Avalanche - página 254
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Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
E você refuta meus postos. Provas no estúdio, caso contrário você está mentindo. E provar que com o mesmo preço de um pip na MT4 e MT5, você só fechará as perdas na MT4 de um lado, ou seja, as perdas serão menores do que na MT5. Estas são suas declarações não substanciadas . Não mais mentira . Você não pode provar isso. Portanto, você está mentindo.louboucher é muito menos resistente ao mercado do que o clássico martin. A distribuição em série é crítica para um lubrificador.
Série de vários loos então um lucro, outro alce, outro lucro, e vários loos novamente ( comportamento padrão de mercado, nada conseguido).
Martin pode ficar de pé, mas se você usar outro lucro e mais um alce, o coeficiente aumentará exponencialmente... Eu não sou matemático. Talvez o Mathemat seja capaz de formalizar estes fatos. Mas é realmente assim. Empiricamente deduzido.
Portanto, o tema do laboucher (pelo menos em relação ao forex) é ainda menos promissor do que o martin padrão.
Provar o contrário é uma mentira - já é um proverbial:)))) Além disso, eles lhe mostram seus próprios postos - ele não os percebe... Como se eles nunca tivessem existido.
A resposta padrão - provar o contrário é uma mentira, mas ele não vai provar nada. Suas afirmações devem ser aceitas como axiomáticas e não podem ser questionadas :)
Foi especialmente engraçado quando ele escreveu sobre grandes bancos e corporações... Eu ri daqueles postos... E agora ele está fazendo o padrão: eu não disse isso, prove-o, senão é uma mentira...
O-lo-lo
Será que o sobrenome do autor é Gil, por acaso...
Em segundo lugar, para ver o tempo que leva para sair de um sorteio. A propósito, aqui está um exemplo interessante (a probabilidade básica de lucro é de 0,5 - sim, 0,5, não menos; a primeira coluna é volume, a segunda coluna é resultado comercial):
Há 69 números nesta série "concluída". Relação entre lucrativo e não lucrativo - apenas 1 para 2, ou seja, 33,3% lucrativo. A série é concluída com sucesso - mas que sorte! A razão é que houve uma diminuição local bastante forte dos números lucrativos, e não foi tão excepcional. Mas durante toda a série, não tivemos uma única chance de "completar" a série. Outro exemplo da mesma seqüência, ainda pior (nestes 10.000 ofícios, foi um recordista):
O lote máximo é ainda maior, embora a série seja um pouco mais curta. Há 20 profissões lucrativas, 40 profissões perdidas nesta série.
A coisa mais notável sobre estas séries é que o tempo todo esta série nos deixa com perdas - e quanto mais perto do final da série, maiores são as perdas e as flutuações de equilíbrio.
Oleg, estas não são exceções raras. Se levarmos em conta que em sistemas com martin é necessário fazer muitos negócios - porque o crescimento do depósito é pequeno por negócio (lote inicial pequeno!), então acontece que as estatísticas de milhares de negócios são facilmente acumuladas ao longo de um ou dois anos. E nesta série de estatísticas, tal série de esmagamento é inevitável.
A questão principal é: o que fazer?
P.S. Eu ainda não vou postar o código porque ainda tenho erros. Mas, nesta série, eles não parecem ser visíveis.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Um link para o que você escreveu. Caso contrário, você está mentindo, e não escreveu nada.Duas bochechas em MT5 é legal. Isso é ainda mais margem do que com compensação parcial)))) Duas contas diferentes terão margem para cada lote aberto em 4)))) completa Eu posso imaginar quando eles ficam sem fundos livres)))
Ou seja, você abre uma negociação a 0,1 lote em uma conta, e coloca uma ordem de 0,2 lote no lado oposto do canal a 40p na outra conta )) Se isto funcionar, por um lado haverá 0,1 lote, e por outro 0,2 lote. É claro que eles tiraram uma margem em ambos os lugares. E a propagação, também. Ou seja, como para 0,3 lotes. Você olha e vê. Em uma conta, o lote 0,1 é uma perda. E 0,2 lote está em lucro. O preço passou 40 pips a partir da fronteira do canal. O primeiro lote será de -80 pips. E o segundo lote a partir da fronteira do canal será +40 pips.
