TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 10
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu tenho. Dê-me um furo sobre como fazê-lo (se houver alguma coisa, você pode fazer isso pessoalmente), pls!
Você não precisa fazer isso pessoalmente - basta tornar o processo iterativo, que é um pouco mais técnico, mas é muito mais representativo.
Não o pegou. O que há na iteração? Otimização-teste-comércio? Não funcionou - tudo de novo?
Em outras palavras, para transformar quase todo o período de teste em OOS.
Mas o engraçado é que ainda ontem (antes da ativação em vários ramos Reshetov), eu expus um método específico (um pouco diferente do Reshetov), que permite estabelecer de forma única a presença dos padrões encontrados TC, e há a possibilidade de identificar vários padrões simultaneamente (o número é limitado apenas pelas capacidades de hardware e pela quantidade de histórico disponível para análise). Anunciei o respeitado membro do fórum local em uma conversa pessoal (se ele achar conveniente, confirme a existência do método).
Sim, uma conversa produtiva, com certeza.
Você pode fazer isso sem dados pessoais - basta tornar o processo iterativo, é um pouco mais complicado tecnicamente, mas é muito mais indicativo.
É possível que a joo tenha de fato encontrado alguma forma de forjar um padrão? Mas esse mesmo método é provavelmente mais revelador do que o exemplo demonstrativo do primeiro post deste tópico, mas dificilmente mais revelador do que o meu cavalo de batalha:
1. joo relata uma grande quantidade de histórico a ser carregado e requisitos de alto desempenho comp. Eu uso R-Net, na mesma quantidade de 2 meses Amostra e 1 mês OOS, os requisitos de desempenho são mínimos - celron com 500 MB de RAM - não poderia encontrar menos desempenho, porque a EA em mql só executa um teste em 2 meses e guarda os resultados como sinais de indicadores anteriores a uma troca e lucro obtido após seu fechamento no arquivo em formato CSV. Um programa externo toma estes dados, os divide em duas partes e os formaliza em código mql e os produz como uma EA pronta com um único modo de filtragem. A única coisa que resta é testar esta EA no OOS para ter certeza de que tudo está bem e que podemos negociar. Além disso, a R-Net faz com que não se perca uma única troca na Amostra, ou seja, a filtragem inicial a nível de TC é de 100% e, portanto, ainda nesta fase, todos os sinais comerciais falsos e verdadeiros estão claramente separados, ou seja, mesmo que haja algum erro, ele está apenas na última fase e é mínimo.
2. joo diz que seu método requer constante otimização adicional. Meus lucros no OOS estão aumentando constantemente dentro de 3 a 5 meses. Portanto, não há necessidade de rakear o computador de forma sistemática e contínua.
Assim, crianças, vocês podem levar com vocês para o túmulo o terrível segredo do método confidencial ultra-secreto da joo para forjar padrões, pois não tem nenhum interesse, pelo menos para mim, com certeza.
É possível que a joo tenha de fato encontrado alguma forma de forjar um padrão? Mas esse mesmo método é provavelmente mais revelador do que o exemplo demonstrativo do primeiro post deste tópico, mas dificilmente mais revelador do que o meu cavalo de batalha:
1. joo relata uma grande quantidade de histórico a ser carregado e requisitos de alto desempenho comp. Eu uso R-Net, na mesma quantidade de 2 meses Amostra e 1 mês OOS, os requisitos de desempenho são mínimos - celron com 500 MB de RAM - não poderia encontrar menos desempenho, porque a EA em mql só executa um teste em 2 meses e guarda os resultados como sinais de indicadores anteriores a uma troca e lucro obtido após seu fechamento no arquivo em formato CSV. Um programa externo toma estes dados, os divide em duas partes e os formaliza em código mql e os produz como uma EA pronta com um único modo de filtragem. A única coisa que resta é testar esta EA no OOS para ter certeza de que tudo está bem e que podemos negociar. Além disso, a R-Net faz com que não se perca uma única troca na Amostra, ou seja, a filtragem inicial a nível de TC é de 100% e, portanto, ainda nesta fase, todos os sinais comerciais falsos e verdadeiros estão claramente separados, ou seja, mesmo que haja um erro, ele está apenas na segunda fase e é mínimo.
2. joo diz que seu método requer constante otimização adicional. Meus lucros no OOS estão aumentando constantemente dentro de 3 a 5 meses. Ou seja, não há necessidade de correr sistemática e continuamente o comp.
