de probabilidade do preço Ask ou Bid é uma sobreposição da distribuição do Estudante com 2 graus de liberdade.
Na prática, é uma tarefa legal extrair distribuições específicas da superposição.
Na verdade, com base na análise dos dados históricos de carrapatos, ou simplesmente calculando a média dos parâmetros estatísticos em certos tamanhos de amostra, é feita uma conclusão sobre o valor do preço atual que excede certas condições históricas de limite. Somente depois disso, os parâmetros de distribuição atual - dispersão, curtose, enviesamento, etc., etc., são analisados a fim de descobrir se a distribuição de um novo estudante já começou ou já terminou. No primeiro caso - o acordo é feito seguindo a tendência, no segundo - contra a tendência.
Sinceramente,
Alexander_K
A coleta de dados para os dois métodos de cálculo do tempo de recebimento de dados de carrapato está em andamento. Só poderei fazer a análise no fim de semana.
Para aqueles que estão interessados no tópico, posso informar com antecedência sobre os critérios da análise futura.
1. usaremos amostras diferentes de um determinado volume (no sistema de simulação Vissim - o volume máximo é infelizmente apenas 16384... Alguém sabe qual é o valor máximo da amostra para calcular medianas ou médias ponderadas no MathLab, por exemplo? ).
2. Os parâmetros atuais seriam mediana móvel, média aritmética móvel, variância móvel, coeficiente de assimetria móvel de Pearson para um determinado tamanho de amostra.
3. A variância média e a média das proporções de skewness Pearson em um intervalo estatisticamente significativo, um mês, serão usadas como parâmetros integrais.
E (MUITO IMPORTANTE sobre o assunto) - apenas retornos - aumento de preço em uma determinada etapa do processo - será usado como parâmetro diferencial.
1) Que tipo de coisa é Vissim? O Matlab leva matlabes de enorme tamanho. Já carreguei mais de 200k.
Este é o material legal! É um sistema dinâmico de modelagem de processos. Eu a utilizo em meu trabalho.
A única coisa - tem uma restrição na janela de cálculo de médias móveis e medianas (funções mediana(x) e média(x)) - Não sei por quê - temo que não seja suficiente para analisar os dados de tick na dinâmica.
Este é o material legal! É um sistema dinâmico de modelagem de processos. Eu a utilizo em meu trabalho.
A única coisa - tem uma restrição na janela de cálculo de médias móveis e medianas (funções mediana(x) e média(x)) - Não sei por quê - temo que não será suficiente para analisar os dados do tick na dinâmica.
A Matlab tem umpacote Simulink similar.A conveniência está na ligação com a própria Matlab.
Alexander, uma pergunta metodológica: por que tirar carrapatos? Há muito barulho lá. Vale a pena tomar preços próximos, imho. Ou melhor, os retornos de preços próximos.