Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 70
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Usado é Aleksandr?
porque já estou confuso sobre quem é quem...
Por que eu estaria?
Volatilidade (RMS) é simplesmente uma estimativa da variação de uma série temporal (seqüência). Se calcularmos esta estimativa para cada novo membro da seqüência (semelhante a como os indicadores de MA são calculados), podemos obter uma nova seqüência de indicadores de volatilidade, em outras palavras, uma nova série temporal "derivada", que pode ser estacionária (a expectativa matemática não muda com o tempo).
De onde eu tirei isso? Assim compreendiam suas palavras.
Suponha que temos 8 7 5 2 (a combinação é rara, mas não se preocupe com a clareza)
Vamos construir uma seqüência de diferenças incrementais de módulos.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... i.e. -1,-1,... Torna-se mais provável que o próximo número seja com + ou 0. Mas mais só pode ser se o número 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 sair
A "seqüência de diferenças incrementais de módulo" pode ser um trecho da "seqüência de volatilidade" (ao contrário do RMS, as pessoas muitas vezes pensam na volatilidade como algo próprio). "Torna-se mais provável que o próximo número seja "interpretado como uma dependência da estacionaridade, do retorno da série (a tendência do próximo valor sequencial) a seu MO.
Se entendi mal, lamento.
P.S. O ofendido será punido).
Até agora, vejo que a combinatória está funcionando (um método de análise que ainda não encontrei).
Provavelmente a pergunta óbvia para aqueles que entenderam algo: em que base você escolhe a profundidade da história das combinações no passado? Acho que tudo depende disso neste caso...
Por exemplo, você escolheu combinações de 8 5 7 2. Mas no passado, por exemplo, houve outro resultado de três águias, em cálculo binário igual a 4, então a análise combinatória está sujeita a 4 [8 5 7 2] e pode alterar dramaticamente o conjunto de amostras resultantes.
Quanto aos incrementos desde o último posto.
Parágrafo 1
Aqui você designou todas as combinações possíveis de 3 cabeças e rabos (haverá 8)
Números de 1-8 (arbitrário!). Você tem uma seqüência de números de 1-8.
ITEM 2
Em seguida, você deve escolher as condições sob as quais será uma espécie de vantagem estatutária (como aqui por exemplo: E agora vamos lembrar sobre o preço do jogo. E vamos nos lembrar disso de forma muito simples. Tomemos, por exemplo, o dogma "Um jogo é lucrativo se a probabilidade de ganhar excede a probabilidade de perder em pelo menos 2 vezes". Isto é, com relação à nossa probabilidade dinâmica a partir do exemplo, significa que se deve começar a apostar no preto, quando a probabilidade dinâmica de vencer no preto é pelo menos duas vezes maior que a probabilidade dinâmica de vencer no vermelho (VHF >= VAC). Para nosso exemplo de roleta, você tem que apostar no preto quando o vermelho caiu vermelho 67 vezes nas últimas 100 rotações. Ou, para jogar mais vezes, você deve apostar no preto quando o vermelho tiver caído vermelho 7 vezes em relação às últimas 10 giros).
Portanto estas são as condições (ou melhores) que eu ia destacar.
Em outras palavras, para águia para combinações de 3 rotações será necessário resolver o seguinte sistema (levando em conta a transição para a seqüência de 1-8) .
Primeiro sistema:
Há uma seqüência de x1, x2,x3,x4, x5
Onde e x1 e x2 e x3 e x4 e x5 pertencem ao conjunto [1;8]
Você deve encontrar todas as seqüências destes números de 1-8
No passo de x4 temos que encontrar momentos (tais seqüências x1x2x3x4) nos quais
|x4-x3|-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, e |x5-x4|-||x4-x3|> ou = 0 em isto precisamos de X5 para
tem o mínimo possível de soluções para que x5 (não é conhecido nesta fase) possa ser de 1 ou 2 -x valores do conjunto[1;8]
O segundo sistema
há uma seqüência de x1, x2,x3,x4, x5
Onde e x1 e x2 e x3 e x4 e x5 pertencem ao conjunto [1;8].
