Indicadores de Graal - página 16
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IMHO, Yusuf aterrissam em solo pecaminoso. )))))))
Em rigor, você afirma que se você conhece o futuro, você pode definir claramente a que o presente conduz.
E quanto às suas "invenções" - veja o que são as formas próprias dos operadores e quantas soluções têm sistemas superdeterminados.
Nos dedos, o que você, em minha opinião, não entende: você está tentando resolver um problema com uma borda direita livre. Tais problemas têm infinitas soluções. E estas soluções se tornam inequívocas quando são definidas mais detalhadamente. É como um problema de integração - um integral indefinido tem uma família inteira de primeiras formas, por assim dizer.
Em alguns casos particulares de problemas (tipo elíptico/parabólico/hiperbólico), aqueles para os quais a solução existe são representados por formas (problema do valor próprio). Existem infinitas formas desse tipo, mas elas estão relacionadas por uma relação geral - apenas a que você escreve sobre ))))))))))))). A maneira clássica de resolvê-la é identificar as regularidades e extrapolá-las além da borda direita, ou seja, reduzi-la a uma solução de borda fixa (o problema da fronteira da Cauchy). Isto é, o que você "inventou" é uma relação padrão para as formas próprias. A propósito, é de lá que vêm os métodos de Fourier, apenas Fourier não é projetado para extrapolação, pois se aplica apenas a funções periódicas).
Fisicamente você argumenta que se você fixar a borda direita no presente, você pode extrapolar o futuro com mais precisão (saiba a que o presente conduz ==== conhece o futuro; talvez o futuro seja predeterminado por forças superiores, mas IMHO não 100% : o componente principal são fatores que agem na borda direita, que nunca é 100% conhecida ;) Isto é estritamente falando.
E sua declaração é mais ou menos assim - "se eu conheço o futuro, posso dizer quais as condições no limite certo do presente" - e o que dele o comerciante ?????????? Dizer que se ele tivesse comprado/vendido alguns bares atrás, ele já estaria em lucro ? ))))))))))) para que ele possa ver isso de qualquer forma no gráfico ))))))))))))))))).
A propósito, mais uma vez IMHO, essa é a razão pela qual nada mais estável de TS foi inventado do que a técnica de seguir o mercado). Quero dizer que paukas está certo ;).
ZZZ novamente IMHO: é por isso que você tem que construir um TS maluco de acordo com seus indicadores - você está tentando adivinhar e se sentar demais. Tente um lote constante e uma pequena parada para seu teste TS ;) e como dizem, a primavera mostrará quem e onde .... ;). A propósito, quando se otimiza com uma pequena parada é muito mais provável que se encontre um padrão ;).
1. Escolhi deliberadamente este estilo de apresentação para agitar os participantes e encorajá-los a expressar suas críticas e/ou comentários construtivos, o que vocês fizeram, e é para mim uma vantagem, obrigado por suas valiosas idéias;
2. Deixe-me ter resolvido apenas uma das muitas variantes de solução de um problema e deixar, na forma simplificada. Agora, os cientistas devem provar a existência de formas alternativas de representação do problema, diferentes das minhas representações, porque, por mim, "a manopla é arremessada" (c);
3. O processo ideal é descrito teoricamente, mas na realidade ele pode ir do jeito que quiser, então concordo que a descrição no futuro é probabilística. Concordo, ainda existe uma tentativa de descrever o processo de uma forma não convencional, baseada em alguma noção do mesmo;
4. Eu discordo da aplicação de paradas curtas. A própria lógica TC deve lidar com entradas e saídas, eu acho que a intervenção artificial é inaceitável.
5. No exemplo acima de uma corrida, embora ainda em um testador, eu mencionei que não há nenhum exagero e você está falando novamente de exagero. A vantagem de 70%, repito, é devida apenas à lógica do algoritmo. Não é suficiente? é devido ao fato de que, os cálculos são de natureza probabilística. Todos os argumentos serão descansados pela realidade real.
IMHO, Yusuf aterrissam em solo pecaminoso. )))))))
Por que você teve que bater na porta aberta? Ou você é o único inteligente?
Todos estavam se perguntando para onde iriam. O futuro já tinha sido concebido por eles dois, o nascimento estava no horizonte, e você estava recebendo seus pontapés.....
Cheirava como um Prêmio Schnobel.
Por que você teve que bater na porta aberta? Ou você é o único inteligente?
Todos estavam se perguntando para onde iriam. Os dois já tinham concebido o futuro, o nascimento estava no horizonte e vocês estavam recebendo seus pontapés.....
Cheirava como um Prêmio Schnobel.
