a estranha condição do corretor de proibir certas estratégias

nowi  

Preis Arbitrage Strategien sind in Mini-Konten nicht erlaubt. Nur FXCM legt fest, foi eine Preis Arbitrage Strategie ist. Mini-Konten bieten ein Spread plus Markup-Modell. Spreads sind variabel und unterliegen Verzögerungen. Mini-Konten, die verbotene Strategien anweden, können stillgelegt werden.


O principal é: Arbitragem de preços em mini contas, contas DD são proibidas!! Somente a empresa decide o que é a arbitragem de preços...os comerciantes que forem considerados culpados de estratégias de arbitragem serão condenados a enforcar e impor uma participação de ambos os lados e suas contas serão congeladas até que os fatos sejam claros...


i.a. o problema da arbitragem é muito pequeno e eu não sei porque eles estão fazendo isso ... eu não consigo ver porque eles estão fazendo isso ... eu tenho medo de muitas estratégias lucrativas que eles temem e eles definitivamente vão perder dinheiro ... porque em mini contas é sempre um jogo contra o corretor ...

alguma reflexão sobre isso? de que tipo de arbitragem estamos falando? o que eles significam negociação de pares/cestos? ............. arbitragem de três pontos sintéticos.cross/cross? ...... sabe.....

Maxim Dmitrievsky  
nowi:

Preis Arbitrage Strategien sind in Mini-Konten nicht erlaubt. Nur FXCM legt fest, foi eine Preis Arbitrage Strategie ist. Mini-Konten bieten ein Spread plus Markup-Modell. Spreads sind variabel und unterliegen Verzögerungen. Mini-Konten, die verbotene Strategien anweden, können stillgelegt werden.


O principal é: Arbitragem de preços em mini contas, contas DD são proibidas!! Somente a empresa decide o que é a arbitragem de preços...os comerciantes que forem considerados culpados de estratégias de arbitragem serão condenados a enforcar e impor uma participação de ambos os lados e suas contas serão congeladas até que os fatos sejam claros...


i.a. o problema da arbitragem é muito sério... não vejo porque eles estão proibindo certos tipos de arbitragem nas contas do Dealing Desk... ou seja, há uma estratégia claramente lucrativa da qual eles têm medo e definitivamente perderão dinheiro com ela... porque nas mini contas é sempre um jogo contra o corretor...

alguma reflexão sobre isso? de que tipo de arbitragem estamos falando? o que eles significam negociação de pares/cestos? ............. arbitragem de três pontos sintéticos.cross/cross? ...... sabe.....


Como os arbitrageurs tiraram muito dinheiro deles, durou literalmente até os últimos seis meses, então eles bloquearam essa opção.

"E eu estava lá bebendo cerveja de mel :D" Eles significam arbitragem de latência e arbitragem de propagação. Milhares de % por mês. O Parwise não dá esse tipo de retorno e o 3 point a priori só funciona com falhas de cotação.

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:


Como os arbitrageurs tiraram muito dinheiro deles, isso durou literalmente até os últimos seis meses, então eles bloquearam essa possibilidade

"E eu estava lá bebendo cerveja de mel :D" Eles estão se referindo à arbitragem de latência e à arbitragem de propagação. Milhares de % por mês. O Parwise não dá esse tipo de retorno e o 3 point a priori só funciona com falhas de cotação.


Latency arbitrage in private person trading via forex broker?????

COMO?

Bem, com bolsas de valores é claro - servidores de negociação diretamente em prédios de câmbio, canais de comunicação de alta velocidade, profundidade dos livros de pedidos de clientes institucionais, mas com uma corretora forex, COMO?

Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:


Arbitragem de latência ao negociar indivíduos através de um corretor de câmbio?????

COMO?


como o quê? ) tolerante à latência... ou seja, no limite da possível velocidade de execução que o escritório dá

eles também têm uma api fixa

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

Como assim? ) tolerante à latsy... ou seja, no limite da possível velocidade de execução que o escritório dá


Então é o mesmo para todos os clientes - qual é a vantagem???

Ou você quer dizer comércio regular de alta freqüência?

Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Então é o mesmo para todos os clientes - qual é a vantagem???


todos são iguais lá, com ordens de cozinha em que os negócios não vão a lugar algum

A habitual arbitragem latsy sobre citações atrasadas

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

Todos são iguais lá, com a execução de ordens em forma de cozinha, quando os negócios não vão a lugar algum.


) Então o que é a "arbitragem de latência"?

Latensi arbitrage em uma bolsa de valores - seus próprios canais de comunicação de alta velocidade, seus próprios servidores na parte traseira das bolsas, acesso a licitações de clientes institucionais, etc.

E aqui? Comércio comum de alta freqüência?

O comércio de latência está emparelhado com dois corretores?
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:


) Então o que é "arbitragem de latência"?

Latensi arbitrage em uma bolsa de valores - seus próprios canais de comunicação de alta velocidade, seus próprios servidores na parte traseira das bolsas, acesso a licitações de clientes institucionais, etc.

E aqui? Comércio comum de alta freqüência?

As cotações de latência são pareadas com duas corretoras?


Sim, entre um corretor com cotações principais e um corretor com cotações atrasadas. Por exemplo, citações rápidas são retiradas da CME e arbitradas por corretores fx lentos.

Bem, a condição do corretor para proibir é uma regularidade, não um disparate, caso contrário eles serão deixados nas calças e perderão o negócio ) ) Há muitos corretores de arbitragem hoje em dia.

não creio que já tenham sido processados por manipulação... mas parece que não há uma massa crítica de pedidos para influenciar de alguma forma... em teoria, essas proibições são artificiais e expressam o trabalho injusto de tais organizações quando os negócios não são movidos para nenhum lugar, caso contrário não haveria um conflito de interesses

Petr Krylov  

Antigamente, se não me engano, os Rockefellers utilizavam esta tecnologia: nos dias anteriores às telecomunicações, os correios Rockefeller a cavalo entregavam notícias econômicas importantes durante literalmente horas (dias), o que não é importante, do que outros a recebiam. Isto lhes deu a oportunidade de jogar na bolsa de valores e fazer fortunas. Por que eu falo sobre isso?

Assim chamados "arbitrage", os consultores de arbitragem são apenas programas que permitem obter dados de taxas dos "corretores rápidos" e utilizar esses dados com corretores lentos. A diferença é literalmente na ordem de 10 segundos, mas se você colocar corretamente o VPS com ping a 10 milissegundos e pegar o corretor final do tipo padrão com uma frota fixa de um corretor lento, é um verdadeiro escalpe estúpido com bons lucros de 100% e acima por mês.

No entanto, em essência, este é apenas um esquema de alta tecnologia. Tais programas tornam-se rapidamente conhecidos e uma série de VPS em sua página inicial estão avisando sobre a proibição de colocar o programa. A propósito, a idéia poderia ter funcionado bem há cerca de dez anos, agora a diferença na velocidade das citações dos corretores está ficando cada vez menor.

Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:


Sim, entre um corretor com cotações principais e um corretor com cotações atrasadas. Por exemplo, citações rápidas são retiradas da CME e arbitradas por corretores fx lentos.

E a condição de um corretor para proibir é um padrão, não um disparate, caso contrário eles ficarão com as calças dentro das calças e perderão o negócio). Há muitos corretores de arbitragem hoje em dia.

i>- Se você tem uma boa idéia, você deveria processá-los... eles já foram processados por manipulação... Mas, aparentemente, não há uma massa crítica de pedidos para afetar de alguma forma... em teoria, essas proibições são artificiais e expressam o trabalho injusto de tais organizações quando as transações não são produzidas em nenhum lugar, caso contrário, não haveria um conflito de interesses


Eles não podem retirar fisicamente as operações em qualquer lugar - o lote mínimo no interbancário é de $100.000. Não virtual (alavancagem), mas real.
nowi  
Дмитрий:

Eles não podem fisicamente retirar negócios em qualquer lugar - o lote mínimo no interbancário é de $100.000. Não virtual (alavancagem), mas real.


Por que discutir com um homem que foi capaz de implementar tal estratégia? o fato é que - há um programa que o faz ... e tem uma boa reputação no mercado ... então ele funciona ... é isso ... o que mais há para discutir ...

Além disso, se a arbitragem não pudesse ser aplicada e não funcionasse, não haveria tais advertências de corretores covardes e sorrateiros...

Razão: