Econometria: um passo à frente na previsão - página 95
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Não, eu não sou contra a ergodicidade de forma alguma, eu sou a favor dela. Na verdade, é a exigência mais forte, muito mais forte do que a fraca estacionaridade. E isso realmente resolve o problema de previsão.
Mas, diabos, como você verifica isso com um único processo de implementação, e um conjunto finito de dados?
Não, eu não sou contra a ergodicidade de forma alguma, eu sou a favor dela. É na verdade a exigência mais forte, muito mais forte do que a ergodicidade. E isso realmente resolve o problema de previsão.
Mas como diabos você verifica isso com um único processo de implementação em mãos?
Para o inferno com a ergodicidade!
Há um quociente. A questão é o que pode ser arrancado dela em forma analítica. Nós o arrancamos. Olhando para o restante, o que mais podemos fazer? É como um desenho animado. Portanto, nós apenas medimos com nossos pés.
Eu não sei de mais nada tão bem trabalhado
há problemas:
1. o atropelamento do campo. Esta ferramenta é de propriedade de muitos, e nem todos podem ser ricos.
2. os sistemas especulativos têm lucro com as perdas ou a falta de lucro de outras pessoas. De quem e a que custo um sistema construído sobre todos os tipos de regressões e outras manipulações da série retira dinheiro?
Imagine um jogo de jogo como uma série de números, codificando variantes de movimento e depois tentando prever quem ganhará com a ajuda de regressões))))))
A econometria não é para mercados especulativos.
há problemas:
1. o atropelamento do campo. Muitas pessoas possuem esta ferramenta, e nem todos podem ser ricos.
Um problema conhecido. Mas isto é para ventiladores de ondas e Fibonacci
A Econometria oferece uma oportunidade de fazer um TS muito mais diversificado. A probabilidade de entrar em um vício de mercado é muito menor do que em TA
A Econometria não é para mercados especulativos
Em EViews, uma previsão por etapa é uma previsão, e uma previsão por n etapas não é uma coisa certa.
Bem, em primeiro lugar, todas estas são generalidades que eu já conheço.
Em segundo lugar, olhar para o processo de citação como um conjunto de realizações está fora de questão aqui. A realização é uma, parada completa. Pelo menos em econometria.
Terceiro, e mais importante: como pode ser verificado, ergodicidade, se não há outras realizações possíveis que podemos fazer em princípio?
Não tenho nenhuma palavra especial.
É elementar verificar - a faixa de preço disponível é longa. Cortar em pedaços!
Para verificar a ergodicidade é suficiente calcular o valor de variância para três a cinco pedaços de igual comprimento e compará-los entre si. Se eles diferem entre si dentro de 3-5%, então o processo é ergodico e o comprimento de implementação é suficiente para calcular suas características. Se a discrepância for superior a 10%, então ou o processo é não-estacionário ou são usadas peças muito curtas.
E não tenha esse hábito de cair no desespero no menor momento!
O que você apontou aqui não é um teste de ergodicidade, mas um teste de homo(hetero)skedasticidade, que é muito mais fraco do que a ergodicidade.
O que você apontou aqui não é um teste de ergodicidade, mas um teste de homo(hetero)skedasticidade, que é muito mais fraco do que a ergodicidade.
Pare com esta provocação. Você precisa comparar características estatísticas - expectativa de esteira, função de variância e autocorrelação. Cortar a série em pedaços, contar e comparar. Só não encurte os bocados. Posso estar errado sobre porcentagens específicas, mas o método é correto.
Demi:
Elementar para verificar - a faixa de preço disponível é longa. Cortar em pedaços!
Para verificar a ergodicidade, basta calcular a variação para três a cinco pedaços de igual comprimento e compará-los entre si. Se diferirem entre si em 3 a 5%, então o processo é ergodico e seu comprimento de implementação é suficiente para calcular suas características. Se a discrepância for superior a 10%, então ou o processo é não-estacionário ou são usadas peças muito curtas.
Não tenho palavras especiais.
Não em estatística, mas em econometria há: teste de razão de variação
faa1947, por que você está tão apegado a esta EViews? Você quase reza por isso... E você o apresenta como algo perfeito e digno de uma emulação incondicional. É como um guia para a ação... Eu não entendo... É esse o fim de seu conhecimento? Posso sugerir alguma literatura?
A propósito, você ainda não respondeu à minha pergunta: que princípios teóricos do método do espaço de estado não são claros para você? Afinal, a fim de explicar de forma compreensível, preciso descobrir de que lugar começam as dificuldades, e o que é suficiente para mencionar de passagem.
O iniciador do tópico faz o mesmo, mas não tem nenhuma relação especial com a ergodicidade. E claramente não é suficiente.
É isso, não tenho mais perguntas para você.