Lembrando os veteranos: Box e Jenkins - página 7
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Não. Muitas idéias são conhecidas: valor do kotir, incremento do kotir, tendência, volu, níveis .... Não importa.
Não há diferença. Por que você precisa fazer uma previsão do valor absoluto para cada momento no tempo?
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Você deve concordar que esta é apenas sua suposição. E se for uma suposição, pode estar errada.
Eu dei o exemplo dos mashups acima. Em EViews, é o botão que calcula este residual.
Vou lhe dar a foto novamente.
Eu não estou interessado em um botão em algum software proprietário. Ninguém vai discutir botões aqui. O programa está fechado e eu não sei o que ele calcula e quantas falhas os desenvolvedores têm acumulado no algoritmo.
Para economistas especiais: dê a definição matemática do resíduo entre o quociente e o TC, não o nome do botão.
1. Você está definindo uma tarefa impossível - é impossível construir um modelo que dê uma previsão do valor absoluto do preço em qualquer ponto discreto do tempo.
Eu não defino esta tarefa. Além disso, meu outro fio é chamado: previsão com uma etapa de antecedência.
Para ser mais específico. Eu citei o modelo ARMA e seu cálculo no início. Este modelo não é viável porque o cotier é não-estacionário, como mostra o teste de raiz da unidade. Mas também mostrou que o incremento do cotier seria estacionário. Neste caso em particular, você estava certo, mas meu estar certo é o resultado do teste e seu estar certo é tão coincidente.
Salve a Box e Jenkins!
Esse não é o objetivo que estou estabelecendo. Além disso, meu outro fio é chamado: um passo à frente na previsão.
Chegar aos detalhes. No início eu dei o modelo ARMA e o cálculo usando-o. Este modelo não é viável porque o quociente é não-estacionário, como mostra o teste de raiz da unidade. Mas também mostrou que o incremento do cotier seria estacionário. Neste caso em particular, você estava certo, mas meu estar certo é o resultado do teste e seu estar certo é tão coincidente.
Salve a Box e Jenkins!
Então o problema de que você tem falado tanto não existe? Os aumentos de cotações de acordo com você são estacionários e os resultados das transações são aumentos de preços. :)
Não estou interessado em um botão em algum software proprietário. Ninguém vai discutir botões aqui. O programa está fechado e eu não sei o que ele calcula e quantas falhas os desenvolvedores têm acumulado no algoritmo.
Para economistas especiais: dê a definição matemática do resíduo entre o quociente e o TC, não o nome do botão.
A título de exemplo: residual = cotier - f1 - f2, onde f é o valor das duas médias.
Mas sua pergunta me deixou perplexo. Para mim um modelo é sempre uma ou muitas fórmulas, o resultado do qual eu comparo com o que eu prevejo: kotir significa com kotir, incremento significa com incremento. A partir da comparação, recebo o resíduo. E se for um algoritmo, e houver muitos deles em inteligência artificial? Eu não sei.
Então o problema de que você tem falado tanto não está aí? Os aumentos de cotações de acordo com você são estacionários e os resultados das transações são aumentos de preços. :)
No meu caso, foi uma grande coincidência, para seu prazer. Mas o exemplo deste tópico não lhe diz nada. Houve outro enredo EURUSD no tópico Econometria. Aí não foi possível obter a estacionaridade por diferenciação. Mas o problema foi resolvido pela modelagem da volatilidade com a GARCH.
Ok, funcionou ou não funcionou. O que vem a seguir? Por que elogiar esses dois caras?)
OK, então funcionou ou não funcionou. O que segue? Qual é a glória para estes dois caras?)
1. Reconhecida a não-estacionariedade. Em 1972, ela é forte em um mercado eficiente.
2. Mostraram uma maneira de lidar tanto com a não-estacionariedade quanto com a modelagem de um quociente inicialmente não-estacionário.
3. Formulada a exigência de reversibilidade do modelo.