Você deve encontrar todas as seqüências destes números de 1-8
No passo de x4 temos que encontrar momentos (tais seqüências x1x2x3x4) nos quais
|x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, e |x5-x4|-||x4-x3|< ou = 0 em este é necessário que x5
Ter o mínimo possível de soluções, de modo que x5 (não é conhecido nesta fase) poderia ser de 1 ou 2 -x valores do conjunto[1;8].
Então olhamos, vamos supor que temos tais condições no passo x4, ou seja, a probabilidade de x5 igual a 5 ou 7 é muito alta, voltamos ao passo 1 e procuramos os números 5 e 7, e procuramos pontos comuns, digamos que temos 110 para 7, e 101 para 5.
Com base nisto, calculamos as taxas.
ITEM 3 Lembre-se de que no ponto 1 atribuímos arbitrariamente uma série de 3 acertos um número de 1 a 8. Agora fazemos permutações, ou seja, mudamos a atribuição de 1 para 8 para a série, e repetimos os pontos 2 e 3.
Aumentar a série para 4 combinações de cabeças e rabos torna-se 16, para mais 5, e assim por diante. Isto é muito difícil de resolver com força bruta. Portanto, é necessário fazer uma tabela, calcular com antecedência e, quando as condições necessárias ocorrerem, agir estupidamente de acordo com o plano.
Note que estatisticamente mesmo para a roleta de 37 números se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, a probabilidade de |x5-x4|-|x4-x3< ou = 0 será maior
Note que estatisticamente mesmo para uma roleta de 37 números se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, a probabilidade de |x5-x4|-|x4-x3|< ou = 0 será maior
Aqui está um exemplo de propriedades úteis que devem ser consideradas quando se trabalha com séries (anexei um arquivo com um gráfico)
O gráfico mostra essas propriedades (ou seja, a vantagem estatística dessas condições que se
roleta de 37 números se |x4-x3|-|x3-x2|>0, |x3-x2|-|x2-x1|>0, a probabilidade de |x5-x4|-|||< ou = 0 será maior
e |x4-x3-||-|x3-x2|<0, |x3-x2|-|x2-x1|<0, a probabilidade de |x5-x4|-||||> ou = 0 será maior )
No arquivo da primeira coluna é aleatório de 1 a 37 por um gerador de excel, porém você gira o gráfico para determinar o tamanho do incremento por estas condições irá rastejar para cima.
aqui um pouco sobre estas propriedades.
https://www.mql5.com/go?link=http://alu5.yjxlt.qjtv.e/go?http://eqysnk.6hfejvra.owl.e/showthread.php&t=37629&page=22 (postagem por henium
A propósito, perceber que você não precisa prever nada em um fluxo aleatório (apenas imprevisível) me permitiu construir um sistema comercial que pode basicamente espremer qualquer retorno "razoável". Razoável no sentido de não ser pego no rabo e ser solicitado a trocar de corretor ou sair dos mercados por completo, bem como no sentido do tamanho do depósito.
Temos que explorar as propriedades EVIDENCE disponíveis, o que acaba sendo o mesmo em fluxos aleatórios e em forex. Propriedades "óbvias" que por alguma razão só vi quando fiz o GSH com a distribuição Eurobucks. Embora quase todos saibam sobre eles. E eu os conhecia antes da LFG, mas não entendi imediatamente que a felicidade está neles.
Não! Eu venho fazendo meu DS há quatro anos. Eu tenho colecistite, gastrite e algumas dermatites. Eu quase me envenenei com Spider aqui. Por isso, agrade-se a si mesmo. As idéias básicas que eu já expus aqui (quero dizer, neste fio de Nicholas). Leia com atenção!
