O fenômeno de São Petersburgo. Os paradoxos da teoria da probabilidade. - página 11
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Sim, especialmente quando você precisa ter um monte de citações diferentes em mãos e testes rápidos, R e python rapidamente o colocarão em uma poça apenas reiniciando os scripts
+ R tem uma IDE nauseabundantemente lenta.
Execute qualquer retrocessor centenas de vezes nestes idiomas e depois se enforque com pesar.
Não quero nem mesmo mencionar erros provenientes de libras de terceiros, incompatibilidades constantes, etc.
Eu também tenho idiossincrasias sobre R. Quando eu ouço falar em R, quero pegar a arma)).
Mas não fale de Python. A partir de minha própria experiência: tudo é muito rápido. Digamos, consultas a SQLite não muito rápida de 0,003 a 0,03 seg. Os testes TC para 55 mil linhas de história levam pouco mais de 2 minutos, incluindo todas as coisas auxiliares do início ao fim.
Quase não há estatísticas em mql5. E o que temos está, para dizer de forma branda, não testado.
Talvez, eu não o utilize muito porque não vejo a questão e não sei como fazê-lo.
o principal é a otimização e o empirismo da busca, como no hubra da nova
R me faz também idiossincrasia. Quando ouço falar em R, quero pegar uma arma).
Mas não diga nada sobre Python. A partir de minha própria experiência: tudo é muito rápido. Digamos, consultas a SQLite não muito rápida de 0,003 a 0,03 seg. Os testes TC para 55 mil linhas de história levam pouco mais de 2 minutos, incluindo todas as coisas auxiliares do início ao fim.
Também é falha, os gráficos de saída são lentos, por exemplo. Ou você pode instalar alguma biblioteca, mas precisa de outra biblioteca, que você já tem, mas precisa da mesma, mas de uma versão mais antiga, e outras não funcionam... então nosso estudo demorou muito tempo.
Por isso, levamos duas horas para fazer nossa pesquisa, não 10 minutos.
Sim, ele também apresenta falhas, por exemplo, ele emite gráficos lentamente. Ou você instala alguma biblioteca, mas requer dependência de outra biblioteca, que você já tem e ela c%#$ precisa da mesma, mas uma versão mais antiga, e as outras não funcionam com a antiga...
Por isso, levamos duas horas em vez de 10 minutos para fazer nossas pesquisas.
Ainda não o encontrei em Python, mas admito que é uma possibilidade. Isto também aconteceu com outros softwares.
talvez, eu não faça muito uso dela, pois não vejo a questão e não sei como
O principal é a otimização e a busca empírica, como na hobra da Nova
Para mim a regra principal (para velocidade de execução e não enforcamento) - não deve haver loops em R. Se for muito necessário um loop e algo simples dentro dele - função de escrita em C (em R é simples o suficiente). Se não couber - use C/C++ puro em vez de R.
Mas se você precisar de algo como o teste Kolmogorov-Smirnov, o R é a melhor escolha. Estou escrevendo agora um artigo para o fórum, onde tentarei mostrar a utilidade de tais métodos para o comércio.
Mas se você precisar de algo como o teste Kolmogorov-Smirnov, ..... Estou escrevendo agora um artigo para o fórum, onde tentarei mostrar a utilidade de tais métodos para o comércio.
Posso fazer isso agora, de forma abstrata? Se se trata de R, prefiro não o fazer). Melhor sobre os benefícios do Kolmogorov-Smirnov para o comércio.
Para mim a regra principal (para velocidade de execução e não congelamento) - não deve haver laços em R. Se realmente precisamos de loop e algo simples dentro dele - função de escrita em C (em R é simples o suficiente). Se não couber - use C/C++ puro em vez de R.
Mas se você precisa de algo como o teste Kolmogorov-Smirnov, o R é a melhor escolha. Estou escrevendo agora um artigo para um fórum onde tentarei mostrar a utilidade de tais métodos para o comércio.
OK, interessante, vamos lê-lo.
Posso fazer isso agora, de forma abstrata? Se se trata de R, é melhor não). Melhor sobre os benefícios do Kolmogorov-Smirnov para o comércio.
Construímos algumas estatísticas sobre as séries de preços. Usando o critério de acordo, verificamos o quanto sua distribuição difere daquela que seria no caso de os preços serem caminhadas aleatórias. Se a diferença for estatisticamente significativa, ela pode indicar a possibilidade de comércio. Dos critérios de acordo Kolmogorov-Smirnov parece ser o mais apropriado.
Além disso, este critério (e muitos outros) seria muito útil no fio "Da teoria à prática")
Construímos algumas estatísticas sobre as séries de preços. Usando o critério de acordo, verificamos o quanto sua distribuição difere da que seria se os preços fossem uma caminhada aleatória. Se a diferença for estatisticamente significativa, ela pode indicar a possibilidade de comércio. Dos critérios de acordo Kolmogorov-Smirnov parece ser o mais apropriado.
Além disso, este critério (e muitos outros) seria muito útil no fio "Da teoria à prática")
O Random VR pode ter absolutamente qualquer distribuição. Na maioria das distribuições, a comercialização ou não é possível ou não faz sentido.
Além disso, a comercialização é feita em uma determinada realização final de um processo aleatório, que por si só não tem nada a ver com uma distribuição. Como uma distribuição é uma realização infinita ou um conjunto de realizações de SP.
Um bom exemplo, a mesma moeda, onde o ganho/perda pode ser absolutamente qualquer, com M=0.
Bem, se você toma BP não estacionária, então falar de distribuições não é falar de absolutamente nada.
A Random BP pode ter absolutamente qualquer distribuição. Na maioria das distribuições, a comercialização ou não é possível ou não faz sentido.
Além disso, a comercialização é feita com base na realização de um determinado processo aleatório, que por si só não tem nada a ver com a distribuição. Como uma distribuição é uma realização infinita ou um conjunto de realizações de CP.
Um bom exemplo é a mesma moeda, onde o ganho/perda pode ser absolutamente qualquer, com M=0.
Naturalmente, a partir de uma única realização de um processo aleatório (nossa série de preços), não podemos estabelecer sua forma exata. Esta estatística só nos permitirá determinar a probabilidade de cometer um erro, considerando que o processo é diferente de uma caminhada aleatória (um processo Wiener). Se esta probabilidade for menor do que o limite que estabelecemos - assumimos que o processo é distinto de uma caminhada aleatória - esta é a abordagem padrão matstat. A diferença de uma caminhada aleatória é de nosso interesse porque esta diferença é uma condição necessária (embora não suficiente) para a oportunidade comercial.