Ala 6 - página 17
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Além disso, com certas características de sinal, é bastante possível construir um contra-exemplo - um filtro linear sem atraso, e até mesmo um filtro linear líder.
Você não pode. Um filtro de vanguarda está, por definição, olhando para o futuro. Eu estava falando apenas de não-linearidade e de não amadurecimento. Sem olhar para o futuro, mas ainda não necessariamente linear ou quase linear com parâmetros que mudam lentamente, mas qualquer algoritmo fisicamente realizável (não olhando para o futuro novamente, digo eu).
Então, aí está. Eu queria mostrar uma das idéias antigas. Onde não é imediatamente óbvio que tudo é baseado no SMA. O que é inevitável se você média os dados do passado de alguma forma, mesmo de uma forma muito distorcida.
Então: vamos introduzir duas curvas. EURUSD e GBPUSD. Vou chamá-los ainda condicionalmente de ED e PD. Alguém pode desenhar algumas curvas adicionais, EDq (será desenhado no gráfico ED) e PDq (será desenhado no gráfico PD), de tal forma que a diferença de EDq e PDq deve estar liderando a diferença de ED e PD por algum número pré-determinado de barras (que seja uma barra), e as somas coincidem: EDq+PDq = ED+PD. Qualquer um pode? :-)
Eu posso. Mas eu abri o arquivo antigo e vi que estava em EURJPY e USDJPY. Não vai refazê-lo. Eu teria que virar GBPUSD. Não é essa a questão. Portanto, háEURJPY e USDJPY. Vamos chamá-los de EY e DY. Temos que traçar as curvas adicionais EYq e DYq, para que sua soma seja igual à curva original, enquanto a diferença está à frente por uma barra. Vamos supor que a = 288 barras (M5, total de 1 dia). Veja foto. Mostra 2 dias (2*288 barras M5).
o desenho é elementar. qualquer um pode fazê-lo. a pergunta é: como pode ser usado? :-)
Dica:
Para os lineares, há. Estritamente. Muito antes de seu tempo. Existe até mesmo um teorema assim. O que é um "sinal de filtragem"? 0_о
filtrado, erro meu.
E não há provas, não diga disparates. Simplesmente não pode haver um, pois, mais uma vez, há um número infinito de contra-exemplos.
filtrado, erroneamente.
E não há provas, não diga besteiras. Simplesmente não pode haver um, pois, repito, há um número infinito de contra-exemplos.
Estou enviando-o à biblioteca para ler a teoria do filtro linear. Sim, a propósito, você pode praticar a invocação de contra-exemplos. Nomeadamente um. Nomeadamente um filtro linear, no qual o atraso e o grau de suavização não seriam conectados de forma inequívoca e conhecida.
Eu o envio para a biblioteca, leia a teoria dos filtros lineares. Ah, a propósito, você pode praticar a invocação de contra-exemplos. Nomeadamente um. Nomeadamente um filtro linear no qual o atraso e o grau de suavização não seriam conectados sem ambigüidade e de forma conhecida.
Estou enviando-o à biblioteca para ler a teoria dos filtros lineares. Eu já fiz isso.
Um contra-exemplo aos seus dentes para estudar - qualquer processo de MA(N) com um ou mais primeiros coeficientes iguais a zero admite a existência de um filtro inverso que reconstrói de forma única os valores futuros a partir de valores passados.