Só vou repetir, que no centro disto está a idéia de aumentar o lote após uma perda. A inevitabilidade do recuo é explorada. As perdas são levadas em conta e são um parâmetro do sistema. Não é como se nada fosse novo, não é? E para o cálculo do tamanho mínimo necessário do lote, o tamanho do Lucro e Perda do próximo negócio, algumas funções alvo (complexas, existem variantes diferentes) são utilizadas. A variante mais esquisita com predeterminação da rentabilidade requerida por um período. É claro que nesta função as exigências para um depósito aumentam muito, mas se o mercado não estiver muito na moda, o sistema pode cortar pontos para que possa fazer com que as sobrancelhas rolem.
Para usar
Olhou para o arquivo - o que é isso?
Que tal uma nova filial?
Muitas pessoas calculam a probabilidade a partir da série enviesada de prós e contras.
Mas eu vejo isso de uma maneira diferente. Calcule a probabilidade (nem mesmo probabilidade, mas não sei como chamá-la) de a série cair não através dos incrementos em si, mas através de módulos de incrementos.
Uma série de números pode ser cada vez menor, criando incrementos negativos em uma seqüência, mas a DIFERENÇA DE MÓDULOS DE PREÇOS muda seu sinal muito mais frequentemente do que os próprios incrementos.
Em outras palavras, as probabilidades de volatilidades são muito mais lucrativas do que as próprias probabilidades de incrementos.
Concordo que estas propriedades estão presentes tanto nas citações como na SB. A fórmula do motros bêbado que conecta passos estranhamente funciona para os tamanhos de incrementos tanto em SB como em Forex.
Ainda não sobre forex....
Assim é possível encontrá-lo para tudo, tanto para a roleta com 37 números, como para o jogo da águia com apenas 2 números, e para tudo o mais. Ou você pode fazer um jogo de roleta e transformá-la em roleta, ou roleta em orlette.
Por alguma razão, tentei adaptar e aproveitar essas EXCELENTES propriedades apenas através de combinatórias, e vou descrever ponto por ponto
ITEM 1.
Digamos que há uma águia. Tomando todas as variações de 3 resultados, haverá 8 deles, ou seja, 1-8.
E transformamos a seqüência orlyanka em uma seqüência destes 8 números.
Damos a cada combinação um número de 1 a 8 .
ITEM 2
Além disso, fazemos a diferença em incrementos desta seqüência de 1-8 ... E vemos que estatisticamente é vantajoso apostar em um rolo + ou 0 quando dois "minus" consecutivos caíram. Da mesma forma, para as vantagens.
Suponha que tivéssemos 8 7 5 2 (a combinação é rara, mas não preste atenção, é para clareza)
Construir uma seqüência de diferenças incrementais de módulos.
|7-8|-|5-7|,|5-7|-|2-5|.... i.e. -1,-1,... Torna-se mais provável que o próximo número seja com + ou 0. Mas mais só pode ser se o número 8 ou 7 ou 6 ou 5 ou 4 ou 3 aparecer.
Portanto, você precisa procurar tais combinações em que o número de tais quedas será 1 ou 2, ou seja, a probabilidade de cair de 8 combinações de 2 ou 3 será muito alta.
ITEM 3
Em seguida, analisamos a combinação e fazemos uma alocação de capital para este sistema de 2 ou 3 séries.
Mas é claro que tais casos são raros, então precisamos encontrar o maior número possível deles.
Logo na primeira seção, atribuímos números de 1 a 8 à série, mas o fizemos de forma arbitrária. Agora passamos por todas as combinações de atribuições de números de 1-8 a estas séries, e repetimos o resto dos cálculos. Há pouca lógica nisto, mas ainda estranhamente é justificada pelos resultados, mas matematicamente eu não sei como justificá-la.
Ponto 5 . Fizemos isso apenas para séries de 3 águias e rabos, e há muitas variações.
Desta forma, podemos calcular PATTERNS para resultados mais raros para séries de 3 lançamentos, para 4... e assim por diante. Não há recursos suficientes para calcular tudo isso on-line. É por isso que precisamos calcular padrões raros e de probabilidade que, logicamente, não estão completamente relacionados entre si. Haverá uma espécie de série de padrões (não estritos) sobre os quais entraremos em ação.
