faa1947: A propósito, tivemos uma discussão detalhada sobre o assunto.
Não me lembro disso. Estou prestes a começar a escrever uma coruja (variantes) sobre o assunto, por isso as referências estão "nos meus ouvidos...".
Lembro-me da última vez que você e eu estivemos do mesmo lado das barricadas no 'Chicken Lounge' para discutir o resultado do caso do 'raivoso pYO$d'. :-)
Eu não me lembro de nada. Estou no processo de escrever uma coruja (variantes) sobre o assunto, é por isso que as referências estão "no meu ouvido"...
Lembro-me da última vez que você e eu estivemos do mesmo lado das barricadas no 'Chicken Lounge' para discutir o resultado do caso do 'raivoso pYO$d'. :-)
Sim, e isso também.
Sim, desculpe. Havia outro homem, Leonid, mas parece ser o mesmo assunto.
faa1947: A entrada em um desvio de zero. a estacionaridade diz que é obrigado a retornar a zero. Este é um fato comprovado. A entrada em um par de moedas é uma opção TA, nada se sabe sobre o futuro. Talvez você tenha lucro por 10 anos, talvez você se venda amanhã.
Eu lhe perguntei como a estacionaridade pode ajudar a determinar o ponto de entrada correto, e você me falou sobre o Yeroma. Não estou entusiasmado com o fato de que os pares irão convergir em algum momento. Estou mais preocupado se vou conseguir um drawdown menor do que no comércio cruzado, se a entrada foi prematura e os pares começam a se separar novamente após uma falsa cointegração inicial. Minha opinião é que a negociação de pares não tem vantagens em comparação com a negociação cruzada no caso de uma entrada falsa.
khorosh: Caros especialistas e fãs da negociação em pares, por favor expliquem e justifiquem matematicamente qual é a vantagem de EURUSD comprar a entrada e GBPUSD vender a entrada em relação a uma única entrada cruzada de EURGBP. E há alguma vantagem? - Eu pessoalmente tenho minhas dúvidas sobre este assunto. Se não há vantagem, acontece que o uso de pares de moedas que têm uma moeda em comum (no exemplo acima é USD) não faz sentido na negociação de pares?
Se os volumes de transações em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (a diferença é insignificante), é mais fácil de usar cross. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será evidente.
Eu lhe perguntei como a estacionaridade pode ajudar a determinar o ponto de entrada correto, e você me falou sobre o Yeroma. Não estou entusiasmado com o fato de que os pares irão convergir em algum momento. Estou mais preocupado se vou conseguir um drawdown menor do que no comércio cruzado, se a entrada foi prematura e os pares começam a se separar novamente após uma falsa cointegração inicial. Minha opinião é que a negociação de pares não tem vantagens em comparação com a negociação cruzada no caso de uma entrada falsa.
Você não entende o significado da palavra "estacionariedade". Eu não tenho nada a acrescentar. Esta palavra diz tudo, ela tem a resposta para sua pergunta.
Meat: Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.
Portanto, é claro que as ações dos instrumentos devem ser determinadas com base nos diferentes valores dos pontos dos instrumentos. É assim que se faz no comércio de pares. Ou com base em outros fatores
Meat: Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.
Eu certamente assumi em minha pergunta que os lotes são calculados corretamente.
Meat: Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.
A propósito, tivemos uma discussão detalhada sobre o assunto.
Não me lembro disso. Estou prestes a começar a escrever uma coruja (variantes) sobre o assunto, por isso as referências estão "nos meus ouvidos...".
Lembro-me da última vez que você e eu estivemos do mesmo lado das barricadas no 'Chicken Lounge' para discutir o resultado do caso do 'raivoso pYO$d'. :-)
Eu não me lembro de nada. Estou no processo de escrever uma coruja (variantes) sobre o assunto, é por isso que as referências estão "no meu ouvido"...
Lembro-me da última vez que você e eu estivemos do mesmo lado das barricadas no 'Chicken Lounge' para discutir o resultado do caso do 'raivoso pYO$d'. :-)
Sim, e isso também.
Sim, desculpe. Havia outro homem, Leonid, mas parece ser o mesmo assunto.
A entrada em um desvio de zero. a estacionaridade diz que é obrigado a retornar a zero. Este é um fato comprovado. A entrada em um par de moedas é uma opção TA, nada se sabe sobre o futuro. Talvez você tenha lucro por 10 anos, talvez você se venda amanhã.
Eu lhe perguntei como a estacionaridade pode ajudar a determinar o ponto de entrada correto, e você me falou sobre o Yeroma. Não estou entusiasmado com o fato de que os pares irão convergir em algum momento. Estou mais preocupado se vou conseguir um drawdown menor do que no comércio cruzado, se a entrada foi prematura e os pares começam a se separar novamente após uma falsa cointegração inicial. Minha opinião é que a negociação de pares não tem vantagens em comparação com a negociação cruzada no caso de uma entrada falsa.
Sim e isso também.
Sim, desculpe. Havia outro homem, Leonid, mas parece ser o mesmo assunto.
Obrigado. Ainda não vi esses seus postos e o de Leonid. Vou dar uma olhada...
Caros especialistas e fãs da negociação em pares, por favor expliquem e justifiquem matematicamente qual é a vantagem de EURUSD comprar a entrada e GBPUSD vender a entrada em relação a uma única entrada cruzada de EURGBP. E há alguma vantagem? - Eu pessoalmente tenho minhas dúvidas sobre este assunto. Se não há vantagem, acontece que o uso de pares de moedas que têm uma moeda em comum (no exemplo acima é USD) não faz sentido na negociação de pares?
Eu lhe perguntei como a estacionaridade pode ajudar a determinar o ponto de entrada correto, e você me falou sobre o Yeroma. Não estou entusiasmado com o fato de que os pares irão convergir em algum momento. Estou mais preocupado se vou conseguir um drawdown menor do que no comércio cruzado, se a entrada foi prematura e os pares começam a se separar novamente após uma falsa cointegração inicial. Minha opinião é que a negociação de pares não tem vantagens em comparação com a negociação cruzada no caso de uma entrada falsa.
Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.
Portanto, é claro que as ações dos instrumentos devem ser determinadas com base nos diferentes valores dos pontos dos instrumentos. É assim que se faz no comércio de pares. Ou com base em outros fatores
Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.
Se os volumes de negócios em ambos os pares estiverem equilibrados, então realmente não há diferença (ou melhor, a diferença é insignificante), é mais fácil usar uma cruz. Mas se um dos pares for tomado em excesso do outro, então a diferença será perceptível.