Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 508
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Eu acho que você idealiza demais e por alguma razão está tentando generalizar para "todos os comerciantes" que se encaixam em que, assim como algum tipo de guru, você não vende cursos de negociação, como um noivo?(estava a brincar)
Existe um óptimo para o risco (lote) dada a expectativa de lucro. Não depende da psicologia e não é uma questão de "o que funciona para quem". Novamente da experiência empírica passada, você pode esperar aterrissagens mais altas em relação às do teste, por exemplo, até um máximo de metade do depósito para descer, mas o risco será proporcional ao lucro. Por exemplo, se você assumir um pequeno risco (<10% do depósito por ano), é como negociar 10% do capital, enquanto 90% ficará no dinheiro, cabe apenas como uma estratégia de conservação para evitar que a inflação seja consumida, mas não ganha, você tem que investir 90% em outras estratégias e ativos, diversificar, etc. E ainda assim, o risco será quase proporcional ao lucro com pequenos efeitos mitigadores da diversificação, não se pode eliminar significativamente o risco e aumentar os lucros por meio da gestão do dinheiro.
A maioria dos comerciantes precisa de um sistema relativamente livre de riscos com muito baixos drawdowns e grandes lucros, caso contrário não sobreviverão ao mercado, é isso que eu quero dizer :) porque não têm uma almofada e não podem esperar por um pequeno % de aumento. Por exemplo, por uma lógica como a sua, se você deve fazer 100% por mês, o drawdown médio deve ser de 50%, mas é como matar, porque o drawdown de 50% é um ponto de não retorno para um depósito como regra. E menos de 100% ao mês a maioria não estará interessada em fóruns de forex, você faz uma pesquisa, pergunta a quem quer quanto lucro, destes profissionais com uma boa almofada será 1% ... bem, neste fórum há mais
De que outra forma se pode subir no mercado a partir do zero, por exemplo? não há como
Não sou um guru, só comunico muito com os comerciantes por interesse :)Eh eh eh...
Não sei se isto é um trolling subtil ou se estás tão gravemente iludido.
Você disse "tudo faz sentido", então por que você está falando de pequenas paradas e grandes lucros novamente? Dei-vos um diagrama, na medida da minha capacidade artística, onde preto sobre branco é óbvio que não se pode reduzir substancialmente o risco sem reduzir o lucro, isto é, pequenas paragens - pequeno lucro (em média, claro).
Você pode, é exatamente isso que o algotrader está fazendo, procurando por ineficiências. E se não podem, então a maioria das pessoas não tem nada para fazer no mercado, esse é o conto. Não estamos a falar de gestão de dinheiro ou qualquer outra coisa, mas de pura negociação. Onde você conseguiu tal proporção entre lucro e risco no quadro, é uma ilusão, não é? O homem tem $1k, então pela sua lógica ele não tem nada a ganhar no mercado com 5-50% ao ano.
Você pode ter uma mente matemática, mas a matemática nem sempre equivale a uma maneira sóbria de ver as coisas. Posso tomar alguma fórmula e apresentá-la como uma verdade, por exemplo, o Princípio de Pareto ou a relação lucro/perda como a sua, e não diz nada sobre a realidade.
Todo o resto não tem nada a ver com a realidade e nada mais é do que especulação. Quanto ao cavalariço, não preciso de estar no mesmo campo com ele, ele tem metade do fórum de estudantes imaginários :)
É uma discussão sobre algumas coisas óbvias, como se uma floresta aleatória pode extrapolar... Obviamente não, mas precisamos discutir, pegar no conceito de extrapolação e algo mais :))
Mais uma vez, com alguma vantagem na previsão, por exemplo53-55%, há uma estratégia ótima de gestão de risco, o desvio em relação a ela - dará uma diminuição nos lucros, em média. Não há diferenças essenciais nas estratégias para quem tem 10M$ e para quem tem 100$, pelo menos no Forex, onde 6T$ são negociados por dia.