Os comentários críticos são úteis, sóbrios, não deixar voar para o espaço de forma irrevogável. E eu ganharei o Prêmio Nobel e o entregarei a mim mesmo.
Você ainda tem que conseguir ganhar um Nobel)))).
Estou interessado em como seu TS irá administrar o lote acumulado? A troca não dorme.
Você ainda tem que conseguir ganhar um Nobel)))).
Estou interessado em como seu TS irá administrar o lote acumulado? A troca não tira uma soneca.
Por que você teve que bater na porta aberta? Ou você é o único inteligente?
Todos estavam se perguntando para onde iriam. Os dois já tinham concebido o futuro, estavam prestes a dar à luz, e vocês estavam recebendo seus pontapés.....
Cheirava como um Prêmio Schnobel.
Uma vez fiquei muito impressionado com o livro "From Existing to Emerging" do Ilya Prigozhin, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Assim como outras obras de Prigozhin, Nicholas.
Já faz um quarto de século desde então, mas minha admiração pelas idéias expressas na época ainda está fresca em minha mente.
Aconselho-os a ampliarem seus horizontes. Talvez então você obtenha o significado do que eu disse.
Fiquei indelévelmente impressionado com o livro "From Existing to Emerging" do Ilya Prigozhin, ganhador do Prêmio Nobel de Física. Assim como outras obras de Prigozhin, Nicholas.
Já faz um quarto de século desde então, mas minha admiração pelas idéias expressas na época ainda está fresca em minha mente.
Aconselho-os a ampliarem seus horizontes. Talvez então você entenda o objetivo do que estou dizendo.
Você é um maldito polimata! Na verdade, é química, não física.
Fiquei impressionado com as obras completas de Tolstoy em 90 volumes, mas, lembre-se, eu não o aconselho a ampliar seus horizontes com elas.
Você tem o hábito de empilhar no fórum algumas porcarias e quando as pessoas começam a lhe fazer perguntas específicas, você as remete para livros.
Mas em todo caso - eu não incomodo você e Yusuf! Eu até disperso a todos para que outros não atrapalhem. Portanto, não é nada de mais para atrapalhar.
Um teste geral da minha suposição sobre a ligação temporal utilizando um processo de mudança de preço como exemplo:
Assumimos uma mudança arbitrária de preço nas últimas 4 barras:
Temos 3 aumentos de preço em relação ao preço original, portanto t = 3; valores computados n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
Os valores calculados dos integrais da função passada P(t) e da função E e da função presente H(t) são iguais:
P(t, n, t) = 0,10283238;
H(t, n, t) = 0,158231643;
E(t, n, t) = 0,261064018;
P(t, n, t) + H(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, t);
erro 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449E-9. Provavelmente, é um erro informático ou erro de estimativa de n e tau por método e fórmulas que sugeri. Isso era necessário para provar.
Este fato marcante não deixa dúvidas na correção de minha conclusão sobre a unidade das épocas: Passado + Presente + Futuro = 1:
B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;
P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005
Penso que esta conclusão sobre a conexão de épocas para a humanidade é mais importante do que a conclusão de Perelman sobre a possibilidade virtual de "revolução" do Universo.
Qual é a utilidade para o comerciante? Vamos descobrir:
Com esta mudança de preço, o comerciante conclui que, ao final da 3ª barra, a tendência é formada por 10,28%, a última barra dá um incremento de 15,82% para a tendência e crescerá mais 73,89% no futuro.
Aqui está a própria tendência:
Algo não faz sentido...
Onde está o erro?
Provavelmente, aqui:
Confira.
Assumimos uma mudança arbitrária de preço nas últimas 4 barras:
Temos 3 aumentos de preço em relação ao preço inicial, portanto t = 3; valores calculados n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
É interessante observar os processos gerados por esta amostra arbitrária de fora e de dentro:
tempo t
.
tempo tau
Um teste geral da minha suposição sobre a ligação temporal utilizando um processo de mudança de preço como exemplo:
Assumimos uma mudança arbitrária de preço nas últimas 4 barras:
Temos 3 aumentos de preço relativos ao insumo, portanto t = 3; valores calculados n = 2,954197002; tau = 0,577292852;
Reproduziu o cálculo dos coeficientes utilizando as fórmulas dadas no artigo. Parece não haver erros...
Entretanto, obtive valores calculados de n = 5,267353758; tau = 0,253190185 sobre estas entradas;
Há um erro em algum lugar... Eu não consigo entender...
.....................
Yusuf, sugiro que nos mudemos para minha filial a fim de não confundir os grãos ;)