O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 62
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Mas se você fizer a filtragem intermediária, como deveria.
Nada deve ser feito, duh. Se você aparar deliberadamente os derivados, você receberá derivados aparados, sem surpresa. E se você não aparar, você fica incircunciso.
E seria um beco sem saída para jogar fora informações de congelamento apenas para dobrar o sistema para seus próprios métodos de análise - especialmente para um sistema comercial: precisamos obter informações de sinal confiáveis em tempo real, enquanto a filtragem introduz um atraso de grupo e também corta a metade de alta freqüência do espectro wavelet - a própria metade que fornece uma boa borda detectável.
Em resumo, depois de suavizar, você pode detectar um sinal o quanto quiser e até mesmo encontrá-lo de forma confiável, mas estas informações são praticamente inúteis no momento de obtê-las. É por isso que eu sou categoricamente contra qualquer tipo de pré-filtragem, devemos trabalhar com citações limpas.
Nada segue, duh. Se você aparar os derivados de propósito, você receberá derivados aparados, sem surpresa. E se você não aparar, você fica sem corte.
E seria um beco sem saída para jogar fora informações de congelamento apenas para dobrar o sistema para seus próprios métodos de análise - especialmente para um sistema comercial: é importante obter informações de sinal confiáveis em tempo real, enquanto a filtragem introduz um atraso de grupo e também corta a metade da onda de alta freqüência, à direita, o que garante uma boa frente detectável.
Em resumo, depois de suavizar, você pode detectar um sinal o quanto quiser e até mesmo encontrá-lo de forma confiável, mas estas informações são praticamente inúteis no momento de obtê-las. É por isso que eu sou categoricamente contra qualquer tipo de pré-filtragem, devemos trabalhar com citações limpas.
Bem, você não deve, então não deve... Este é o seu ponto de vista. E eu não vou discutir com isso.
Mas, neste caso, não é correto falar sobre derivados.
dados para os primeiros 10 derivados EURUSD:
Este conjunto de números NÃO são derivados!
A série Taylor sobre diferenças d1, d2, ... d8.
GBPUSD Diário
1) sem filtragem de diferença intermediária
2) com filtragem por diferença intermediária
Ou seja, como a porcentagem das marcas que são adivinhadas. é uma tarefa ingrata, parece-me... não pode sair de baixo do ruído aqui, tem que trabalhar entre 50-55% em algum lugar. Mas vou ter isso em mente.
Não, somar os incrementos na direção da previsão e separadamente na direção oposta. Dividir um pelo outro é a fórmula do fator de lucro. Não apenas a % de sinais adivinhados, mas também as magnitudes dos próprios incrementos são levadas em conta
Este indicador leva em conta simultaneamente não apenas o erro de previsão, mas também o sinal de adivinhação. Isto é, essencialmente sinal/ruído em termos de DSP (acho que)), pois não estou familiarizado com DSP). E não requer HP de erro de previsão, como estimativa via cãibra de erro, etc.
Sobre como o erro deve ser distribuído. Acho que também não importa) Posso ver porque os economistas querem que o erro seja ruído branco: zero mo - nenhuma tendência no erro, variação finita - o erro não cresce a tamanhos imprevisíveis tornando a avaliação do sinal útil (componente determinístico) sem sentido. Mas ainda não chegou aos ofícios. Um simples ajuste de stop loss é capaz de cortar rabos indesejados e limitar a variação da distribuição do retorno do comércio. Isto é, desde que o ruído possa ser qualquer coisa, desde que não interfira com o critério de avaliação da qualidade do modelo. Se a estimativa de sinal/ruído for a mesma antes da distribuição de sinal e ruído, podemos estimar o modelo qualitativamente, e isso é tudo que precisamos nesta fase. imha
E não se deve considerar o erro no sentido clássico como uma diferença de realidade de previsão, mas levar em conta a direção do erro. Imediatamente, ir ao real do comerciante, onde um erro na direção certa não é um erro, mas um lucro)). Isto é, se a previsão - crescimento de 40 pontos, e cresceu em 100, então não julgue o modelo estritamente) Por exemplo, a tendência de seguir é baseada em tais erros - arremessos na direção certa. Eles cortam a distribuição dos incrementos na zona deficitária com um stop-loss e apanham picos raros em muitos sigmas na direção certa, sem ter lucro. E se você olhar para a distribuição dos retornos, ela está longe de ser normal, assim como a distribuição do erro. A fórmula PF proposta leva isso em consideração.
A série Taylor sobre diferenças d1, d2, ... d8.
GBPUSD Diário
1) sem diferença intermediária de filtração
2) com filtração por diferença intermediária
1. Você acabou de provar que, se você cortar as derivadas mais altas, isso irá se aproximar da série Taylor. Isso é óbvio para o ouriço. Eventualmente é possível filtrar as citações na medida em que elas se tornarão até uma linha reta, então o que é mais divertido então? Estamos interessados na série original, e somente isso.
2. esses artifícios são inúteis na prática, repito, por causa do atraso que introduzem. Não estamos lidando com aproximação de funções, mas com detecção e previsão em tempo real. Em sua foto você pode ver que o sinal filtrado está atrasado, e isto é inaceitável, porque a decisão de entrar no comércio deve ser tomada aqui e agora, e será tarde demais na próxima leitura. É por isso que a única variante é a previsão antecipada baseada na detecção de regularidades locais por métodos não lineares e critérios não lineares, o que mostraria, o quão bem adivinhamos a estrutura atual e os parâmetros do sistema.
Em nosso caso, o problema de sintetizar o controle ótimo não é padrão, portanto os truques descritos nos livros sobre eletrônica e radar são, na maioria das vezes, inadequados.
Não, somar os valores incrementais na direção da previsão e separadamente na direção oposta. Dividir um pelo outro é uma fórmula de fator de lucro. Não apenas % dos sinais adivinhados, mas também os próprios valores dos incrementos são levados em conta
Este número leva em conta não apenas o erro de previsão, mas também o sinal adivinhado. Isto é, essencialmente sinal/ruído em termos de DSP (provavelmente))) uma vez que não sou forte em DSP). E não requer HP de erro de previsão, como estimativa via cãibra de erro, etc.
Sobre como o erro deve ser distribuído. Acho que também não importa) Posso ver porque os economistas querem que o erro seja ruído branco: zero mo - nenhuma tendência no erro, variação finita - o erro não cresce para tamanhos imprevisíveis, tornando a avaliação do sinal útil (componente determinístico) sem sentido. Mas ainda não chegou aos ofícios. Um simples ajuste de stop loss é capaz de cortar rabos indesejados e limitar a variação da distribuição do retorno do comércio. Isto é, desde que o ruído possa ser qualquer coisa, desde que não interfira com o critério de avaliação da qualidade do modelo. Se a estimativa de sinal/ruído não importa antes da distribuição de sinal e ruído, podemos estimar o modelo qualitativamente, e isso é tudo o que precisamos nesta fase. imha
Tudo isso só é verdade se considerarmos um sistema que prevê e faz negócios constantemente. Na prática, pode haver 2-5 entradas por semana em um gráfico de minutos, ou seja, o número de previsões feitas é inferior a 0,1% do número de amostras de ativação.
E o erro deve ser considerado não no sentido clássico como a diferença entre a previsão e a realidade, mas na direção do erro. Imediatamente, ir ao real dos comerciantes, onde um erro na direção certa não é um erro, mas um lucro)). Isto é, se a previsão - crescimento de 40 pontos, e cresceu em 100, então não julgue o modelo estritamente) Por exemplo, a tendência de seguir é baseada em tais erros - arremessos na direção certa. Eles cortam a distribuição dos incrementos na zona deficitária com um stop-loss e apanham picos raros em muitos sigmas na direção certa, sem ter lucro. E se você olhar para a distribuição dos retornos, ela está longe de ser normal, assim como a distribuição do erro. A fórmula PF proposta leva isso em consideração.
Heh, é certamente tentador, mas os retornos de erro necessários acontecem DEPOIS de termos comprado. E temos que avaliar o critério e determinar a direção ANTES de entrar. Portanto, se soubermos ANTES de entrar que é mais provável um outlier para um lado do que um outlier para o outro, podemos simplesmente considerar isso em nosso sistema, e usá-lo a partir de agora.
Além disso, eu estava errado ao apagar o diagrama ao longo do caminho: havia DOIS erros desenhados nele: 1) erro interno de modelagem, sobre o qual eu disse que deveria ser normal e não relacionado, pois é um critério que o modelo descreve adequadamente a estrutura do sistema(a econometria nada tem a ver com isso), e 2) erro de previsão, que não deveria e não será normal, pois a entrada tem aqueles outliers anormais muito imprevisíveis. E isto até é uma coisa boa, pois, caso contrário, mesmo nossos ganhos potenciais provavelmente seriam garantidos como 0.
mas tudo bem... Eu não vou mudar sua opinião... Como quiser...
Mas me parece que você não está familiarizado com a tarefa de síntese de controle ideal - não estou me referindo aqui ao "otimizador" do testador.
A série Taylor sobre diferenças d1, d2, ... d8.
Para poder aplicar uma expansão da série Taylor, a função deve ser infinitamente diferenciável.
Entretanto, várias caminhadas aleatórias (incluindo aquelas com momentos imprevisíveis de alta ordem) não são diferenciáveis. E os preços são bastante similares aos do passeio aleatório :)
Para poder aplicar uma expansão da série Taylor, a função deve ser infinitamente diferenciável.
Entretanto, várias caminhadas aleatórias (incluindo aquelas com momentos imprevisíveis de alta ordem) não são diferenciáveis. E os preços são bastante similares aos do passeio aleatório :)
Muito bem. É por isso que não devemos falar de derivados, mas de incrementos. A proximidade dos incrementos obtidos aos derivados pode ser estimada usando a série Taylor, substituindo formalmente os incrementos obtidos pelos derivados que aparecem na série Taylor. A estimativa resultante da série indica indiretamente a qualidade da aproximação.