Da teoria à prática - página 37
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Fiquei horrorizado ao ver algoritmos onde a "novidade" de um valor é considerada peso, ou seja, valores antigos têm menos peso que valores novos. Isto é uma deturpação direta das pessoas por alguns métodos completamente não matemáticos.
Isto, confesso, não era o que eu esperava. Toda a teoria dos filtros, analógicos e digitais, é construída precisamente sobre o fato de queos valores antigos têm menos peso, Acontece que todos estes métodos são completamente não matemáticos.
Prossiga, Tenente.
Não abandone seus esforços, Maestro, mantenha suas palmas das mãos na testa.
A resposta a esta pergunta é uma das chaves para entender o mercado :)))
Vamos supor que acabamos de encontrá-lo na estrada e pronto.
É isso mesmo, não há chave aqui. Sem significado, sem justificativa. Isto é, desculpe, alquimia) E o resultado não será muito diferente do SMA.
Isto, tenho que admitir, é algo que eu não esperava. Toda a teoria dos filtros, analógicos e digitais, é construída sobre o próprio fato de queos valores antigos têm menos peso, Acontece que todos estes métodos são completamente não matemáticos.
Prossiga, Tenente.
Não abandone seus esforços, Maestro, mantenha suas palmas das mãos na testa.
Veja, em seu próprio exemplo: deixe o próximo valor ser 133.042, assim incremento = 10 pips. E você daria a este preço um peso completamente diferente de133.032.
Mas em termos de distância do WMA, é quase o mesmo preço. O WMA é retirado do preço por centenas de pips. E mais ou menos alguns pips não faz diferença. E você está dando a estes dois preços similares pesos completamente diferentes. Isso é alquimia. Você não vai ganhar o torneio com ele).
Aqui você está se levantando pela honra da ciência, enquanto você mesmo está confuso a respeito dela. Você não pode estar falando sério).
Veja, em seu próprio exemplo: deixe o próximo valor ser 133.042, assim incremento = 10 pips. E você daria a este preço um peso completamente diferente de133.032.
Mas em termos de distância do WMA, é quase o mesmo preço. O WMA é retirado do preço por centenas de pips. E mais ou menos alguns pips não faz diferença. E você está dando a estes dois preços similares pesos completamente diferentes. Isso é alquimia. Você não pode ganhar o torneio com ele).
Aqui você está se levantando pela honra da ciência, enquanto você mesmo está confuso a respeito dela. Você não pode estar falando sério).
Você regateará, e tudo se encaixará.
E digo novamente - para mim a imagem do processo é absolutamente clara. Na mecânica quântica está em todos os lugares. É uma pena que não haja colegas meus neste fórum. É por isso que às vezes me sinto tentado a sair daqui. Não porque eu seja inteligente e todos são estúpidos. Pelo contrário - há pessoas aqui muito mais fortes do que eu em matemática clássica ou radiofísica, mas falta o pensamento abstrato. Sem ofensa. É como registrar os movimentos do gato de Schrodinger em um osciloscópio.
E digo novamente - para mim a imagem do processo é absolutamente clara.
Isso é porque você ainda não fez os testes)
p.s. Eu sabia que terminaria com a mecânica quântica) você não é o primeiro a tentar puxá-lo para o mercado)
Você está errado. Você está lidando com a probabilidade de preço, não com o preço em si. Não com o valor em si, mas com sua probabilidade. É por isso que a maioria dos métodos não vai a lugar algum e as pessoas não conseguem entender o mercado dentro de uma estrutura padrão. Veja isso um pouco mais amplamente, de forma mais abstrata. Isso é o que ensinam na física teórica.
Eu não estou errado aqui. A filtragem é apenas uma parte do processo, e então (embora tudo seja realmente misto) há o processamento de sinais, incluindo o processamento estatístico. E se tudo fosse considerado com os mesmos pesos, nenhuma estatística e nenhum sinal poderia ser coletado/extraído - tudo seria estacionário, como você diz.
E as pessoas estão brincando, inventando janelas sofisticadas de várias formas, em vez de apenas tomar uma retangular e mais ampla.
Deixe-me esclarecer.
Quanto mais filtros, pior é.
Se eu entendi corretamente, isso significa que existe uma previsão efetiva possível para o Ask and Bid, mas ela está dentro do spread? Se for o caso, há opções aqui.
O tamanho de uma possível previsão confiável é para os aumentos de asc e de lances.
Se você construir cuidadosamente um histograma dos incrementos, calcule a partir daí o desvio não paramétrico de 0, então usando a função de quantil, você pode construir estes níveis de confiança e pips na chegada de cada tick. Bem, o spread e as comissões apenas reduzirão seu lucro.
Mas... não estou interessado. Não vim para o Forex para ter lucro, embora o dinheiro seja uma coisa MUITO boa, mas para a solução do problema em geral.