TSR - sistemas comerciais de ressuscitação - página 7
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Demasiada correlação é má: os lucros não cobrirão as despesas gerais (spreads + comissões + deslizamentos).
Uma correlação muito alta é má: o lucro não cobrirá as despesas gerais (spreads + comissão + deslizamento + trocas).
As despesas gerais não irão realmente aumentar. Você não precisa apenas comercializar os dois sistemas (se eles estiverem no mesmo instrumento), é suficiente para trazer a posição líquida total para o mercado.
O ponto é diferente - o componente útil e lucrativo não deve ser deduzido muito em ambos.
No entanto, podemos falar muito tempo, precisamos tentar.
Na verdade, as despesas gerais não irão aumentar. Você não precisa realmente comercializar os dois sistemas (se eles estiverem no mesmo instrumento), apenas colocar a posição líquida total no mercado.
A rede é, é claro.
Um exemplo que levará a um entendimento de que as despesas gerais ainda irão aumentar:
Esta é precisamente a razão pela qual é melhor (despesas gerais e outros fatores) diversificar não os VPs de lucro, mas os próprios FI dos quais estes VPs de lucro são derivados.
1. ...................
2. Esta é precisamente a razão pela qual é melhor (despesas gerais e outros fatores) diversificar os IFs dos quais estes VPs de lucros são derivados, ao invés dos VPs de lucros.
1. Descobrimos isso. Bem, em princípio, parece ser verdade.
2. Merda! :) O que eu não consigo entender, por que devemos nos opor a esses dois métodos? São incompatíveis um com o outro? De jeito nenhum! :))
?zy. Porra, getch tinha o mesmo mau hábito de pensar que você só tem que olhar para o mercado com um olho, e o certo é o melhor. ....! Que se fodam os dois!!!
;-))))
2. Merda! :) O que eu não entendo é porque você tem que contrastar os dois métodos. São incompatíveis um com o outro? De jeito nenhum! :))
Quais são os dois métodos?
1. Diversificação do TS. Ou mais precisamente dizer (no espírito deste fio) "que se reforçam mutuamente".
2. Seleção (síntese) de FI para negociação do TS já criado. // A diversificação para FI é um tipo de sintético.
Parece-me que dois olhos são melhores do que um. Talvez da ganância.......... :)
Portanto, qual poderia ser o objetivo das seguintes ações:
A partir de uma lógica simples, a busca de relações lineares entre as transformações lineares é idiota? É por isso que eu digo que devemos procurar conexões entre as BPs de preço.
Portanto, qual poderia ser o objetivo das seguintes ações:
A partir de uma lógica simples, a busca de relações lineares entre as transformações lineares é idiota? (4) É por isso que eu digo que devemos procurar as relações entre as BPs de preço.
3. Wapcheta, você também pode argumentar o segundo ponto. Não há ali linearidade. Mas estou mais disposto a passar em revista o terceiro ponto. Aqui este ramo é dedicado apenas à substituição da diversificação (adição aritmética, de fato) pela multiplicação lógica. O que não é, de forma alguma, uma transformação linear.
Da lógica simples decorre que ele tem um significado ligeiramente diferente . Menos idiota, para colocá-lo na linguagem popular aqui.
(4) E não estou discutindo com isso de forma alguma. E eu não estou argumentando que a diversificação e outras manipulações do conjunto TC é melhor. É necessário atravessar. E isso deve ser feito com sensatez.
Houve tantos métodos diferentes sugeridos neste tópico que não tenho certeza de qual deles está sendo referido.
Veja o primeiro post.
O conselheiro é um lixo, a idéia funciona.