Então, crianças, vocês podem levar o terrível segredo do método confidencial ultra-secreto da joo de forjar regularidades com vocês para a sepultura, pois não tem nenhum interesse, pelo menos para mim, com certeza.
Reshetov, você entendeu um pouco mal meus postos.
1. De fato, você não tem. Serão necessários grandes volumes de história, se você quiser (por exemplo, por interesse esportivo) encontrar o maior número possível de regularidades. Para um comércio lucrativo, 1-2 regularidades serão suficientes, e a grande data não é mais necessária.
2. A otimização adicional é desejável, mas não obrigatória para todo o TC em geral, não apenas para a mina em particular, e esta "conveniência" resulta precisamente da possibilidade de mudança de padrões ao longo do tempo. Eu não preciso correr o computador o tempo todo, ou seja, para me envolver em compofilia.
Desejo-lhes sinceramente as maiores felicidades!
E a vocês, sinceramente, desejo-lhes tudo de bom!
OK. Portanto, a questão de "onde está a linha entre o ajuste e os padrões reais?" pode ser considerada resolvida, pois é completamente inútil no momento:
1. Há vários métodos para identificar padrões de encaixe e métodos para identificar e eliminar sinais falsos
2. A adaptação não é má, mas uma fonte de informação sobre padrões ou sinais falsos
Mas o engraçado é que ainda ontem (antes da ativação do Reshetov em vários fios) eu expus um método específico (um pouco diferente do Reshetov), que permite identificar de forma única a presença dos padrões encontrados pelo TC, e há a possibilidade de identificar vários padrões simultaneamente (o número é limitado apenas pelo hardware e pela quantidade de histórico disponível para análise).
A propósito, é duplamente divertido, que nesse mesmo dia eu também resolvi o mesmo dilema para mim mesmo. Ou as estrelas estão tão alinhadas, ou as pessoas "inteligentes" andam em grupos, ou Nibiru abre nossos chakras, ou talvez telepatia?) Milagres. Mas o fato está aí. Agora terminei um teste muito abrangente da metodologia, pelo menos 80-90% dos meus resultados de treinamento NS são capazes de funcionar com sucesso. Eu mesmo não posso acreditar...
Só que eu tinha tudo isso muito antes. Para saber a data, verifique o último tópico sobre a franja. Tentei explicar algo sobre o barulho naquele dia, mas todos estavam fazendo barulho e ninguém estava escutando. Paukas também fez uma boa piada sobre o ruído estar apenas na cabeça. Ficou claro para mim que é inútil explicar, porque (não vou especificar uma parábola sobre alguns animais e contas). O que eu precisava era de um exemplo concreto. À noite, eu finalmente formulei o princípio do filtro. E no dia seguinte, o primeiro Expert Advisor estava pronto e produziu resultados positivos no futuro.
Digamos que levei mais tempo para selecionar os TSs para os exemplos demonstrativos porque muitos deles tiveram mais ou menos sucesso nos testes de avanço depois de pelo menos um encaixe. E precisávamos que ambos passassem sem filtro por OOS.
Sem mencionar o fato de que já escrevi um artigo inteiro nesse meio tempo, o que mais tarde acabou sendo mal sucedido para o tópico escolhido. E a demonstração foi correspondida com este mesmo artigo.
Essas são as tortas.
Portanto, as estrelas não se alinharam simultaneamente. Embora o que importa, o mais importante é que os resultados de quase todos (com exceção de alguns choramingas teimosos que não têm utilidade em provar ou demonstrar nada) convergiram em lucro e agora a questão da (in)promissora assistência técnica pode ser colocada em um ponto final.
Hmm. Tudo isso está bem, muito feliz para todos. Eu tive ~70-90% dos sistemas selecionados mostrando algum tipo de tempo de sobrevivência, também, e por um longo tempo (um ano e meio). Mas aqui não se deseja métodos empíricos, mas métodos matemáticos.
A propósito, já mencionei uma (de) semelhante à idéia proposta pela Reshetov. É, em geral, uma filtragem adicional. A idéia do filtro é simples, mas não muito fácil de implementar. Assim, tomei arbitrariamente algum TS, coloquei-o em outro símbolo e cronograma, apliquei um filtro adicional à Amostra (nenhum parâmetro do TS é alterado) e olhei para o OOS - ele funciona. :)