Criando uma IO positiva - página 12

 
jelizavettka:

e quantos pips não são pips? É que o principal aqui é que tp=sl. Vou correr com um lucro mais longo agora.

1. Trabalhando somente com ordens pendentes;
2. Modificação de pedidos - não mais de 1 vez em 10 minutos, melhor - sem isso de forma alguma;
3. TP=SL= nada menos que 3 spreads não espalhados;

este é o IMHO.
 
DmitriyN:
1. Trabalhar somente com ordens pendentes;
2. Modificação de pedidos - não mais de 1 vez em 10 minutos, melhor - sem isso de forma alguma;
3. TP=SL= nada menos que 3 spreads não espalhados;

este é o IMHO.

Portanto, na minha última variante TP=SL=500p. sem nenhuma modificação. já é mais do que não-pip.
 

E aqui está a variante Gerchik SL=TP/3

 
jelizavettka:

E aqui está a variante Gerchik SL=TP/3

Você acabou de chamá-lo de "lisp", daí o mal-entendido))
 
alsu:
Você acabou de chamar o conselheiro de "lisp", daí o mal-entendido))
Exatamente! Eu deveria ter chamado isso de Liznefiganepipsovik))
 
DmitriyN:
1. Trabalhar somente com ordens pendentes;
2. Modificação de pedidos - não mais de 1 vez em 10 minutos, melhor - sem nenhuma modificação;
3. TP=SL= nada menos que 3 spreads não espalhados;

este é o IMHO.


imho, sólida debandada:

1. Por que eu deveria abrir uma posição apenas com base no preço que cruza as linhas horizontais?

2. Por que não posso apertar a parada, ou ajustar a tomada quando novas informações chegam?

3. ???

 
sever32:

você acabou de confirmar minha sugestão sobre detecção de tendências por posições de hedgerow )

Mas esta é a consequência, não a causa da tendência :) Isto é, posições de hedger simplesmente espelham a tendência atual no mercado. Então qual é o objetivo de identificar a tendência de acordo com os hedgers, se pudermos olhar apenas para o gráfico de preços :) E, se alguma coisa, é mais conveniente olhar não para hedgers, mas para grandes especuladores. Suas posições afinal estão correlacionadas com a tendência, enquanto que os hedgers, pelo contrário - anticorrelacionados. E em valores absolutos eles são aproximadamente iguais (equilibram-se uns aos outros)

 
tara:

1. - ???
2. Pode fazer. Você vai fazer muitas flexões?
 
Meat:

1. Mas esta é a consequência e não a causa da tendência :) Isto é, posições de hedger simplesmente espelham a tendência atual no mercado. Então, qual é o objetivo de determinar a tendência de acordo com os hedgers, se pudermos olhar apenas para o gráfico de preços :)

2. E, se alguma coisa, é mais conveniente olhar não para hedgers, mas para grandes especuladores. Suas posições se correlacionam com a tendência, enquanto os hedgers anticorrelacionam o oposto. E em valores absolutos eles são aproximadamente iguais (equilibram-se uns aos outros)

1. Você se lembra onde começou nossa discussão? Sobre a identificação da tendência... Este é um problema constante dos comerciantes. Há muitas opiniões sobre como determinar a direção da MAA para uma certa TF ou até mesmo algumas delas. Eu sugeri fazer isso em relação à escotilha, para onde os operadores vão, a tendência se inverte. Não a terceira, a segunda não é dada, a tendência é direcionada em uma determinada direção.

2) Logicamente)

 

jelizavettka, parece-me que o tamanho do take and stops não é importante aqui, porque você inicialmente tem uma vantagem estatística devido ao spread ser menor do que o spread do mercado :) É por isso que o lucro é formado. E o tamanho das tomadas e paradas é inversamente proporcional à probabilidade de seu acionamento, de modo que não afetam realmente o resultado.