Ala 6 - página 56

 
DmitriyN:
Sinceramente, não vejo como não pode haver um atraso se a curva do filtro também for baseada em dados passados, como no caso do MA.
O capacitor não tem nada a ver com isso. Você mesmo está de repente olhando para o trabalho de um porco cabeça de porco, nada mais. Baseia-se em dados passados, sim, mas exatamente o que não é como no caso do MA. Nenhuma média. Isso é proibido. E há mais de uma tabela a ser considerada. Vou até sugerir que talvez seja impossível construir um filtro sem retardo com apenas um gráfico. Mas se temos, digamos, EURUSD, GBPUSD, EURGBP firmemente ligados por um triângulo (e na verdade temos muitos outros gráficos), então construir um filtro sem atraso para um dos pares de moedas é uma tarefa diferente.
 
Dr.Drain:
Mas, caso contrário, sim, é o primeiro nome, o primeiro nome. Falamos francês extravagante.

Estou vendo.

ok doutor, vamos continuar com o tópico do fio.

PS.

Mas você está avisado para não provocar ninguém à rudeza. o fórum aqui é muito nervoso.
por favor, abstenha-se de anunciar sua conta demo, seus negócios e especialmente as garantias de lucros futuros.

Se você quiser, o lixo pode ser removido do fio.

 
sergeev:

por favor, abstenha-se de ... garantias de lucros futuros.

A verdade é fácil e agradável de dizer (c)

O saldo vai crescer, e nenhuma quantidade de moderadores de fórum pode dobrar a probabilidade de TA para 50%. Estou surpreso de forma alguma. Por que as pessoas estão tão preocupadas. Como se eu estivesse mostrando algo proibido. Mais uma vez: se a distribuição dos aumentos de preços for um ruído branco gaussiano, será que os truques demonstrados permanecerão? A resposta é não, eles não o farão. O sistema se desintegrará e mostrará uma probabilidade de 50% de TP (a propósito, o resultado de um ponto de vista prático é conveniente e seguro - você jogou, negociou, pagou apenas o spread, e nenhum risco). Mas o fluxo de citações demonstra uma distribuição diferente das primeiras diferenças. Assim, meus truques não invadem a estrutura do mundo e os fundamentos do universo.

 
Dr.Drain:

A verdade é fácil e agradável de dizer (c)

O saldo vai crescer, e nenhuma quantidade de moderadores de fórum pode dobrar a probabilidade de TA para 50%.


Isso é muito bom. Sou totalmente a favor.

Se houver lucro sobre o real dentro de um mês, então haverá propostas, mas novamente, não aqui e não nesta forma.

Entretanto, infelizmente, a demonstração e a garantia de lucro não é kasher.

 
sergeev:

demonstração e garantia de lucro não é kasher.

Estou garantindo até agora um aumento no saldo da demonstração em questão. A pausa é de duas horas.
 
Dr.Drain:
Eu garanto que o equilíbrio da demonstração em questão crescerá por enquanto. A pausa é de duas horas.

Doutor, eu o avisei.

 
Dr.Drain:

O equilíbrio aumentará, e nenhuma quantidade de moderação do fórum dobrará a probabilidade de TA para 50


Que muitas coisas eu perdi.

Dr. Trickster.

E o que há para ver na natureza

Um verdadeiro fetichista.

 
Mischek2:


Dr. Trickster.

Nah, proctologista. É claro pelo nome: Drain.

 
DmitriyN:
A questão é que estes pares estão rigidamente conectados entre si, de modo que não podemos nem mesmo ganhar com os spreads. Mas se eles estão estritamente relacionados, como podemos fazer previsões sem atrasos com base neles?


Você pode tentar o seguinte algoritmo, por exemplo, o tick eurusd era 1.2541 e agora é 1.2542

definir um para EUR +1, depois veio um tick para eurgbp mas houve uma diminuição de 1 ponto no ranking do EUR

etc. Após 1 minuto, por exemplo, avaliamos todas as fileiras e as mostramos na tabela.

Acontece que citamos o par.

Mas isto não é para previsões.

Se você não quer lidar com carrapatos, você pode fazer o mesmo com base em barras

e formar o gráfico H1 com base nas fileiras (barras M1) na forma de pontos

 
O tempo todo falando de vagões não atrasados, não é problema algum, você pode construir um vagão começando com um carrapato dentro do minuto. A questão é se o movimento vai continuar nessa direção. Isto é, os sinais de uma inversão são mais importantes.