A correlação de amostra zero não significa necessariamente que não exista uma relação linear - página 26
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Aqui está um comentário atencioso sobre um bom artigo.
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Agora a premissa de sua pesquisa é clara. Entendo corretamente que, a fim de aumentar a eficiência da negociação de pares, você decidiu tentar incluir (investigar a possibilidade de incluir na combinação) todos os instrumentos negociáveis (como sugerido no fórum citado)?
Agora entendo os antecedentes de sua pesquisa. Entendo corretamente que, para aumentar a eficácia da negociação de pares, você decidiu tentar incluir todos os instrumentos negociados em combinação (como foi sugerido no fórum citado)?
Sim, apenas minha bicicleta se baseava em uma compreensão intuitiva dos caminhos certos e errados. Comecei a ter as bases matemáticas depois de tê-las escrito.
Sim, apenas minha bicicleta se baseava em uma compreensão intuitiva dos caminhos certos e errados. Aprendi o básico da matemática depois que a escrevi.
Aqui chegamos aonde o cão está no buraco.....
"As ações de uma empresa do mesmo setor devem, de acordo com esta teoria, reagir igualmente ao contexto externo, a menos que isso afete diretamente apenas uma delas" é uma citação do artigo citado; ela é repetida duas vezes no texto. Você entende o significado da minha condição destacada?
Veja a data de publicação deste artigo e minha falsificação.
Se houver uma correlação entre os instrumentos financeiros, o boneco vai encontrá-la e mostrá-la. E não importa se as empresas estão relacionadas com o mesmo setor ou com setores diferentes.
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Se houver uma correlação entre os instrumentos financeiros, a ferramenta irá encontrá-la e mostrá-la. E não importa se as empresas estão relacionadas com o mesmo setor ou com setores diferentes.
O que a data tem a ver com isso?
Essencialmente:
Então, vamos dar um exemplo: há muita gente; todos jogam uma moeda "águia/arroz"; após 100 rodadas, olhamos os resultados registrados de cada um dos lançamentos, e aplicando métodos matemáticos, descobrimos que entre, digamos, T e P há uma alta correlação. (Não discutimos quais métodos matemáticos são usados para a análise, mas assumimos que os números na saída mostram a inter-relação). Assim, se houver um relacionamento, você pode apostar com segurança na previsão do próximo resultado P para o próximo resultado T...... É claro que tal inferência é defeituosa porque não há relação de causa e efeito entre os resultados de P e T. Isto é, não devemos falar sobre inter-relação/dependência, mas sobre coincidência (aplicarei este termo não matemático). E isso significa que na próxima série de 100 tiros poderemos encontrar a ausência completa de qualquer prova matemática de dependência (e consequentemente a aposta será perdida irremediavelmente) ......
O aviso na frase "Ações de uma empresa do mesmo setor deve, de acordo com esta teoria, reagir da mesma forma ao fundo externo...." significa que o elo causal da mesma reação é um setor - como base de avaliação única para as ações. Se encontrarmos a mesma resposta das ações da empresa petrolífera e c\x ações da empresa, seria uma simples coincidência. Portanto, quando você diz que não se importa com a "base" (ou seja, a existência de uma relação causal do movimento idêntico identificado), então seu trabalho simplesmente mostrará o número de coincidências que existem hoje e podem não existir amanhã... Por quê? Porque não há correlação de um movimento tão idêntico....
O aviso na frase "Ações de uma empresa do mesmo setor deve, de acordo com esta teoria, reagir da mesma forma ao fundo externo.... " significa que o elo causal da mesma resposta é um setor - como uma única base de avaliação de ações. Se encontrarmos a mesma resposta das ações da empresa petrolífera e c\h ações da empresa, seria uma simples coincidência.
Se por coincidência você quer dizer que amanhã a ligação pode ser quebrada, então por coincidência você pode interpretar tudo. E a vinculação de estoques de empresas do mesmo setor. Por exemplo, pelo menos observe a relação entre as empresas petrolíferas russas antes e durante os eventos da Yukos.
Então, quando você diz que não se importa com "base" (ou seja, se existe uma relação causal do mesmo movimento identificado), então seu ofício simplesmente mostrará o número/quantidade de coincidências que estão lá hoje e podem não estar lá amanhã... Por quê? Porque não há correlação de tal movimento idêntico....
Temos sempre uma quantidade finita de dados para analisar. Portanto, as correlações encontradas podem não funcionar amanhã. E isto é normal.
Outra coisa é que você pode estimar as características de mudança nos links. Por exemplo, se você observar como a relação linear entre GBPUSD, USDJPY e GBPJPY muda, você verá que não importa o intervalo que você meça, a relação linear é a mesma em todos os lugares.
Quanto mais estável a relação for com o tempo, mais se pode confiar nela (ou não). E se houver uma relação linear estável entre a pressão arterial da avó e o comportamento da GBPJPY sobre a porção longitudinal do estudo, então eu usarei essa relação se for possível fazê-lo.
Não se pode tirar nenhuma conclusão com moedas em 100 voltas. Fazer pelo menos 10.000 voltas. Em seguida, aplique Recicle e verifique que não haja uma conexão estável.
Há uma seção na descrição do produto que analisa seu desempenho e tira pequenas conclusões...
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E se houver uma relação linear estável entre a pressão arterial da avó e o comportamento da GBPJPY na seção longitudinal do estudo, então eu usarei essa relação se for possível fazê-lo.
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Por que tão abstrato? Você pode usar o testador para encontrar parâmetros ótimos de interseção de AMs que darão resultados maravilhosos em uma história muito longa; mais a priori entre o preço e AMs a partir do preço a relação linear será revelada (e não pode ser de outra forma); e vá - o graal está pronto......:)
Encaixe banal pela história.... somente em vez de MA você propõe usar um "Reciclo" artificial (os princípios de operação são diferentes, mas a abordagem conceitual é a mesma)
Então você entendeu errado. Seu exemplo sobre os MAs:
Como resultado, obtivemos N valores dos parâmetros otimizados. Agora vamos criar o Matrix Matrix, onde a primeira linha é V1, segunda linha V2 e assim por diante.
Cada coluna desta matriz (de comprimento N) corresponderá a uma mudança em um dos parâmetros de entrada durante a otimização.
Estudamos a natureza dessas colunas. Se os membros da coluna se comportarem de forma estável, tudo é ótimo. Caso contrário, é uma droga.
Assim, com seu exemplo, tudo vai ser uma porcaria.
Embora o método de identificação da estabilidade do TS mostrado acima seja universal, ele não pode ser aplicado a todos os TS, uma vez que há um número infinito de TS.
A situação é diferente com a Reciclagem - o número de instrumentos financeiros é finito. Portanto, é realista encontrar situações estáveis. Reciclar não busca situações estáveis, apenas executa os passos 1-6 em todos os instrumentos de cada vez, encontrando a Matriz e visualizando-a e algumas características. E quanto mais conjunto de FI você o der para análise, mais estável será a matriz que ele lhe dará.
Procurar estabilidade em uma matriz desse tipo é muito mais fácil.
P.S. É impossível para mim explicar em duas palavras a diferença de abordagens para torná-la óbvia.
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Examine a natureza dessas colunas. Se os membros da coluna se comportarem de forma estável, tudo é ótimo. Caso contrário, é uma droga.
Assim, com seu exemplo de MA, vai ser uma droga.
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Sim, e se você usar seu exemplo condicional da pressão arterial da vovó, tudo é apenas chocolate......:).....:)......:)