Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 60
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O comércio de pares usa macarrão. E daí?
Isso explica sua falta de resultados no comércio.
Pegue a diferença entre eurusd/gbpusd e eurgbp e você verá a cointegração. Isso não significa que você possa ganhar dinheiro com isso por causa das despesas gerais.
Mas, na maioria dos casos, a cointegração é temporária (sazonalidade, por exemplo).
Qualquer maneira de ver, sistemas de reversão para negociação de pares e arbitragens estatísticas tentam usar a cointegração
Não importa como você olhe para ela, a cointegração temporária não é cointegração. As séries co-integradas SEMPRE convergem.
Aprenda a matemática - as séries estudadas para correlação devem ser normalmente distribuídas. Para a questão da diferença entre normalidade e estacionaridade - leia o que você escreveu no outro tópico. Você recebeu até mesmo um exemplo de séries não estacionárias com uma distribuição normal e vice-versa.
Então, onde está o cálculo?
Então, onde está o cálculo?
o que é isso?
Não importa como você olhe para ela, a cointegração temporal não é cointegração. As séries co-integradas SEMPRE convergem.
Pegue a diferença entre eurusd/gbpusd versus eurgbp e você verá a cointegração. Isto não significa que haja qualquer lucro por causa das despesas gerais.
Mas, na maioria dos casos, a cointegração é temporária (sazonalidade, por exemplo).
Não importa como você olha para ele, sistemas de reversão de negociação de pares e arbitragem estatística tentam usar a cointegração
Por que. Até 40 pips. Eu acho que o problema é diferente.
Entramos pelo desvio da média no residual da regressão de cointegração. Veja aqui.
Acontece que nós decidimos sobre a posição independentemente do kotir.
Por que. Até 40 pips. Eu vejo um problema diferente.
As entradas são lideradas pelo desvio da média do residual da regressão da co-integração. Veja aqui.
Acontece que a decisão sobre a posição é tomada independentemente da citação.
Não pode ser de 40 pips. Aparentemente, no spread spread eu contei sem levar em conta a real oferta/procura
Qual deles?
aqui está hrenfx com Recycle - nada mais do que uma busca de co-integração caseira em uma janela deslizante
e eu pensei que o cálculo fosse baseado no coeficiente de correlação do homem-lança))))