Eu sou bom em drenagem - página 11
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Verificado, não funciona.
Assim, escrevi que o anti-martin melhora o desempenho se o sistema original for rentável (bom sistema de sinalização). Se o sistema inicial for uma porcaria, não vai fazer dele um docinho.
Codificado um EA "Random Martin" - o EA abre as ordens aleatoriamente (como atirar uma moeda ao ar).
Configurações:
LOT_MULTIPLIER_PROFIT - multiplicador de lote, se o pedido anterior fosse rentável. Se for 0, esta função é desativada.
LOT_MULTIPLIER_LOSS - multiplicador de lote se o pedido anterior estava perdendo. Se 0, esta função é desativada.
START_LOT - volume do lote inicial
TAKE_PROFIT- lucro em pontos
STOP_LOSS- pare a perda em pontos
MAGIC_NUMBER - número mágico
As funções LOT_MULTIPLIER_PROFIT e LOT_MULTIPLIER_LOSS funcionam tanto separadamente como em conjunto.
Quem quer baixar e testar, mas se você vir um gráfico bonito no testador durante a primeira corrida, vamos tentar novamente! A imagem é sempre diferente.
p.s. sob que condição, após a série de aumentos, o lote deve ser reajustado para o lote inicial?
Assim, escrevi que o anti-martin melhora o desempenho se o sistema original for rentável (um bom sistema de sinal).
Claro que sim, e não é preciso dizer que os sinais são desnecessários. Um bom sistema de sinais muda a probabilidade de vencer a nosso favor.
Claro que é, e não precisamos dizer que os sinais são desnecessários. Um bom sistema de sinais muda a probabilidade de vencer a nosso favor.
A matemática diz que é impossível), mas acho este tema interessante para recarregar meu cérebro), tentei de ambas as maneiras, especialmente com 2 paradoxos de envelope).
Saber drenar bem não é uma questão de brincadeira. Você tem que ter um depósito aqui!!!!
Como uma continuação do tema. Na verdade, nem todo TS pode ganhar dinheiro ao inverter, mas isso é um sinal de que você não está tentando enganar o mercado, o corretor ou qualquer outra pessoa. Neste caso, você só se engana a si mesmo. Nesse caso, é difícil fazer um bom modelo perdedor, bem como um bom modelo que se derrama, mas o sinal de que você encontrou o modelo certo é que a virada de um modelo perdedor produzirá um modelo lucrativo. Deixe-me dar-lhe um exemplo de onde tudo começou. Obtive um modelo com bons parâmetros em treinamento, mas o tempo real não correu bem.
Eu o reverti
E aqui está o problema e a dificuldade do mercado. É aqui que é óbvio. Perdemos 500 e ganhamos 120. Assim, você ganha no mercado por três vezes mais tempo do que perde, ou você perde três vezes mais rápido do que ganha. Esta é a situação neste exemplo, mas caso contrário a proporção pode ser muito maior).
Mas se você entregou seu TS de ameixa e ele funcionou, isso significa que seu TS é realmente um TS de mercado, que não está tentando enganar ninguém. Tal comércio será realmente colocado na troca, e será pago. Porque o trabalho é feito nas barras formadas e a transação é suficientemente longa no tempo em relação ao prazo selecionado.
P.S. Este sou eu contra os pipsers ou como eles se chamam agora "alta freqüência". Eu não sei, mas não tenho certeza se eles nos pagarão de volta.eu não vi nenhum dos dois.....
uma idéia só tem flutuado na minha cabeça.... há uma estratégia de 100% de perda quando usada por muito tempo...é um martingale.... Se você a virar, você pode esperar (embora eu não saiba) que, mais cedo ou mais tarde, ela atire para trás.
Acho que é preciso manter uma contagem da probabilidade de ocorrência de um evento. Sim, o mercado não é aleatório, ele muda sua posição de tendência para plano, de modo que esta abordagem pode dar bons resultados. Por exemplo, tomamos o mercado como aleatório e sabemos quantas etapas o sistema deve executar antes que o evento requerido ocorra. Se forem dados mais passos do que se supõe em um evento aleatório, é hora de começar a negociar. Neste caso, o comércio parecerá duplicar o lote enquanto se obtém lucro. Se coletarmos as probabilidades de todos os eventos juntos, podemos calcular o ponto de probabilidade máxima de ejeção e começar a negociar a partir deste ponto.
Diga-me o que o faz pensar que o mercado não é aleatório, eu entendo o argumento de que ele é moldado pela atividade humana e os humanos quase sempre usam uma lógica e um sistema, mas... Quero dizer, por aleatoriedade, quero dizer a ausência de qualquer padrão duradouro.
é possível prever a direção de um único tique? e uma vela é feita de carrapatos ... e uma carta é feita de velas ...
Por que uma rede neural não pode prever o mercado, embora tenha sido provado pelo teorema de Tibenko que ela se aproxima de qualquer função não linear, mesmo com uma única camada oculta...
e há muitas perguntas desse tipo)
Não quero convencê-lo do contrário, só quero uma opinião inteligente.
como você pode dizer a diferença entre um gráfico gerado aleatoriamente e um não aleatório.... uma tendência e um flat, bem, há sempre tendências e consolidação flat em dados aleatórios....
me dê um parâmetro (claro) para distinguir um mercado real de um fictício....
qual destes gráficos é o verdadeiro?)