Econometria: um passo à frente na previsão - página 58
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Aqui vamos nós...
A questão é que sem uma estabilidade comprovada de um ou outro tipo ("estacionariedade") ainda não vejo nenhum ponto na construção de um modelo. Eu mesmo procuro esta "estacionariedade" em outra coisa - na teoria da informação, que também está intimamente relacionada com as estatísticas matemáticas (um ramo sobre seleção de características, é um).
O problema é que se os links de informação em questão forem pelo menos quase estacionários, pode-se teoricamente lucrar com eles. Se não há quase-estacionariedade, ela não é boa.
Sempre quando vemos alguma regularidade, semelhante ao processo Wiener, mas não conhecemos sua essência, ou seja, suas razões, somos limitados na previsão apenas por processos quase estacionários, no máximo. (A quase-estacionariedade é quase a mesma estacionariedade, mas com m.o., s.c.o. e ACF lentamente flutuantes).
Estes processos são algum tipo de derivados do processo de cotação principal. Elas não são necessariamente diferenças de primeira ou segunda ordem. Eles podem ser qualquer função do processo subjacente. O principal é confirmar a quase estacionariedade desta função e construir uma ponte mutuamente inequívoca desde ela até o processo inicial.
Há muito tempo não venho procurando por estacionaridade em devoluções ou diferenças de ordem superior. Estou convencido de que é um processo altamente complexo com uma memória não-linear profundamente escalonada. As triviais verificações de autocorrelação, nas quais a SunSunich assim insiste, simplesmente não vêem essas não-linearidades, ou seja, não percebem a complexidade mais essencial do processo.
Podemos discutir sobre isso por muito tempo, mas vou parar aqui.
A questão é que sem estabilidade comprovada de um ou outro tipo ("estacionariedade") até o momento, não vejo nenhum ponto na construção de um modelo. Eu mesmo procuro esta "estacionariedade" em outra coisa - na teoria da informação, que também está intimamente relacionada com as estatísticas matemáticas (um ramo sobre seleção de características, é um deles).
O problema é que se os links de informação em questão são pelo menos quase estacionários, pode-se teoricamente lucrar com eles. Se não há quase-estacionariedade, ela não é boa.
Sempre que vemos um padrão, que se assemelha a um processo Wiener, mas não conhecemos sua essência, ou seja, suas causas, estamos limitados em nossas previsões a processos quase estacionários, no máximo. (A quase-estacionariedade é quase a mesma estacionariedade, mas com m.o., s.c.o. e ACF lentamente flutuantes).
Estes processos são alguns derivados do processo de cotação principal. Elas não são necessariamente diferenças de 1ª ou 2ª ordem. Eles podem ser qualquer função do processo subjacente. O principal é confirmar a quase estacionariedade desta função e construir uma ponte mutuamente inequívoca desde ela até o processo inicial.
Há muito tempo não venho procurando por estacionaridade em devoluções ou diferenças de ordem superior. Estou convencido de que é um processo altamente complexo com uma memória não-linear profundamente escalonada. As triviais verificações de autocorrelação, nas quais a SunSunich assim insiste, simplesmente não vêem essas não-linearidades, ou seja, não percebem a complexidade mais essencial do processo.
Podemos discutir sobre isso por muito tempo, mas vou parar aqui.
Alexey, você coloca um sinal igual entre estabilidade e estacionaridade. Mas isto é errado! São coisas diferentes. Além disso, e isto pode ser demonstrado por exemplos,
1) o sistema pode ser estável tanto sob fluxo de entrada estacionário quanto não-estacionário;
2) o sistema pode ser instável tanto com fluxo de entrada estacionário como não estacionário.
Ou seja, a estacionaridade do fluxo de entrada não é um critério de estabilidade.
Assim, mesmo que sejam encontradas áreas de estacionariedade em algum lugar do interior do processo, isto não indica de forma alguma a estabilidade nem do sistema nem do processo como um todo.
Não, não, eu entendo a diferença entre os dois. É que eu era muito impreciso. Eu queria insinuar alguma forma de estacionariedade, não redutível à estacionariedade de alguma diferença no fluxo inicial.
Não estou procurando por "áreas de estacionariedade em algum lugar no intestino do processo". Também estou interessado na estacionaridade "global" de todo o fluxo - mas de outro fluxo associado com o processo original. Bem, digamos, a "estacionariedade da Matriz de Informação", que foi discutida no tópico sobre seleção de características. Isto é, não é sequer a estacionariedade de um fluxo numérico, mas algo mais complicado.
não familiarizado com esse ramo...
Mas quanto mais complexas as construções são consideradas, menos lineares e estacionárias elas são.
Um diagrama de bifurcação seria muito ilustrativo aqui.
O mundo é não-linear e não estacionário. Linearidade ou estacionariedade são apenas pequenas manchas no quadro geral.
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É provavelmente mais correto dizer que a não-estacionariedade é a norma e a estacionariedade é apenas uma anomalia.
É provavelmente mais correto dizer isto: a não-estacionariedade é a norma, e a estacionariedade é apenas uma anomalia.
Depende do que você estiver vendo.
bem, isso é só para dizer... bem... sem levar em conta...
.
Mas estamos olhando para
algo mais complexo.
isso é apenas... bem...
No entanto, estamos olhando para
Há coisas que são muito estacionárias. Pode ser uma anomalia...
Paukas, você pegou o fio?