Qual é a profundidade ideal da história para identificar um sinal útil? - página 6
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1- Predição baseada nela, extrapolação que eu quis dizer, caso contrário, por que até mesmo colocá-la para fora...
2- Como mais próximo do corpo, mas mais especificamente?
1. Esse é o ponto principal. A maioria das pessoas não sabe por que devem se desdobrar. Eles estão certos de que quando você tem que fazer algo com um sinal, você tem que fazer o FFT primeiro. O que fazer a seguir, eles não sabem e não se importam, o principal é fazer o FFT. Você sabe que não pode extrapolar o resultado do FFT a menos que você queira obter uma cópia exata do mesmo sinal no futuro. E se você quiser, por que você teve que fazer um FFT? Uma cópia pode ser retirada de qualquer forma.
2. As especificidades dependem da finalidade e das condições específicas. Em geral, estou mais confortável falando sobre o tempo do que sobre o número de barras. Por exemplo, você está interessado em mudanças de volatilidade dentro de um dia. Você não acha que devemos olhar exatamente 1, 2, 3 dias, enquanto 1,5, 2,5 dias darão um resultado errado?
1.Você sabe que não pode extrapolar o resultado de um FFT a menos que queira obter uma cópia exata do mesmo sinal no futuro. E se o fizer, por que você gostaria de fazer um FFT? Uma cópia pode ser retirada de qualquer forma.
2. 1,5, 2,5 dias daria o resultado errado?
1- Por que não, você pode, com ou sem extrapolação, mas usando uma decomposição. Bem, depende de como aplicar o DFT, claro que na variante clássica não funcionará, mas não estamos falando da variante clássica
2- Por que está errado e errado em relação a quê, é o único certo? A volatilidade diária tem algumas propriedades, mas tome uma janela de 2p 4p para um sistema
Mas pegue uma janela de 3p 5p para uma calha de syss, e se houver uma periodicidade haverá picos e calhas, mas sua amplitude será máxima na janela com tamanho mais semelhante a esta "periodicidade".
Mas não é igual a um dia em um determinado momento.
1- Por que não, é possível, com e sem extrapolação, mas utilizando a decomposição. Bem, depende de como aplicar o FFT, naturalmente na variante clássica ele não funcionará, mas não estamos falando da variante clássica.
2- Por que está errado e errado em relação a quê, é o único certo? A volatilidade diária tem algumas propriedades, mas tome uma janela de 2p 4p para um sistema
e, como você diz, 3p-5p. Se houver uma periodicidade, picos e calhas aparecerão lá também, mas sua amplitude será máxima na janela com valores mais altos desta "periodicidade".
Mas não é igual a vinte e quatro horas em um dado momento.
1 Do que estamos falando? Ainda não concordamos com nada e não chegamos a nenhum consenso. Na versão clássica nada vai funcionar, e pode haver muitas opções não-clássicas. Penso que há uma maneira de resolver os problemas, embora ainda não tenha obtido o resultado. Mas você não tem idéia do que estou falando, tem?
2. deve ser óbvio que a volatilidade é muito diferente entre o dia e a noite. 1,5 dias é dia+2 noites ou 2 dias+noite. Os resultados da média nestas duas variantes serão diferentes e ambos estarão errados em comparação com um dia. E a periodicidade não tem absolutamente nada a ver com isso.
Monsieur não entende nada de masoquismo!
1. Do que estamos falando? Ainda não chegamos a nenhum acordo e ainda não chegamos a nenhum consenso. A versão clássica não vai funcionar, e pode haver muitas opções não-clássicas. Penso que existe uma maneira de resolver os problemas, embora ainda não tenha obtido o resultado. Mas você não tem idéia do que estou falando, tem?
2. deve ser óbvio que a volatilidade é muito diferente entre o dia e a noite. 1,5 dias é dia+2 noites ou 2 dias+noite. Os resultados da média nestas duas variantes serão diferentes e ambos estarão errados em comparação com um dia. E a periodicidade não tem absolutamente nada a ver com isso.
1. Talvez eu não saiba, talvez eu saiba, como devo saber o que você pensa, também acho que há uma maneira de resolver o problema, mas discordo da interpretação, Fourier não tem problemas, o problema é com as pessoas querendo acrescentar uma versão clássica dela a processos para os quais ela não foi criada. De forma correspondente, a própria noção de problemas é subjetiva e não pode ser considerada como tal para todos. A meu ver, tudo se baseia em encontrar o nível ideal de praticidade/velocidade de cálculo. Provavelmente você considera a decomposição em um plano, mas com a decomposição dos resíduos, eu vejo o processo como N-dimensional eMas eu olho para o processo em dimensão N e as manipulações com medidas já são consumidoras de recursos, e aqui temos decomposição, o mesmo pode ser feito em minha variante (decomposição) com filtros FIR, mesmo tão simples como mashka, não estou nem mesmo falando de cf, mas o computador simplesmente não pode segurar, e para otimizar tudo isso, se possível, você deve ter um nível assustador de conhecimento de programação, ou matar dois ou três anos por isso. Portanto, variantes sem Fourier podem ser jogadas fora em acesso aberto))))) Não quero matar outros dois anos da minha vida por otimização, me pergunto, o que será depois do anúncio de algum graal)), e tenho dinheiro suficiente além de forex.
