Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 61
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NÃO CONHECO. É possível chegar ao polo, é claro.
Mas à primeira vista, uma clara exploração de um padrão.
É claro que o excesso de tempo por até meio ano e uma série alta de transações é um pouco diferente do que eu gostaria de ver...
Mas como material de partida - acho que servirá.
Boa sorte com seu desenvolvimento.
..................
PS E em outros instrumentos, como ele se comporta?
Obrigado.
"...Exploração explícita de um padrão" - Concordo.
Limitou o número de ordens no mercado ao mesmo tempo a 10. Testes feitos com o histórico máximo disponível a partir do momento de um sinal para entrar no mercado - médio prazo - ordem média de 1 mês a 6 meses, arrasto é desativado, para suavizar a curva - entradas com confirmação adicional do índice de força, todos os relatórios estão no trailer, fotos estão anexadas. Dias, por preços abertos, pára, toma - grande - para entradas/saídas (em sua maioria) estritamente por sinais TS.
Para os dois primeiros: FS = 34 em cada caso, no terceiro: FS = 24, a este respeito, chamo sua atenção para este ramo do fórum, em particular para
Chamo sua atenção para este ramo do fórum, em particular para o post de Kim I.V. em sua primeira página onde ele compartilha sua experiência, pela qual quero expressar minha gratidão.
P.S. Relacionado ao assunto - as respostas já foram postadas lá muitas vezes... :-Р
OnGoing:
...
Agora está claro quais são os níveis)) Eu posso fazer muito mais do que isso em uma história)
Apenas um sorriso, até agora... :-Р
Não se trata dos níveis de mudanças de preço de um instrumento negociado, mas dos níveis de um padrão encontrado.
Uma faceta pode ser calculada comparando os resultados entre Amostra e OOS
Muitos pacotes de redes neurais têm uma forma muito conveniente de separar a amostra em uma amostra de treinamento e uma amostra de teste. O limite é muito fácil de identificar. Se não houver nenhuma melhoria na amostra de teste, então é um ajuste nú. Isto é, as entradas não são kosher e o TS pode ser descartado. Em outros casos, olhamos até o momento em que os resultados continuam melhorando na amostra de treinamento, e não mais melhorando na amostra de teste - este é o próprio limite.
Não se trata dos níveis de mudança de preço do instrumento que está sendo negociado, mas dos níveis do padrão encontrado.
Isto é interessante. Outra pergunta, o Expert Advisor reage apenas aos padrões do cronograma atual (d1) ou também aos padrões mais baixos/ mais antigos?
Acrescentada: pergunta estúpida)) não há necessidade de responder. Este padrão funciona em prazos mais baixos, e quais são os inconvenientes?
Interessante. Outra pergunta, a EA reage apenas aos padrões do cronograma de trabalho dado (d1) ou também aos padrões inferiores/seniores?
Aqui - apenas diariamente - é a variante "funcional", você pode procurar no tópico do fórum: Bill Williams e suas estratégias (para EURUSD) - daí (e na página seguinte) para cinco medidas de B.Williams - inclusive no H4 (esta é uma variante de entrada e adições na tendência, semelhante à aqui - índice de força).
1. Este padrão funciona em prazos mais baixos.
2. E quais são os drawdowns?
1. Mas talvez em menor grau - eu mesmo não lidei com isso em detalhes.
2. Se você quer negociar de forma lucrativa na direção da tendência principal, você tem que olhar para ela. A descrição inicial deste padrão de movimentos de preços dos instrumentos de mercado - veja os posts neste e nas próximas páginas deste fórum.
Limitar o número de ordens no mercado ao mesmo tempo a 10.
Se você estabelecer o limite = 1, você terá 40 negócios em 10 anos? Você pode afixar o cabeçalho de tal relatório?
.................
Não é isso que está em minha mente aqui.
Tenho uma estratégia lucrativa de grande calibre com vida média de 5,13/5,36 dias de operações de compra/venda respectivamente, reversão sem sobreposição de posições.
Agora, eu o analisei no visualizador, e estou pensando: e se eu não puder comprar ou vender com alguma outra periodicidade (uma vez em 4 horas ou às 0:00 PM, ou às 14:00 PM, por exemplo)?
Isto é, se o MO de cada comércio for positivo, então a aplicação de tal "ventilador" de pedidos deve melhorar o desempenho do TS ?!
Pelo menos visualmente parece ser verdade ... 8))
Se você colocasse um limite = 1, você conseguiria 40 transações em 10 anos? Você pode afixar o cabeçalho de tal relatório?
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Não era isso que eu estava pensando aqui.
Tenho uma estratégia lucrativa de grande porte, com vida média de 5,13/5,36 dias respectivamente, reversão, sem sobreposição de posições.
Agora, eu o analisei no visualizador, e estou pensando: e se eu não puder comprar ou vender com alguma outra periodicidade (uma vez em 4 horas ou às 0:00 PM, ou às 14:00 PM, por exemplo)?
Isto é, se o MO de cada comércio for positivo, então a aplicação de tal "ventilador" de pedidos deve melhorar o desempenho do TS ?!
Pelo menos visualmente parece ser verdade ... 8))
Vou postar agora... há mais... :-P Um pouco ocupado... :-Р
IMHO, eu acho que não se trata da freqüência de recarga, mas estritamente quando um sinal comercial chega. Na minha opinião, não se trata da freqüência de recarga, mas estritamente do sinal que recebemos. Devemos usá-la se quisermos obter o máximo lucro do cliente. Se tomarmos todo o movimento - nós o preenchemos estritamente por sinais, o principal é não ser muito rude com o número de ações e seu volume.
Quanto ao visual, quando o movimento é definido e os sinais estão vindo do atendimento dos critérios comerciais em sua direção, mas o preço pode se mover para baixo por algum tempo (se as entradas na compra). Assim, se a entrada no mercado não for uma ordem, por exemplo, ao mesmo tempo 1 lote, mas 10 vezes 0,1 (vamos supor, em cada vela subseqüente - naturalmente na observância dos critérios comerciais do momento da entrada em um negócio), então ela acaba (no movimento de preços subseqüente para cima) - lucrando mais. É como - "manchado" no ponto de entrada no tempo. Se o mercado após uma entrada por "ordem inicial" continuar a movimentação em seu (a ordem) e as condições das ações forem cumpridas, então entramos no curso da movimentação - portanto sim - o lucro é menor, do que entrar de uma só vez em 1 lote, mas não é crítico ...
E talvez esta variante (de um ponto de entrada espalhado - média) - não faça parte da análise técnica? :-Р
"Ou seja, se o MO de cada comércio for positivo, então o uso de tal "ventilador" de pedidos deve melhorar os indicadores do TS ?!" - devemos olhar... :-Р
Se você colocasse um limite = 1, você conseguiria 40 transações em 10 anos? Você pode afixar o cabeçalho de tal relatório?
Para USDCAD - valores de parâmetros de entrada também. Eu entro imediatamente com 1 lote e ao mesmo tempo uma ordem está no mercado.
Prestei atenção visualmente - houve um significativo recuo do movimento principal (cerca de 40-50%). O que quero dizer é que se otimizarmos os níveis e tipos de arrasto, stop-loss e take, poderemos entrar no mercado com uma ordem se tomarmos a posição take, o preço ricocheteia da posição principal e depois entrar novamente no mercado com uma ordem, ou seja, haveria mais lucro. No momento estou escolhendo a variante de AT para este TS que é responsável pelos critérios comerciais de entrada no mercado.