Há uma enorme diferença quando se negocia com quantias diferentes em forex, e é muito perceptível quando você começa a negociar, especialmente HFT. A la as regras não escritas dos corretores. Não existe tal liquidez porque é descentralizada. E, muitas vezes, estratégias que funcionam para batatas fritas pequenas não funcionam para batatas grandes. Abordagens radicalmente diferentes ao negociar quantias diferentes.
Por exemplo, é melhor definir Alto e Baixo, tick e volumes reais - 4 entradas por barra no total.
Para que uma rede compreenda a forma da curva, ela deve ser alimentada, por exemplo, com 100 barras - o total de 400 entradas para a rede neural.
Eu tenho um histórico de treinamento de aproximadamente 50 000 barras na M1 por 3 meses.
O que você acha desta abordagem?
Quantas camadas internas a fazer? Aparentemente você também precisa de muita coisa, por exemplo, 400-100-25-1
Acredito que tal rede demoraria muito tempo a aprender. E pode não encontrar os parâmetros mais ideais.
E se fizermos 1000 ou 2000 entradas? Seria irrealista conseguir algo?
1) Exatamente! NÃO! Porque é que é proibido nos países desenvolvidos fazer isto? Por que inventaram os "investidores qualificados"?
O que é que eles estão exactamente proibidos de fazer, negociar? ) Centenas de % por mês é bastante realizável, como em qualquer negócio e em qualquer comércio, desde que existam ineficiências que sejam activamente exploradas, o principal é falar menos sobre elas. Eles são sempre temporários, ou seja, não funcionam de forma estável para toda a vida. É por isso que escrevi acima que tem de haver critérios de paragem adequados para compreender o mais rapidamente possível se o modelo deixou de funcionar ou não. E tu decidiste desistir de tudo. 5-50% por ano com um drawdown de 2-25% e pronto.
Talvez eu esteja errado, mas parece-me que é melhor treinar a rede sobre dados de preços puros, e não sobre indicadores que normalmente são médios, ou seja, introduzir o atraso.
Por exemplo, é melhor definir Alto e Baixo, carrapatos e volumes reais - total de 4 entradas por barra.
Para uma rede compreender uma forma curva eu preciso alimentá-la, por exemplo, 100 barras, totalizando 400 entradas para a rede neural.
Meu histórico de treinamento por 3 meses na M1 é de cerca de 50.000 bares.
O que você acha desta abordagem?
Quantas camadas internas a fazer? Aparentemente você também precisa de muita coisa, por exemplo, 400-100-25-1
Acredito que tal rede demoraria muito tempo a aprender. E pode não encontrar os parâmetros mais ideais.
E se fizermos 1000 ou 2000 entradas? Seria de todo impossível conseguir alguma coisa?
Eles fazem isso em redes recorrentes, preços de alimentação, não sei detalhes mas dizem que funciona e leva muito tempo para treinar em gpu, principalmente em python.
MO + MO = )))
Talvez eu esteja errado, mas parece-me que é melhor treinar a rede sobre dados de preços puros, e não sobre indicadores que normalmente são médios, ou seja, introduzir o atraso.
Por exemplo, é melhor definir Alto e Baixo, tick e volumes reais - 4 entradas por barra no total.
Para que uma rede compreenda a forma da curva, ela deve ser alimentada, por exemplo, com 100 barras - o total de 400 entradas para a rede neural.
Eu tenho um histórico de treinamento de aproximadamente 50 000 barras na M1 por 3 meses.
O que você acha desta abordagem?
Quantas camadas internas a fazer? Aparentemente você também precisa de muita coisa, por exemplo, 400-100-25-1
Acredito que tal rede demoraria muito tempo a aprender. E pode não encontrar os parâmetros mais ideais.
E se fizermos 1000 ou 2000 entradas? Seria irrealista conseguir algo?
Eu preciso de uma fórmula de normalização L2. Não consigo encontrá-lo. Talvez alguém possa ajudar.
Rede [64 GRU + 32 GRU + 2 Densa] em um problema de classificação por OHLC -> Modelo Compra/Venda (7000 bar) em ~24 treinos dão 0,9 - 0,8 precisão. E tudo isto em cerca de 30 segundos.