Vamos calcular. Lote 0,1 na primeira conta com um prejuízo de 80 pips = 80 libras.
O lote 0,2 a partir do limite do canal será +40 pips. São 80 libras. Nós temos um b\u.
O mesmo em uma conta.
Aberto 0,1. Temos um 0,2 pendente na fronteira. A pausa é acionada. O primeiro lote tira uma parada de 40 pips. O lote 0,1 é aberto, o preço passa de 40 pips. Temos no primeiro - 40, no segundo + 40 pips. Exatamente da mesma forma que nós temos botas.
A diferença. No primeiro caso, a idiota Catala pagou a margem para 0,3 lotes. E o spread também é de 0,3 lotes. No segundo caso, você pagou margem para apenas 0,1 lote. O spread é também para 0,1 lote. A diferença, mesmo no primeiro passo, é de três vezes. O resultado para o depósito é o mesmo b\u)))) Mas não exatamente boo. Você pagou o spread para duas contas como para 0,3 lote. Isso é 0,2 muito mais. Portanto, o valor deste spread em duas contas será menor. Mesmo que os pedidos sejam fechados em B/B))). Somente às custas da propagação se perderá. Voprosy...quando Opolzny em duas contas em MT5 não tiver depósito suficiente e for ameixa)
Que idiota.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Bem, o que fazer... Você tem que ter um TS com 40% das transações. Você é aquele que calculou em 33% de lucro. 33% para um Laboucher vai apenas a zero. E se você encher esta série com 40% de lucro. Isso não faria diferença? Esta é uma delas. E dois. O lucro deve ser pelo menos um pouco maior do que a perda. Ninguém nos obriga a ficar de pé até o final da série, se tivermos ido para o lucro. É bem possível que com 40% dos negócios lucrativos e com um lucro maior que o prejuízo, possamos deixar a série com lucro ou mesmo em O antes que a série termine. Em seu exemplo, isso não é possível.Não acho que o sorteio seria grande. Bem, relativamente grande... Quero dizer, a cada par de ofícios, fazemos um lucro. E um lote muito decente. Não será o mesmo que se estivéssemos em cima de um martin clássico. Afinal, vamos fixar os lucros, e isso deve reduzir o saque...
Estou interessado na pergunta sobre a relação entre a parada e a perda. Como isso mudará a distribuição? Se o lucro for maior do que a perda mesmo que seja de 1 pip. Isso significa que ele levanta % de negócios lucrativos. Ou seja, este tubo extra será com o número de trocas de, digamos, 20. Em take in 20 pips. Isso trará 20 pips. É como um negócio extra lucrativo. Melhorará a relação lucro/perda.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Eu estou recebendo a mesma coisa. Estou tentando gerar negócios de maneiras diferentes, mas não consigo me livrar de séries fracassadas.
Bernoulli chega a todos os lugares. :)
Não estou gerando com a função aleatória mclw, mas com base em citações reais, estabelecendo todos os tipos de condições de abertura. Fechamento por SL/TP (eles são iguais).
Conclusão preliminar: o clássico Martin e LaBoucher são pontas diferentes do mesmo cacete chamado bumerangue.
lexandros está certo em suas conclusões.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
Não creio que seja correto dizer isto, sem referência ao TC. Acho que se o TS estiver mais frequentemente certo do que errado, este método é melhor do que o clássico. Quantos joelhos o clássico martin com $2000 de depósito e 0,01 de lote aguentará? 12-15? Este deve aguentar por mais tempo. Bem, eu terei que escrever um Consultor Especialista completo. Mais uma vez, o próprio TS é importante neste método (não no método clássico).