Há ainda mais grãos interessantes, refutando não contradizer terver...inclusive para pseudo sb
Existem variantes com a redução da distribuição de divisas para o normal também.
2. Se medirmos a volatilidade não em pontos, mas volumes em combinação com pontos, tanto mais que a densidade média diária do tick também está flutuando adequadamente, dando uma vantagem em alguns aspectos do que a simples volatilidade da barra, especialmente em multicurrency, um dia terei que contar tudo em detalhes, não tenho nenhuma chance.
1. Talvez eu não saiba, talvez eu saiba, como sei o que você pensa, também acho que há uma maneira de resolver o problema, mas discordo da interpretação, Fourier não tem problemas, o problema é com pessoas querendo anexar sua versão clássica a processos para os quais ela não foi criada. De forma correspondente, a própria noção deste problema é subjetiva e não pode ser considerada como tal para todos. A meu ver, tudo se resume a encontrar o nível ideal de praticidade/velocidade de cálculo. Provavelmente você considera a decomposição em um plano, mas com a decomposição dos resíduos, eu vejo o processo como N-dimensional eMas eu olho para o processo em dimensão N e as manipulações com medidas já são consumidoras de recursos, e aqui temos decomposição, o mesmo pode ser feito em minha variante (decomposição) com filtros FIR, mesmo tão simples como mashka, não estou nem mesmo falando de cf, mas o computador simplesmente não pode segurar, e para otimizar tudo isso, se possível, você deve ter um nível assustador de conhecimento de programação, ou matar dois ou três anos por isso. Portanto, variantes sem Fourier podem ser lançadas no acesso aberto))))) Não quero matar outros dois anos da minha vida para otimização, me pergunto, o que será depois do anúncio de algum graal)), e tenho dinheiro suficiente além do forex).
Os argumentos sobre a complexidade dos cálculos e um par de anos eu acho insustentável e rebuscado.
Não é necessário recalcular tudo em cada carrapato. Se os cálculos forem tão pesados, use grandes prazos e faça o cálculo uma vez por dia.
Há muitas pessoas que passam a metade de suas vidas fazendo bobagens em Forex, portanto 3 anos gastos com o caso não podem ser considerados um preço de sucesso muito caro.
Processos n-dimensionais e decomposição de resíduos, por outro lado, me assustam. É muito complicado. As soluções corretas tendem a ser simples.
Argumentos sobre a complexidade dos cálculos e um par de anos são insustentáveis e rebuscados.
3 - Não é necessário recalcular tudo em cada carrapato. Se você tiver cálculos tão pesados, use grandes prazos e deixe o cálculo ser feito uma vez por dia.
2- Há muitas pessoas que passam metade de suas vidas fazendo bobagens forex, portanto 3 anos passados no caso não podem ser considerados um preço de sucesso muito caro.
1-As para processos N-dimensionais e a decomposição de resíduos me assusta. É muito complicado. As soluções corretas tendem a ser simples.
3- O que o faz pensar que os cálculos em cada carrapato significam, outro equívoco é que se falamos de carrapatos, então os cálculos vão em cada carrapato.
2- Bem, eles não sabem que estão fazendo um disparate, apenas tiveram má sorte na busca ... dependendo do que todos entendem de sucesso, se você conseguir uma certa quantidade de massa de vez em quando, então há opções, se essa massa vem de outra fonte e é suficiente, então 3 anos de vida - jogar fora apenas por mais massa, é muito ou pouco, se o nível de "bastante" não muda?
1- Geralmente, sim (embora o critério de correção também seja um conceito relativo, se o critério de correção é lucro, como deveria ser, por que a solução simples tem um critério de correção mais alto do que o complexo, se o complexo dá mais lucratividade, ou você tem apenas kritari +1 0 -1 perda de lucro 0, e seu valor não importa, então sim, de 2 correto escolhemos mais simples), assim eles têm e desempenho "normal", se ele existe.
Algumas centenas. Isto no caso de alguém estar pensando em negociar por sinais de minutos no intervalo semanal (uma solução um pouco complicada, eu acho).