BRENT - página 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
E aqueles que ficaram de calção provavelmente não entraram com uma ação judicial).

Para que serve, não teria sido possível fechar os shorts de qualquer maneira.

Dizem que o câmbio é ruim, mas não é melhor aqui.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

Você leva em conta que a bolsa tem a capacidade de suspender a negociação no caso de altos riscos, apenas para adicionar CS?

Que as perdas são anuladas na compensação e um depósito é exigido?

Tudo isso permite que o corretor tenha tempo para fechar o lado em uma chamada de margem, especialmente se o instrumento for líquido.

Sim, alavancar menos do que se pode ter seus benefícios desde que não haja apreciação de preço+logística+armazenamento.

Levo em conta os eventos reais desta semana. A bolsa suspendeu o comércio, mas isso não resolveu o problema. Leva tempo para adicionar CS e além disso - teria se tornado 150%.prostotrader negou a própria possibilidade de CS > 100%. A conta de Petya foi zerada e ele ainda devia a Vasya 2₽. E agora não está claro quem vai pagar Vasya de volta.

[A100]

Maxim Romanov:
Para que serve, não seria possível fechar os shorts de qualquer maneira.

Dizem que o câmbio é ruim, mas não é melhor aqui.

Em 2015, quando o franco saltou, todos esses mesmos personagens aqui estavam unanimemente argumentando que o mercado de ações era uma civilização e que o câmbio era um sistema comunal primitivo. A vida pôs tudo em seu lugar. Pelo menos nunca houve um preço negativo no Forex. Além disso, para clientes de varejo Forex sob as regras da FSA, a perda é limitada ao valor do depósito, enquanto que no mercado de câmbio acontece que a perda não é limitada - você pode até mesmo perder seu apartamento.

[Maxim Romanov]

A100:

Em 2015, quando o franco saltou, todos esses mesmos personagens aqui estavam unanimemente argumentando que o mercado de ações era uma civilização e que o câmbio era um sistema comunal primitivo. A vida colocou tudo em seu lugar. Pelo menos não houve preços negativos no câmbio, e as perdas para clientes de varejo estão limitadas pela lei ao valor do depósito.

De forma alguma. A swissquote não tem um limite, você tem que pagar lá e diz isso nas docas. Mas com o regulador fca, sim, limitado. Em qualquer caso, qualquer mercado não perdoa erros e há um grande número de fatores a serem considerados. Quem teria pensado que isso aconteceria.

Acho que a culpa é dos algoritmos de troca. Eu não analisei a situação em detalhes, mas à primeira vista parece que os algoritmos cometeram um erro e agora eles estão tentando transferir todas as perdas para os clientes. Alguém tem que pagar pelo banquete). Ainda bem que eu não comprei, mas eu queria comprar.

[A100]

Maxim Romanov:

Sim... corrigido para a FSA

[prostotrader]

Eu não sabia que era tão ruim assim!

Aparentemente, TODOS têm que explicar o que são os futuros.

1. SPOT é o preço de uma mercadoria quando o vendedor e o comprador podem fazer uma transação e imediatamente enviar/levantar a mercadoria (loja).

2. Um FUTURO é uma transação feita agora a um preço (ligeiramente diferente do SPOT) que não muda até que a mercadoria seja recebida/expedida (a expiração é o prazo para a conclusão e liquidação da transação).

3. GO - alguma quantia de dinheiro depositada tanto pelo comprador como pelo vendedor, como garantia de que o comprador

pagar integralmente ao vendedor pelas mercadorias que ele deve enviar na data de vencimento.

Normalmente, o valor da garantia conjunta é a diferença entre o preço do atual e o dos seguintes futuros,

que para cada participante na transação é de 10-15% do valor do SPOT (flutuação no preço da mercadoria).

Agora, ATENÇÃO!

Que idiota pagará agora todo o dinheiro por uma mercadoria que receberá daqui a algum tempo a um preço muito MAIS ALTO (GO for futures)

do que ele pode comprar agora (SPOT)!?

O que a bolsa fez foi simplesmente um assassinato dos princípios da negociação de contratos futuros!

Adicionado

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

O resultado

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Pense nisso!

O vendedor deve depositar GO(GO do vendedor por 1 barril ($) = 19,22638069705094) quase igual ao custo de um barril(Preço por barril ($) = 21,47)!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
Para que serve, fechar os shorts não teria funcionado de qualquer maneira.

Dizem que o câmbio é ruim, mas não é melhor aqui.

Como assim? Como então os compradores se endividam?)

[Roman]

prostotrader:

Acontece que a troca elevou o CS para os vendedores duas vezes mais do que para os compradores.
Assim, estimulando os vendedores a reduzir as vendas especulativas.
Uma espécie de alavancagem sobre os vendedores para abreviar menos.
Em um período de alta volatilidade, ou em uma situação não padrão, a troca pode elevar o CS como achar conveniente.
E o contrato de maio mostrou esta situação não-standard.
Em geral, esta é a forma de ajustar a situação.
Além disso, o fim de semana de maio está próximo, precisamos ser ressegurados para o período de off-trading.

[prostotrader]

Roman:

Acontece que a troca elevou o GO para os vendedores duas vezes em relação ao comprador.
Assim, ele estimula os vendedores a diminuir o volume de vendas especulativas.
Uma espécie de alavancagem sobre os vendedores para abreviar menos.

Não, o que acontece é que a bolsa "baixa" os vendedores reais para cobrir seu próprio traseiro.

Os especuladores não são nada em comparação com os vendedores reais (os volumes são bem diferentes).

[A100]

prostotrader:

Eu não sabia que era tão confuso assim!

Que idiota pagaria agora todo o dinheiro por uma mercadoria que ele receberá algum tempo mais tarde a um preço muito mais ALTO (GO for futures)

do que ele pode comprar agora (SPOT)!?

Se você não precisa da mercadoria agora (o armazém está cheio ou não há nenhum armazém), mas precisará dela no futuro a um determinado preço. Além disso, se você comprar a mercadoria agora, você tem que pagar taxas de armazenagem. Além das mercadorias - isso geralmente se aplica também às moedas - taxas de juros negativas, ou seja, você geralmente paga por armazenar o dinheiro também