Mas, ao mesmo tempo, esses padrões desconectados funcionarão em paralelo e cada um terá um capital separado para trabalhar.
PS: A propósito, a atividade de ticar, em certa medida também determina a composição da volatilidade, mas às vezes cria anomalias interessantes.
Como o homem escreve sobre aqui
artikul :
Mais um exemplo))) Os coeficientes de crescimento dos volumes de tick e os coeficientes de variação de preços são comparados)))) A entrada ou saída do mercado ocorre duas barras antes da formação do próximo fractal)))
artikul :
Acho que é o resultado final que importa no negócio que todos nós fazemos. É o resultado, não se você se apega às crenças de outra pessoa ou acredita cegamente nas teorias de outras pessoas. É por isso que tudo o que importa é o que você pode ou não fazer como comerciante e do que seu TS é capaz. E mesmo que os DT tenham muitas pedras escondidas, eles não são todo-poderosos. O fenômeno do mercado em termos de informações recebidas é que é uma estrutura auto-organizadora, que é isomórfica para si mesma em cada um de seus fragmentos. E mesmo se (como já foi dito aqui) os DT entregam citações castradas, ainda não há nada que eles possam fazer com as informações, que um dia inevitavelmente se auto-organizarão.
Aqui está um exemplo dos meus testes. Duas corretoras diferentes, dois terminais, o mesmo par, o mesmo TF, o mesmo TS. Em uma empresa de corretagem, a 4 marcos e em outra a 5 marcos. Olhando. No mesmo bar, um TS abre para vender e o outro para comprar. O que acabou se revelando. No 5º sinal, o TS entrou em uma onda corretiva, o normal funcionou, fechou o lucro e abriu para comprar. No 4º sinal, o indicador não se moveu nem mesmo e mostrou uma tendência contínua. Toda a onda de correção do 5º sinal, no 4º sinal, pareceu uma longa sombra inferior de uma barra de castiçal. E foi isso. )))
Mais uma vez. Os valores absolutos dos volumes de carrapatos por si só não são mais valiosos do que as inscrições na cerca. Mas, junto com o preço próximo, eles formam estruturas que devem ser analisadas. Neste sentido, há uma transição de uma análise quantitativa linear (apenas preço) para uma análise qualitativa não linear (preço/volume), que é pior do que toda matemática financeira, mas incomparavelmente mais lucrativa. )))
Na luta entre o ancinho e a testa, o ancinho sempre vence. Boa sorte ))))
artikul :
Os volumes permitem identificar estruturas não contraditórias (subconjuntos) de barras de preços que correspondem a uma inversão ou a uma forte continuação da tendência . ))) Os valores dos volumes por si só não são muito informativos e não são muito úteis. O efeito é alcançado quando o preço de fechamento em combinação com o volume forma uma anomalia. )))
Mas não é tão simples assim. Não se deve apressar de cabeça para dentro dos carrapatos.
Precisamos jogar com as probabilidades de ocorrência de sinais de módulo incremental, que tem propriedades bastante funcionais, mas esta probabilidade também é caracterizada, até certo ponto, pela densidade de carrapatos, ou volumes reais de carrapatos, que se correlacionam apenas com o número de ocorrência de carrapatos. E às vezes a justaposição da análise da volatilidade através da densidade do tick e dos tamanhos dos módulos de incremento pode ser útil.
Lindo! Um artigo inteiro está empilhado em cima dele!
Mas interessante de ler e faz você pensar novamente sobre algumas coisas. Obrigado.
Uau! isso é um pouco complicado. Talvez algo mais simples, por exemplo, águia, três lançamentos, temos 8 variantes possíveis, esperamos pela variante OOO ou RRR e então sabemos que nos próximos três lançamentos a mesma série 1/8 se repete.
jelizavettka:
Просто попробуйте для начала торгануть график серий.
aaaaah é isso que você quer dizer, obrigado, isso é realmente interessante de se pensar))))))